Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 4
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2 faa1947: OK, deixe a ciência. Se bem me lembro, a econometria gosta muito de impor seus modelos aos dados financeiros. Eu não os imponho. Portanto, não estou fazendo econometria. Alguma outra pergunta?
Pare e ponha-se em EViews
Eu já o tenho em funcionamento. Mas eu ainda não comecei a trabalhar nisso corretamente. É bom ouvir nomes familiares...
Com a palavra "moderador" em mente, eu quero reclamar da vida. Em minha estimativa, a coisa toda (com a mais rara das exceções) é uma canção de um Chukchi que dirige através da tundra e canta - o que ele vê.
A Econometria é uma senhora muito velha e tem uma quantidade enorme de ferramentas que você ainda precisa ser capaz de aplicar. Eu também não sou economista, nossas universidades estão formando estes especialistas há mais de uma década, mas por alguma razão eles não estão neste fórum.
O primeiro e extremamente vago passo é a dissuasão. Fui repreendido por ter publicado gráficos, mas deles decorre que o método usado neste tópico para derivar o residual não tem sentido, pois as estatísticas deste residual são tão ruins quanto as estatísticas da série original.
Estou tentando publicar um artigo inicial sobre a aplicação da econometria há quase 2 meses, mas até agora sem sucesso. Talvez com sua publicação seja possível organizar uma discussão coerente sobre a análise da BP e a síntese de modelos para fazer previsões com seu erro.
E o EViews é considerado um dos melhores programas econométricos. E o nível de treinamento de nossos especialistas provavelmente não é "maduro" o suficiente - se você estiver falando de finanças quantitativas. Acho que eles se darão a conhecer muito em breve.
O primeiro e extremamente vago passo é a dissuasão. Fui repreendido por ter publicado gráficos, mas deles resulta que o método aplicado nesta linha para derivar o resíduo não tem sentido, pois as estatísticas desse resíduo são tão ruins quanto as estatísticas da série original.
Sim, vago. Mais uma vez: é um método de pré-processamento utilizado para muitos modelos econométricos, para os quais é desejável eventualmente obter I(0). Quem diz que é o I(0) que é necessário para o tópico de pesquisa do ramo?
Estou tentando publicar um artigo inicial sobre a aplicação da econometria há quase 2 meses, mas até agora sem sucesso. Talvez com sua publicação seja possível organizar uma discussão coerente sobre a análise da BP e a síntese de modelos para fazer previsões com seu erro.
É uma ótima idéia. Eu o apoio com todo o meu coração. O que o impede de publicá-lo?
2 HideYourRichess: Estou tendo um pouco de férias hoje, então estou temporariamente livre para dizer o que eu achar :) Estamos tendo um showdown religioso sobre o que é informação?
Mathemat:
Quem disse que o tópico de pesquisa do ramo precisa especificamente de I(0)?
O tema da pesquisa está aqui? Para mim, a TI é sobre codificação e criptografia e o processo inverso. Aqui se tenta obter algumas informações realmente significativas com base em fórmulas, supostamente da TI. Existem outras ciências para tais operações, que além da análise também provam que realmente vemos o que vemos e não algum fantasma que só o autor do tópico vê. Eu, por outro lado, dei um exemplo no correio de que era possível alcançar uma volatilidade constante do residual, o que nos diz que, se houvesse, não seria significativo e não deveria ser tratado.
Esta é uma grande idéia. Eu o apoio com todo o meu coração. O que o impede de publicá-lo?
Na MQL5 no estado "pronto para ser publicado", é apenas um alongamento, e meu post é mais um anúncio e um convite à discussão.
Você pode explicar com seus dedos por que isso tem que ser levado em conta em uma fase em que nenhum modelo de comportamento incremental é construído? Não há modelos, apenas uma aplicação grosseira da teoria da informação. Obrigado.
O artigo conclui que existem dependências estatísticas entre os incrementos de cotações. Uma dessas dependências é bem conhecida - a dependência da variação condicional dos incrementos (d[t]) do valor dos incrementos anteriores (r[t-1], r[t-2], ...) e das variações (d[t-1], ...).
A razão para encontrar uma relação estatística foi, muito provavelmente, a volatilidade. E é pouco provável que a previsão da volatilidade alexeymosc ajude na tarefa de previsão de direção que a alexeymosc está interessada.
Eu não entendo o que você está fazendo aqui. Decidi atualizar minha compreensão da Teoria da Informação (TI) e pesquisei-a no glossário de termos:
A TI considera a noção de "informação" apenas do lado quantitativo, sem referência a seu valor ou mesmo significado. Com tal abordagem, uma página de texto datilografado no máximo sempre contém aproximadamente a mesma quantidade de informações, determinada apenas pelo número de caracteres e espaços (ou seja, caracteres) na página e não dependendo do que está impresso nela, incluindo o caso de um conjunto de caracteres sem sentido e caótico. Para modelagem de sistemas de comunicação, esta abordagem é válida, pois eles são projetados para transmitir informações representadas por qualquer conjunto de caracteres sem erros sobre o canal de comunicação. Nos casos em que é essencial considerar o valor e o significado da informação, a abordagem quantitativa é inaplicável. Esta circunstância impõe restrições essenciais nos campos de possíveis aplicações do TC. Não levá-la em conta levou, nos estágios iniciais de desenvolvimento, a uma superestimação do significado aplicado.
Neste contexto, tenho três respostas possíveis:
1. Você tem certeza de que o dicionário está mentindo e não é realmente esse o caso.
2. Você está nos "estágios iniciais de desenvolvimento" e ainda não realizou uma avaliação de "relevância aplicada".
3. Você é algo mais.
Então você questionou a própria legitimidade desta abordagem em meu artigo?
Lendo suas suposições, nós somos algo mais. Não posso dizer que estou nos estágios iniciais, no entanto, me esforço para abordar o assunto sem impor quaisquer limitações subjetivas, convenções ou teorias sobre ele. O estudo começou com uma tábua limpa, o que significa que todos os tipos de sentidos econômicos e outros não foram aplicados à interpretação do processo. Portanto, acredito que pelo menos não é errado usar fórmulas de TI para tal tarefa.
O artigo conclui que existem dependências estatísticas entre os incrementos de cotações. Uma dessas dependências é bem conhecida - a dependência da variação condicional dos incrementos (d[t]) do valor dos incrementos anteriores (r[t-1], r[t-2], ...) e das variações (d[t-1], ...).
A razão para encontrar a correlação estatística foi provavelmente a volatilidade. E a previsão da volatilidade dificilmente ajudará na tarefa de previsão de direção, na qual a alexeymosc está interessada.
A dependência da variância em relação aos valores passados da variância poderia de fato ocorrer. Eu concordo. Mas, precisamos seguir em frente, tentar remover esta dependência e ver se ela permanece.
E eu tenho uma contra pergunta, a aplicabilidade do axioma do termo informação que a TI opera com respeito ao mercado foi estabelecida?
Você aceitará este desafio ou não discutiremos por nada?