Econometria: um passo à frente na previsão - página 60
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Onde você teve a idéia de que eu estava considerando a estacionaridade do mercado? Estou no fórum há muitos anos e sempre disse que o mercado é não-estacionário.
Os grandes adeptos da estacionaridade são os portfólios com seu mercado eficiente. Há muitas pessoas assim, acho que a grande maioria, mas eu não pertenço a elas.
A não-estacionariedade não é uma propriedade do mundo, é uma propriedade da observação de seus fenômenos. Mais precisamente, quando as observações de fenômenos completamente diferentes são misturadas em uma pilha. Por exemplo, observamos mudanças de temperatura na África, e depois começamos a medir na Antártica, e depois geralmente a umidade no Brasil e apresentamos tudo isso em uma única série numérica. Só porque temos preços não significa que haja um processo por trás de sua formação - há várias manifestações completamente diferentes e às vezes opostas.
As bifurcações, naturalmente, acontecem, mas também há seções estáveis. Sem eles não haveria bifurcação, uma vez que é uma manifestação de contradições acumuladas em uma seção estável. Puro da vida, você pode compará-la com revoluções: desde que o sistema político seja estável, não pode ser alterado mesmo por fortes influências, mas a insatisfação das pessoas com a vida está se acumulando e, quando ela atinge valores críticos, mesmo um evento menor pode levar a uma situação que se desenvolverá neste ou naquele cenário. Um estudante será trancado pela polícia e os protestos e motins de massa se seguirão. Ou talvez não, e tudo permanecerá o mesmo por alguns dias/meses/anos. É a mesma coisa no mercado - uma bifurcação é precedida por um trecho constante com um acúmulo de contradições. Por exemplo, a acumulação de lucros não registrados por parte dos comerciantes intradiários. E é claro que as bifurcações e os processos que as precedem podem ser de escalas absolutamente diferentes.
Qual é o objetivo de tudo isso? Temos que filtrar as besteiras. Refiro-me ao mercado :)
Eu gosto muito de seu raciocínio. Tudo o que vemos ao nosso redor não é a conseqüência de exatamente uma causa. Uma pessoa que aplica este tipo de esteticista deve sempre ter isto em mente. O conceito básico de correlação. A correlação detectada entre duas variáveis aleatórias A e B pode não ser, pois pode muito bem revelar-se que ambas estão correlacionadas com algum terceiro CB C e a correlação que detectamos é apenas um eco das dependências mais profundas entre A e C; B e C
Neste sentido, sou muito atraído pelo espaço de estados no qual podemos coletar muitos estados heterogêneos e construir uma previsão sobre esta população. Os mais simples além de tendência: aceleração de tendência, sobre-compra/sobre-venda, volume (não disponível), suporte/resistência.talvez algo mais.
O fórum está cheio de desenvolvedores de indicadores e TS e eu esperava que eles participassem e que eu ampliasse a variedade de modelos. No entanto, isso ainda não aconteceu. Estamos discutindo uma versão extremamente primitiva do modelo.
A não-estacionariedade é uma propriedade inerente ao mundo. A observação, por outro lado, é secundária, e depende das ferramentas e da forma como são utilizadas.
Nesse sentido, sinto-me muito atraído pelo espaço dos estados.
Parece-me que é muito pior do que isso. A administração tem considerado processos determinísticos, processos aleatórios e processos indeterminados. Processos determinísticos e aleatórios têm a propriedade de saltar de um estado para outro (a transição filosófica da quantidade para a qualidade - Hegel). Os processos indeterminados são processos com envolvimento humano. Se o objeto de controle é um processo com participação de pessoas, então deve ser considerado como um processo indeterminado - um processo que em diferentes momentos pode se comportar como determinado (em formação, em passo e com canto), aleatório (revolução) e suas misturas. Ela se baseia na capacidade das pessoas de se organizarem. O mercado é um processo tipicamente indeterminado: uma vez uma tendência, uma vez uma tendência lateral, uma vez um pânico.
Seu raciocínio é muito simpático para mim. Tudo o que vemos ao nosso redor não é o resultado de exatamente uma causa. Uma pessoa que aplica este tipo de esteticista deve sempre ter isto em mente. O conceito básico de correlação. A correlação detectada entre duas variáveis aleatórias A e B pode não ser assim, pois pode muito bem acontecer que ambas estejam correlacionadas com algum terceiro CB C e a correlação que detectamos é apenas um eco das dependências mais profundas entre A e C; B e C
Neste sentido, sou muito atraído pelo espaço de estados no qual podemos coletar muitos estados heterogêneos e construir uma previsão sobre esta população. Os mais simples além de tendência: aceleração de tendência, sobre-compra/sobre-venda, volume (não disponível), suporte/resistência.talvez algo mais.
O fórum está repleto de desenvolvedores de indicadores e TS e eu esperava que eles participassem e eu acrescentaria uma variedade de modelos. No entanto, isso ainda não aconteceu. Estamos discutindo uma variante muito primitiva do modelo.
O que você quer dizer com "sobre-comprado/sobre-vendido"? Poderia ser a diferença entre o valor real do preço e seu valor de acordo com a equação de regressão, ou seja, seu valor esperado?
Portanto, use-o. Diga-me exatamente o que não está claro para você? Por onde começa a dificuldade?
Temos três tipos de variáveis:
Dependente - não há problema, é, por exemplo, EURUSD
Variáveis independentes: quanto, apenas EURUSD, acima se torna melhor tomar o índice do dólar, Não está claro.
As variáveis de estado calculadas a partir das variáveis independentes e servem como argumentos para a variável independente. Quantos e quais? Que processos reais eles refletem? Até agora é claro para mim que precisamos modelar tendência + ruído e depois tendência + ruído no resíduo do primeiro modelo. Talvez aceleração da tendência ou algo mais?
O que você quer dizer com "sobre-comprado/sobre-vendido"? Poderia ser a diferença entre o valor real do preço e seu valor de acordo com a equação de regressão, ou seja, seu valor esperado?