Econometria: um passo à frente na previsão - página 52
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A minimização não resolve o problema. O valor do erro de previsão é questionável, pois é o erro tanto da previsão correta quanto da errada
A propósito, você já tentou a tarefa de minimizar o erro de previsão? Bem, já que você diz que "a minimização não resolve o problema"... -- ...então você tem alguns resultados bastante comprovados, não tem?
Sim.
Você entendeu o que acabou de dizer?
você pode demonstrar?
Otimizo o modelo através da seguinte restrição:
Probabilidade de autocorrelação de Lagrange (na tabela ACF LM) < 10% &
probabilidade de qualquer coeficiente na equação de regressão < 10%
Se você acrescentar um erro padrão mínimo a esta condição, o fator de lucro é 20% menor.
não era isso que eu queria dizer... mas não importa...
Minha história não tocou um nervo, tocou? :(
Por que não... Isso mesmo... Um resultado negativo também é um resultado. O principal resultado neste caso é que a pessoa finalmente se livrou da obsessão, que estava consumindo energia e tempo. E seguiu em frente, sabendo que o caminho anterior havia sido um beco sem saída.
.
zy.
A propósito, este conhecimento adquirido não garante que o próximo caminho que ele escolherá será o caminho certo. Mas não se deve parar ;).
não haveria problema em tomar uma regressão linear comum, calculando-a com um período de 10, por exemplo.
avtomat 27.11.2011 00:44
Por que não... Tudo está correto... Um resultado negativo também é um resultado. O principal resultado neste caso é que a pessoa finalmente se livrou da obsessão, o que lhe tirou tempo e energia. E seguiu em frente, sabendo que o caminho anterior havia sido um beco sem saída.
.
zy.
A propósito, este conhecimento adquirido não garante que o próximo caminho que ele escolherá será o caminho certo. Mas não se deve parar por aí ;).
Estou convencido de que em regressões este ou qualquer outro período, mesmo otimizado, acabará punindo o comerciante. É impossível adivinhar os períodos futuros do mercado, esse é o problema. Portanto, agora penso em olhar o mercado como um jogo com resultados aleatórios, mas, aparentemente, para ter uma pequena vantagem, deve-se entrar e sair por recomendações da TS e não esperar que isso necessariamente leve ao lucro. Acho que não se pode prescindir da opção de poupar o martingale para enganar o mercado e obter lucro, por exemplo, a partir de 0,01 lote aumentá-lo três vezes até obter um resultado positivo e depois voltar a 0,01. Existe tal variante do EA?