Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 66
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Neste caso, você tem que tentar. E para nós, para observarmos.
E seu objetivo seria mostrar que não é mentira.
Vladimir, observe? shows gratuitos, no cabeçalho do fórum. clique sobre o sonho.
Reconheço que seus objetivos, para encontrar ou garantir algo que não seja burro. esses são bons objetivos, em minha opinião.
Meu objetivo e estar aqui, são muito menos estressantes. )))
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Reconheço que seus objetivos, para encontrar ou garantir algo que não seja burro. esses são bons objetivos, em minha opinião.
Meu objetivo e estar aqui, são muito menos estressantes. )))
Você não está sozinho. Nenhum detentor de princípios eternos jamais foi capaz de fazer nada.
E não é de se admirar. Casus vulgaris).
A propósito, Alexey, você ainda não comentou sobre minhas imagens publicadas. Sobre a justificativa da fractalidade do mercado. Ou você acha que as devoluções são tomadas de forma incorreta? Há uma clara distribuição exponencial. Não consigo encontrar uma melhor justificativa para a invariância fractal.
Nikolai, você está falando do posto com a citação da getch (quem ele é agora no cinco, você deve saber)?
Bem... Fiquei preso naquele posto e ia responder mais tarde. O bom material, interessante, tem que ser visto mais de perto.
Por não-fractalismo, neste caso, quero dizer violação de qualquer invariância ao alterar a escala. No caso do assunto deste ramo não há invariância de dependências: há demasiadas dependências de horas, muito menos de H4 e muito poucas de dias. E isto apesar da distribuição exponencial dos próprios retornos.
Como posso explicar isso... Um estudo do getch é uma construção de uma distribuição unidimensional de joelhos ZZ. Parece ser exponencial também, não é mesmo?
O gráfico com a distribuição das cidades por tamanho também é uma distribuição univariada.
Em ambos os casos, nenhuma dependência entre séries de dados parece ter sido investigada. Para investigá-los, é preciso lidar com as distribuições conjuntas das duas quantidades.
Portanto, parece-me que a distribuição univariada dos dados por si só não é suficiente para inferir com confiança a natureza cognitiva ou física do fenômeno. Isto é apenas uma indicação, mas não uma comprovação de.
Certamente não estou alegando que o mercado é predominantemente de natureza física. Acontece que é mais complexo do que pensamos. Bem, o autor do artigo também tem essas palavras:
A falta de uma escala característica nos parâmetros de um fenômeno é uma assinatura da ordem cognitiva que rege esse fenômeno. Muitas vezes parece uma aparente fractalidade na estrutura do fenômeno, mas não necessariamente. Por exemplo, as cidades e suas populações parecem não formar nenhuma estrutura fractal aparente, mas a população das cidades também não tem uma escala característica.
2 Vadimcha:
Talvez então a simpatia excessiva pelo testador, vá gradualmente desaparecer, mas a compreensão da não aleatoriedade dos eventos, só será restaurada, de uma forma ou de outra.
Vadim, obrigado, agora entendo. Imersão total na tarefa, por assim dizer... extremismo em ação.
Isto significa que a confiabilidade da previsão está caindo. A cada passo, ele se torna cada vez menor. Isso é verdade?
É claro que é.
Não, depende do modelo. Pegue o modelo mais famoso em econometria - a cointegração. Este modelo é essencialmente um modelo para o comércio de spread, arbitragem estatística e alguns outros. Aí o erro não se acumula com o tempo. Mais precisamente, ela se baseia em um mecanismo que procura minimizar o erro acumulado - a tendência é apenas determinada pelo erro acumulado. O mecanismo é chamado ECM (Error Correction Model), ou método de correção de erros.
Você não está sozinho. Ninguém com princípios eternos jamais foi capaz de fazer nada.
E não é de se admirar. Casus vulgaris).
Bem, você também não está sozinho, Vladimir. )))) os fóruns ficam inchados - os cérebros ficam secos. (lembra-se do provérbio - o progenitor?)
E sem "princípios eternamente válidos", que argumentos você usou para se convencer de que não se pode pescar, só porque a haste é impormalizável através da seleção de um período júnior, em suavização? ;)
Bem, você também não está sozinho, Vladimir. )))) os fóruns ficam inchados - os cérebros ficam secos... (lembra-se do provérbio - o progenitor?)
