Econometria: um passo à frente na previsão - página 39
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O que nos importa o tamanho do erro? Pode ser de 1000 pontos. Você mesmo pode regular seu uso e tamanho - você pode entrar não pela abertura da barra, mas por uma ordem pendente perto da linha de erro.
Você terá outra previsão até que o preço flutue, e você estará sempre fora das flutuações do preço.
Mas se você quiser usar este método, você deve fazer uma previsão de pelo menos 500-1000 passos para estimar o limite do intervalo de confiança.
Mais uma vez. Existe um conceito de previsibilidade. Deus nos livre um passo à frente. tudo o mais é falso. Em 500 passos, o erro será 500 vezes maior. Há um conceito de "previsibilidade dinâmica". Seu gráfico é um funil em tão rápida expansão.
O conceito de erro de previsão é básico. Há muitos analistas neste fórum que não podem responder à pergunta sobre o erro de previsão. Embora seja óbvio que se a previsão + erro for maior do que o comprimento da vela - então a comercialização não é possível.
Пока дождетесь, будет другой прогноз и всегда будете вне колебаний котира.
Isto não é verdade - você mesmo diz que os desvios são grandes pelos resultados - ou seja, a ordem será muitas vezes capturada pelo preço.
Mais uma vez. Existe um conceito de previsibilidade. Deus nos livre um passo à frente. tudo o mais é falso. Em 500 passos, o erro será 500 vezes maior. Há um conceito de "previsibilidade dinâmica". Seu gráfico é um funil em tão rápida expansão.
Se seu método não puder prever a cada passo - aguarde a situação certa. Não por 500, mas pela raiz do quadrado do erro atual e o quadrado do erro da etapa anterior. Portanto - este funil se expande cada vez mais lentamente com o tempo. É por isso que eu lhes falei sobre 500 - 1000.
Embora, é óbvio que se a previsão + erro for maior do que o comprimento da vela - então a comercialização não é possível.
Este não é o caso - você mesmo diz que os desvios são grandes em termos de resultados - ou seja, a ordem será muitas vezes capturada pelo preço.
Se seu método não puder prever a cada passo - aguarde a situação certa. Não por 500, mas pela raiz do quadrado do erro atual e o quadrado do erro da etapa anterior. Portanto - este funil se expande cada vez mais lentamente com o tempo. Foi por isso que eu lhes falei sobre 500 - 1000.
Não, eu já expliquei o motivo.Tudo sobre o que escrevo foi escrito por muitas pessoas antes de mim, seus pensamentos são uma grande notícia para mim.
É que eu lhe falei sobre a opção de negociar em um ricochete dos limites de probabilidade - como no preço -chenel. Para não ter medo de cometer muitos erros. Você queria experimentar modelos diferentes. Mas a estimativa do limite deve ser mais ou menos estável para isso, muitos pontos são necessários.
Você pode fazer uma previsão em D1, obter uma previsão em 1440 minutos. Mas o erro de previsão será muito alto para as minúcias. Eu acho que sim.
Ocorreu-me agora uma coisa. Não pensei em utilizar a previsão até agora. Portanto, talvez você esteja certo sobre as estratégias de reversão ou ricochete a partir da fronteira.
Se você olhar para as tabelas de previsão acima, o erro é de pelo menos 50 pips. Mas pode ser reduzida.
Gosto cada vez mais de seus pensamentos como uma variante do uso da previsão.
faa1947, acho que devemos começar olhando para um modelo elementar de mercado.
Aqui está o modelo 1, por exemplo. Há apenas 2 participantes negociando um ativo. No momento inicial, eles têm igual quantia de dinheiro, por exemplo X=1000 e igual quantia deste ativo (vamos chamá-lo de ação), por exemplo Y=100. Que propriedade terá o processo de mudança de preço? Obviamente, o preço máximo do bem será limitado pelo dinheiro em mãos. Haverá também um nível de "preço justo" - há apenas 200 ações, e 2000 dinheiro em mãos. Preço justo=2000/200=10. A este preço, a rotatividade das ações será máxima. Se o preço é menor, nem todo o dinheiro é utilizado, se o preço é maior, nem todas as ações são utilizadas. É lógico que para maximizar o faturamento, o preço deve flutuar em torno deste nível, porque um preço constante não é interessante para os comerciantes.
