Econometria: um passo à frente na previsão - página 13

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tara:

A alavancagem é uma alavanca, ou estou novamente confuso? Se não, eu gostaria de saber mais sobre limpeza e aleatoriedade, mas sem alavancagem ...

Em EViews a alavancagem é uma propriedade do cotierre para fazer reversões após fortes movimentos. Provavelmente traduzi errado. Sugira-o, eu agradeceria.
 
Mathemat:

Bem, na verdade, não está nada bem e bom. Essa é uma frase estranha.

faa, por favor comente por que você não gosta tanto de equidade em comparação com o equilíbrio.

Eu não escrevi que não gostei. Meu ponto é diferente: antes de pisar no gás, você deve ter certeza de que o motor não vai encravar, tanto na fase de projeto do carro quanto em seu funcionamento. E a equidade ou equilíbrio é um resultado que geralmente é negativo e por que não é conhecido.
 
faa1947:

Usando estes artigos proponho o seguinte: trabalhar coletivamente na criação de modelos econométricos para prever as cotações dos pares de moedas um passo à frente. O tamanho de uma etapa corresponde ao período de tempo ao qual está anexado o Consultor Especialista delineado no artigo nº 2.

Usar modelos econométricos para citações não faz sentido, na minha opinião. Talvez, a aplicação da econometria a alguns níveis do PIB ou do desemprego faça sentido - não sei. Mas as citações, esse é um objeto completamente diferente.
 
HideYourRichess:
A aplicação de modelos econométricos às citações não faz sentido, a meu ver. Talvez faça sentido aplicar a econometria a algum tipo de PIB ou taxa de desemprego - eu não sei. Mas as citações, esse é um objeto completamente diferente.
O diabo é que é. Até H1, inclusive, parece, pois o erro de previsão é comparável ao comprimento da vela. Até agora, eu vejo isso como o problema. Quanto maior o período, mais rápido você pode obter um resíduo estável, o que é reconfortante e o erro é muito menor do que o comprimento da vela.
 
Mathemat:

Já foi tratado aqui. Um colega confundiu acidentalmente martin[gale] com martingale, isso acontece

Gostaria de expressar um desejo, se me for permitido e ouvido: algo sobre a substância do tema e com provas concretas, até o momento me faz comichão.
 
faa1947:

Os mais interessantes são os modelos de espaços estatais

Dê-me um exemplo de um modelo - que seja um estudo de caso - para chegar ao fundo dos modelos econométricos.

A propósito, se modelos de espaço estatal são usados em econometria, eles são emprestados da teoria de controle e nada mais.

 

O resultado da previsão de ontem - tornou-se realidade

Fazendo uma nova previsão para o dia atual.

Aqui está o fim do kotier

2011.11.06 00:00,1.3828
2011.11.07 00:00,1.3816
2011.11.08 00:00,1.3766
2011.11.09 00:00,1.383
2011.11.10 00:00,1.3524

2011.11.11 00:00,1.361

Pegamos o modelo antigo, porque não temos nenhuma reivindicação para ele até agora

kotir hp1(-1 a -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)

e estimar os coeficientes. Obtemos os seguintes coeficientes:

KOTIR = C(1)*HP1(-1) + C(2)*HP1(-2) + C(3)*HP1(-3) + C(4)*HP1(-4) + C(5)*HP1_D(-1) + C(6)*HP1_D(-2)

Coeficientes de substituição:
=========================

KOTIR = -11,2283410255*HP1(-1) + 35,6907876956*HP1(-2) - 34,1403883033*HP1(-3) + 10,6774253876*HP1(-4) - 0,66263636180868*HP1_D(-1) - 0,897124355018*HP1_D(-2)

Resultado da avaliação:


Não há motivo para não confiar nele.

Predição: 1.3548 - curto

Estatísticas previsionais:

Muito alarmante é um erro de previsão absoluto médio (Erro Médio Absoluto) = 229 pips! Embora em % seja de=0,29%.

Estamos aguardando o sábado.

 
avtomat:

Dê um exemplo de um modelo - que seja um estudo de caso - para entrar em modelos econométricos.

Dois modelos já foram tornados públicos nesta linha. Uma idéia muito antiga está sendo explorada: isolar o componente determinístico como os últimos 4 valores de NR e levar em conta erro = a diferença entre NR e quociente (dois valores).

A propósito, se modelos espaciais estatais são usados em econometria, eles são emprestados da teoria de controle, e nada mais.

Naturalmente. Neste sentido, o Matlab é muito interessante. Ela se refere apenas aos modelos ARCH como econométricos. Mas separadamente existem outras caixas de ferramentas, a partir das quais EViews podem ser montadas, apenas de uma forma mais elegante em todos os sentidos. Aí o parentesco pode ser visto a olho nu.

 
faa1947:

Dê um exemplo de um modelo - que seja um estudo de caso - para entrar em modelos econométricos.

Dois modelos já foram tornados públicos nesta linha. Uma idéia muito antiga está sendo explorada: isolar o componente determinístico como os últimos 4 valores de NR e levar em conta erro = a diferença entre NR e quociente (dois valores).

A propósito, se modelos de espaço estatal são usados em econometria, eles são emprestados da teoria de controle, e nada mais.

Naturalmente. Neste sentido, o Matlab é muito interessante. Ela se refere apenas aos modelos ARCH como econométricos. Mas separadamente existem outras caixas de ferramentas, a partir das quais EViews podem ser montadas, apenas de uma forma mais elegante em todos os sentidos. Aí o parentesco pode ser visto a olho nu.

não... isso não é...

Refiro-me a um exemplo de um problema econométrico significativo aplicado.

 
avtomat:

não... isso não é...

Quero dizer, um exemplo de um problema econométrico significativo aplicado.

Eu não entendo. Esclareça. Os modelos dados são bastante significativos, muito mais significativos do que qualquer conjunto de indicadores. O que você quer dizer com isso?
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