E sem "princípios eternos", que argumentos você usou para se convencer de que é impossível pescar, só porque a vara é impormalizável através da seleção de um período júnior, em suavização? ;)
Vadim, por que você decidiu não pescar, mas se gabar de possuir uma vara fresca e não formalizável?
Há peixe. Não neste lago, mas em abundância.
Vadim, por que você decidiu não pescar, mas se gabar de possuir uma vara fria não-formalizada?
Ou seja, peixe.
Já ouvi a frase sobre formalização neste tópico. e há peixe, concordo, e posso discutir com você - não estou me gabando.
fiz uma pergunta sobre o bicho-papão. obtive algumas respostas e nem todas elas foram compreendidas.
Obrigado, no entanto, as respostas foram inteligentes e evasivas.
Nikolai, você está falando do posto com a citação da getch (quem ele é agora no cinco, você deve saber)?
Bem... Fiquei preso naquele posto e ia responder mais tarde. O bom material, interessante, tem que ser visto mais de perto.
Por não-fractalismo, neste caso, quero dizer a violação de qualquer invariância ao alterar a escala. No caso do assunto deste ramo não há invariância de dependências: há demasiadas dependências de horas, muito menos de H4 e muito poucas de dias. E isto apesar da distribuição exponencial dos retornos.
Como posso deixar claro... O estudo da getch é a construção de uma distribuição unidimensional dos joelhos ZZ. Parece ser exponencial também, não é mesmo?
O gráfico com a distribuição das cidades por tamanho também é uma distribuição univariada.
Em ambos os casos, nenhuma dependência entre séries de dados parece ter sido investigada. Para investigá-los, é preciso lidar com as distribuições conjuntas das duas quantidades.
Portanto, parece-me que a distribuição univariada dos dados por si só não é suficiente para inferir com confiança a natureza cognitiva ou física do fenômeno. Isto é apenas uma indicação, mas não uma comprovação de.
Certamente não estou alegando que o mercado é predominantemente de natureza física. Acontece que é mais complexo do que pensamos. Bem, o autor do artigo também tem essas palavras:
2 Vadimcha:
Vadim, obrigado, agora entendo. Por assim dizer, uma imersão total na tarefa. extremismo em ação.
Alexei, obrigado por sua tolerância e por suas respostas rápidas.
Quemse mete nos cinco que não conheço. Entretanto, posso ver que ele encontrou um resultado muito interessante ao pesquisar e não o viu.
Percebo que meus cargos neste tópico estão à beira de uma falta, quase um fora de tópico. Este fio foi criado para outro propósito específico e meus ataques causam, como direi de forma branda... alguma irritação e ressentimento. Ao mesmo tempo, para criar um ramo separado com demasiada responsabilidade, ainda não pronto.
Se me permitem, mais algumas perguntas.
- O que é qualquer invariância quando a escala muda, desculpe, eu não entendo. Entendo invariância como a presença de um fator de escala (em geral pode ser qualquer número ou função), quando multiplicado pelo qual obtemos um novo padrão em uma escala diferente. Ou seja, a transformação afim, que é uma manifestação de estruturação no fluxo caótico de dados. O problema então se resume a encontrar tal coeficiente. Quando um padrão é encontrado, ele é simplesmente multiplicado por este coeficiente. E tal transformação funciona tanto "para cima" quanto "para baixo". E isso é tudo.
- Por que parece? A imagem da tela mostra um gráfico claro do expoente.
- Se você investigar a relação entre as duas quantidades.
- por que é assim, qual é a razão desta declaração
- Por que dois e não três, cinco ou trinta?
- que duas quantidades
- A distribuição conjunta de duas quantidades representa uma superfície. O quê, estamos nos mudando para outra raelty?
Eu estava prestes a terminar minha presença aqui. Mas vamos esperar até amanhã. Deixe a faa1947 confirmar ou refutar seu ponto com ar fresco. Minha pergunta: a econometria não postula axiomas, teoremas e hipóteses?
Não se preocupe com bobagens. Eu não sou economista. Econometria é a aplicação da matstatistica à economia. Os matestatísticos são amplamente utilizados na medicina, o que hoje não pode ser pensado sem os matestatísticos. Mas não há um nome apropriado para isso.
Em econometria, estou interessado em ferramentas que possam encher meu bolso. Exatamente como algum tipo de indicador.