Se mais dinheiro vier ao mercado, o preço justo será mais alto. Assim, uma tendência real ocorrerá. É muito difícil separá-lo das flutuações em torno do preço justo. O maior é o valor das flutuações em relação ao componente tendência. Mas o modelo econométrico será como o seu - um certo preço justo que muda sob o efeito da entrada/saída de fundos no mercado e das flutuações de ruído ao seu redor. Também é um pouco claro como obter lucro - comercializar de volta ao preço justo a desvios extremos.
Vamos complicar o modelo №1 - adicionar participantes e será modelo №2. E alguns deles serão comerciantes intradiários (posições abertas e fechadas dentro de 24 horas), enquanto outros manterão posições por vários dias (o tempo que quiserem). Resta um preço justo, mas os intradayers também criam algumas flutuações de preços. Isto é, as flutuações se tornaram de dois níveis - intradiário e de longo prazo. A faixa de flutuação é determinada principalmente pela quantidade de dinheiro e ações que os jogadores têm no nível correspondente e sua disposição para assumir um risco (apetite de risco). Os especuladores Intraday não criam uma tendência, apenas flutuações. O modelo econométrico será mais complicado - há dois componentes de ruído com parâmetros de distribuição diferentes. Mas é possível remover o componente de ruído intradiário - considere o dia-a-dia, o que você fez.
Modelo №3 - há muitos horizontes comerciais e eles não têm início e fim distintos como no caso do modelo intraday №2. Agora há tantos componentes de ruído quanto horizontes comerciais. Puramente formalmente, podemos introduzir um componente de ruído como uma soma de todos eles. Mas isso só no caso de comercializarmos apenas o horizonte máximo. Se negociarmos um dos horizontes intermediários, as flutuações dos horizontes comerciais mais altos não serão ruído para nosso nível, mas serão uma tendência, enquanto que a média/suavização deverá eliminar as flutuações dos horizontes comerciais mais baixos. O período de média é importante - muito grande e nós ficamos atrás do componente tendência, muito pequeno e tomamos o componente oscilante como uma tendência. E esse período deve ser constante? Naturalmente, se essas oscilações tivessem um período fixo, como um seno, não haveria dúvidas sobre o período de média. Mas não há razão para pensar assim - eles não são periódicos. Portanto, o período de média não deve ser constante, ou outra versão de suavização deve ser procurada.
Em geral, seu modelo pode ser estendido da seguinte forma: o componente tendência é um retorno a alguma média ou média suavizada de um período maior, enquanto o ruído é o desvio do preço em relação à média suavizada de um período menor.
faa1947:
Eu gosto cada vez mais de seus pensamentos como uma opção para usar a previsão.
faa1947, acho que você precisa começar olhando para o modelo elementar do mercado.
Eu não tenho nada a dizer sobre seu modelo.
Eu gosto mais dos modelos (palavra de qualidade) baseados na psicologia das multidões. Nesta linha, o C-4 deu um link para tal livro. Mas isso é a um nível "similar".
O modelo que utilizo é construtivo: kotir = tendência + sazonalidade + ciclicidade + ruído + aberrações.
O que é construtivo é que eu tiro tendência + ruído da fórmula. Não há sazonalidade em forex. A ciclicidade é muito interessante, mas eu não tenho nenhuma abordagem para este problema. Ignoro as aberrações (média). Isto é construtivo. Se você incluir algo em uma fórmula, você precisa entender a) o que é e b) como modelá-lo. No momento, o "ruído" não é totalmente considerado sobre este tópico, e a tendência poderia usar algum trabalho também.
puramente em imagens não está mal ilustrado http://kroufr.ru/content/view/3606/81/
A opinião é negativa. outra abordagem em TA. Pegamos um histórico, calculamos algo a partir dele e fazemos uma previsão.
Tudo isso está nos resíduos do modelo. Se esses resíduos forem estacionários (mo e variância = constantes), então a previsão é possível, se não, então não é possível.
Aqui está um gráfico do erro de previsão padrão:
Qual será o erro ao prever 1 passo à frente? Porque é preciso prever não apenas a tendência, mas também o erro. O problema todo é o erro.