Econometria: um passo à frente na previsão - página 3
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Eu não acredito em adulterações. Por que ele faria isso? É um estudo, não uma medição de previsões.
Mas você tem que colocar um número para corrigir isso.
E há um embuste!
Cuidado com o que você diz.
Estamos falando sobre o dia e a noite atuais desde 00:00
Usando o indicador KotirOut anexado ao artigo nº 2, faço uma amostragem em D1
Então: Previsão para amanhã a partir das 00:00 horas 1.3798
O resultado da previsão anterior.
A previsão era para um curto - temos um curto - a previsão é bem sucedida!
Escrevi sobre o de ontem para hoje, embora ainda não seja noite (quem está certo), mas já se tornou realidade (na outra direção).
Não vou interromper mais.
Como você calcula o erro - é algum tipo de variação? Lamento não ter conseguido isso com o artigo, há muitas palavras inteligentes demais.
Verifique sua mensagem pessoal.
Não leia os jornais soviéticos!
https://www.youtube.com/watch?v=0mpoJh7eWjk
E há um embuste!
Cuidado com o que você diz.
Estamos falando sobre as atuais 24 horas a partir de 00:00
hoje (onde os números estão certos) está se tornando realidade.
Como você calcula o erro - é algum tipo de variação? Lamento não ter conseguido isso com o artigo, há muitas palavras inteligentes demais.
Procure em sua caixa de entrada.
Eu não vejo isso na linha privada.
Considera EViews como eu me lembro: s.c.o. + erro sistemático.
https://www.youtube.com/watch?v=0mpoJh7eWjk
Eu não entendo o humor.
Com toda a seriedade.
Os sites da RBC têm uma previsão consensual. Há cinco anos, eu li. Um, bem respeitado analista russo (lembro-me da Maxwell Capital) prevê que o estoque da Gazprom cairá de 320 para 250, enquanto a Merrill Lynch pensa que subirá para 400. O resultado: lateralmente para todo o horizonte de previsão em torno de 320. Não li nada desde então.
Hoje (onde os números estão certos, liyah) se torna realidade.
Ontem eu fiz até as 00:0 horas.
Hoje mesmo das 00:00 às 00:00, ou seja, do dia atual. Em meu posto há uma tabela - mostra exatamente tudo: tanto a data do fato como a data da previsão.
Extrapolado suavizado + ruído
Você acha que é suficiente que o ruído seja normalmente distribuído para a adequação do modelo de previsão?
Você acha que é suficiente que o ruído seja normalmente distribuído para que o modelo previsto seja adequado?
O problema é o ruído, o que não é nada normal - ainda não cheguei a isso
Todo o problema está no ruído, o que não é nada normal - eu ainda não cheguei a isso
não é um fato se a previsão mudar. Aqui, por exemplo, tomemos a média normal. Mais cedo ou mais tarde, o preço irá cruzá-lo novamente. Mas isso não significa que o preço volte para a média. Parafraseando um ditado popular: se o preço não for para o caminhão, o caminhão irá para o preço :)
Para que o modelo seja adequado, o preço deve retornar ao valor previsto, ao invés do valor previsto que se move para o preço. Ou seja, precisamos de uma propriedade de reversão média para este preço "justo")). Então a normalidade dos resíduos em si será