Econometria: um passo à frente na previsão - página 40
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A propósito, se você for bem sucedido em alguma coisa, é melhor não publicá-la em artigos e códigos, acho que você pode ver por quê.
Não esqueça que as pessoas com educação especial estão jogando contra nós e o que estamos discutindo aqui foi mastigado para elas nas primeiras aulas. Não tenhamos tanto orgulho de nosso conhecimento fantasma.
A propósito, se você for bem sucedido em alguma coisa, é melhor não publicá-la em artigos e códigos, acho que você pode ver por quê.
Não esqueça que as pessoas com educação especial estão jogando contra nós e o que estamos discutindo aqui foi mastigado para elas nas primeiras aulas. Não tenhamos tanto orgulho de nosso conhecimento fantasma.
Os modelos dedicados à publicidade perdem eficácia muito rapidamente. Este é um fato freqüentemente discutido, confirmado mais de uma vez e por mais de uma pessoa. E quem joga lá é menos importante :)
Eu sei disso.
Estou tentando discutir aqui a metodologia de construção de modelos, e acredito que a vida útil de um modelo é exatamente um passo. É por isso que coloquei a fórmula para um mashup perfeitamente chique.
Não serão necessárias 100 negociações, mas muitas vezes, dezenas de milhares, para captar tal vantagem estatística para poder falar sobre seu significado.
Que os acordos sejam N. A vantagem estatutária (2% * N) deve ser pelo menos duas vezes maior do que o sqrt(N). E neste caso, teremos 95% de certeza do significado do statpremium.
faa: Por isso coloquei a fórmula para a ondulação totalmente fantástica.
Qual é sua qualidade de 97% desta máquina (se você estiver falando da HP)? Existe uma fórmula?
Qual é sua qualidade de 97% desta máquina (se você estiver falando da HP)? Existe uma fórmula?
Reescrito pessoalmente a partir do correio acima para você:
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
A HP é uma fração disso.
Dê-me qualquer indicador na base de código para o qual o quadrado R é conhecido
Ahh, agora eu vejo. 97% é apenas o quadrado R do modelo, não a qualidade HP.
Para o resto dos leitores, gostaríamos de ressaltar:
O quadrado R, também chamado de medida de certeza, é uma medida da qualidade da regressão obtida. Esta qualidade é expressa pelo grau de consistência entre os dados brutos e o modelo de regressão (dados estimados). A medida da certeza está sempre dentro do intervalo [0;1].
Em nosso caso, a regressão é de 97% consistente com os dados citados.
Como o interesse pela linha diminuiu, repito meu posto a partir de sexta-feira:
Fechando a previsão para sexta-feira no fechamento. Aqui está o resultado:
Algumas conclusões:
1. A previsão DX é muito melhor do que o próprio EURUSD atrasado
2. Os resultados da previsão são qualitativos (combinados - não combinados) e não levam em conta o MM e o spread. Por exemplo, no último dia, sexta-feira, o preço calculado = 1,3514 e Alto = 1,3613. Ao utilizar a previsão DX, o lucro potencial foi 100 pips maior. Por outro lado, Low=1,3447, e usando uma previsão mal sucedida no EURUSD usando a rede de arrasto deslizante para SL, a perda teria sido mínima.
3. A tabela apresentada não pode ser a base para a utilização do modelo devido ao pequeno tamanho da amostra. A necessidade de usar um testador é óbvia para todos. Tal possibilidade está disponível. O código correspondente está exposto no anexo ao meu artigo. Mas não o farei, pois na minha opinião o modelo não está pronto e precisa ser finalizado antes dos testes finais.
Meu plano é o seguinte:
1. Acabo de fazer previsões.
2. Sugiro a todos que se interessam:
a) discutir estes resultados
b) modernizar este modelo.
c) ofereça seus modelos
3. estou pronto para implementar os resultados das discussões e atualizações em código e postar os resultados.
Deixe-me lembrá-lo do tipo de modelos:
a) Para EURUSD em atraso: EURUSD = hp(-1 a -4) + hp_d(-1 a -2)
b) Para DX:
DXM = 1/DX - usamos o inverso do quociente
EURUSD = DXM_HP(-1 A -4) + DXM_HP_D(-1 A -2)
Nestas fórmulas HP é o indicador Hedrick-Prescott, e HP_D é o indicador residual = kotir - indicador. As barras entre parênteses são as barras antes da atual, (-1 a -4) significa as últimas 4 barras.
A equação real após a avaliação dos coeficientes das variáveis parece ser a seguinte:
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
Qualquer pessoa interessada - participe de um exercício de econometria!Eu não sei qual é este erro.
Se for desvio padrão (s.c.o.), e o próprio valor da previsão for um valor normalmente distribuído com exatamente esse s.c.o., então seria uma boa idéia ignorar todas as previsões que são menos modulares do que pelo menos dois s.c.o. Então, se o módulo da previsão for inferior a dois s.c.o. (em torno de 118 pontos), há cerca de 95% de probabilidade de não cometermos um erro ao atribuirmos o valor da previsão a zero.
Acontece que uma previsão cujo valor do modulo é inferior a 2 s.c.o. deve ser considerada desinteressante (é uma previsão de movimento zero).
A previsão em si não é uma expectativa matemática do modelo? Neste caso a magnitude do erro é irrelevante, pois o ganho médio do modelo será sempre positivo (m.o. > 0) e igual à magnitude da previsão * número de previsões. Bem, sim, um grande erro aumentará a variação dos resultados, mas não mais do que isso.
A previsão em si não é uma expectativa matemática do modelo
Tudo está bem se o erro for estacionário. Muitas vezes eu escrevi e dei gráficos do erro, que têm uma aparência muito complicada.