Econometria: um passo à frente na previsão - página 59

 
paukas:
Não, apenas palavras individuais)).

Então me diga, é estacionário ou não estacionário?

;))

 
O que há a dizer? (Sobe - compramos, desce - vendemos e temos patrimônio próximo a uma linha reta)).
 
avtomat:

não familiarizado com esse ramo...

Mas quanto mais complexas as construções são consideradas, menos lineares e estacionárias elas são.

Um diagrama de bifurcação seria muito ilustrativo aqui.

O mundo é não-linear e não estacionário. Linearidade ou estacionariedade são apenas pequenas manchas no quadro geral.

.

É provavelmente mais correto dizer que a não-estacionariedade é a norma e a estacionariedade é apenas uma anomalia.


A não-estacionariedade não é uma propriedade do mundo, é uma propriedade da observação de seus fenômenos. Mais precisamente, quando as observações de fenômenos completamente diferentes são misturadas em uma pilha. Por exemplo, observamos mudanças de temperatura na África, e depois começamos a medir na Antártica, e depois geralmente a umidade no Brasil e apresentamos tudo isso em uma única série numérica. Só porque temos preços não significa que haja um processo por trás de sua formação - há várias manifestações completamente diferentes e às vezes opostas.

As bifurcações, claro, acontecem, mas também há áreas estáveis. Sem eles não haverá bifurcação, pois é uma manifestação de contradições acumuladas em uma parte estável. Puro da vida, você pode compará-la com revoluções: desde que o sistema político seja estável, não pode ser alterado mesmo por fortes influências, mas a insatisfação das pessoas com a vida está se acumulando e, quando ela atinge valores críticos, mesmo um evento menor pode levar a uma situação que se desenvolverá neste ou naquele cenário. Um estudante será trancado pela polícia e os protestos e motins de massa se seguirão. Ou talvez não, e tudo permanecerá o mesmo por alguns dias/meses/anos. É a mesma coisa no mercado - uma bifurcação é precedida por um trecho constante com um acúmulo de contradições. Por exemplo, a acumulação de lucros não registrados pelos comerciantes-operadores. E é claro que as bifurcações e os processos que as precedem podem ser de escalas absolutamente diferentes.

Qual é o objetivo de tudo isso? Temos que filtrar as besteiras. Refiro-me ao mercado :)

 
Avals:


A não-estacionariedade não é uma propriedade do mundo, é uma propriedade de observação de seus fenômenos.

A não-estacionariedade é uma propriedade inerente ao mundo. A observação, por outro lado, é secundária, e depende dos instrumentos e da forma como são utilizados.

 
avtomat:

A não-estacionariedade é uma propriedade inerente ao mundo. A observação, por outro lado, é secundária, e depende das ferramentas e da forma como são utilizadas.


O que no mundo é inerentemente não estacionário, você pode dar um exemplo?
 
A falta de um intervalo de tempo na pergunta era originalmente pretendida? Todos os processos tendem para um estado de equilíbrio. A não-estacionariedade é a ausência de acoplamento detectado nos processos, que por sua vez têm processos de menor importância, mas que têm seu próprio efeito.
 
avtomat:

Devemos abandonar completamente a idéia de encontrar a estacionaridade. Mais precisamente: em uma série altamente não-estacionária, as áreas de estacionariedade são a exceção rara à regra geral.

Há muito tempo observo - e não apenas neste fórum - tentativas longas e fúteis de encontrar essa mesma estacionaridade... Mas para que serve? É para o bem do esporte? Ou para lucro? Mas a série inicial - com a qual precisamos lidar - era não-estacionária, e assim permanece. Ou seja, a separação desta estacionaridade não tem utilidade prática.

O que o faz pensar que eu considero a estacionaridade do mercado? Estou no fórum há muitos anos e sempre disse que o mercado é não-estacionário.

Os grandes adeptos da estacionaridade são os portfólios com seu mercado eficiente. Há muitas pessoas assim, acho que a grande maioria, mas eu não pertenço a elas.

 
O modelo de mercado é simples - uma luta pela sobrevivência. Precisa de um modelo? Você pode tomar qualquer manifestação da luta pela sobrevivência na qual isto seja melhor visto. O princípio é o mesmo - um estado de equilíbrio como revelando o 'estado geral' do sistema.
 
Avals:

O que no mundo é inerentemente instável, você pode dar um exemplo?
Certa vez eu li avidamente o livro de Ilya Prigozhin "Order out of Chaos". Pode-se dizer que virou tudo de cabeça para baixo. Muitos anos se passaram desde então, e as declarações nela contidas têm muitas provas. Confira - muito informativo!
 
DDFedor:
A falta de um intervalo de tempo na pergunta era originalmente pretendida? Todos os processos tendem para um estado de equilíbrio.
A
não-estacionariedade é a ausência de acoplamento detectável
em processos que, por sua vez, têm processos de menor importância, mas têm seu próprio efeito. Falta aqui um ponto muito importante, a saber, que "Qualquer processo em um sistema fechado. aspirar a um estado de equilíbrio" -- o que é uma idealização. Qualquer sistema real no mundo é um sistema aberto, portanto, não há nenhum esforço para o equilíbrio.