Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 6
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Escorregas, escorregas... ) É também a partir de uma anedota.
mas a replicação de seus resultados deve ser possível para outros pesquisadores.
Por que o "humor"?
Por que apenas declarações?
Coloque seus dados em Excel lá fora para que qualquer pessoa possa verificar.
E assim, um brilho com uma pitada de "gênio".
E Alexei - Eu não o reconheço. Palavras sadias exigem prova, não demagogia,
então vamos esperar que a entropia diminua nesta linha.
;)
mas a replicação de seus resultados deve ser possível para outros pesquisadores.
Por que o "humor"?
Por que apenas declarações?
Coloque seus dados Excel lá fora para que qualquer pessoa possa verificar.
E assim, um brilho com uma pitada de "gênio".
E Alexei - Eu não o reconheço. Palavras sadias exigem prova, não demagogia,
então vamos esperar que a entropia diminua nesta linha.
;)
Não há muito a anunciar até agora. Cálculo de informações mútuas com base em dados da Alpari? Portanto, deixe qualquer um verificar, e se os resultados forem diferentes, discutiremos o motivo. Se não há diferença, então não há nada para falar, e se há, então podemos seguir em frente.
Concordo, até agora tudo é puramente teórico, embora já nesta fase se tenha ouvido falar construtivamente sobre a volatilidade.
Aqui estão todas as informações que eu uso. Até agora, nada mais.
Há uma idéia estritamente privada de como mudar para a prática. Mas ainda não foi completamente testado. É provável que haja armadilhas.
Resumindo: da média das informações mútuas calculadas pelo iniciador do tópico em um nível "de sistema para sistema", vamos para o nível "de evento para evento" - e estupidamente calculamos todas as formas possíveis de retornar uma barra prevista, calculando as informações perdidas/sufridas nela. E então, analisando estatísticas acumuladas, verificamos o axioma principal da teoria intuitiva da evolução da informação dos sistemas com memória ("um processo evolui para que o fluxo de informação resultante seja, em algum sentido, máximo"). Se o axioma for confirmado, passamos à predição direta.
Na verdade, existe uma certa analogia entre a teoria da informação e a mecânica quântica. A atualização de um conjunto em um evento é uma transferência de informação, correspondendo diretamente à atualização da função das ondas na mecânica quântica como resultado da observação (lembre-se do gato de Schrödinger?). Peço para não rir e não jogar tomates; honestamente, eu não queria, ele veio por si só!
A seguinte pergunta permanece para Avals & anonymous: se a volatilidade é a principal causa dessas dependências, então de onde vêm as dependências distantes e virtualmente confiáveis (nível de confiança - 0,9999... (muitos noves)) em dados que são puros retornos sem qualquer volatilidade?
2 Svinozavr: Eu não como nada: tenho muita coisa na minha cabeça como está.
A seguinte pergunta permanece para Avals & anonymous: se a volatilidade é a principal causa dessas dependências, então de onde vêm as dependências distantes e praticamente confiáveis (nível de confiança - 0,9999... (muitos noves)) em dados que são puros retornos sem qualquer volatilidade?
Aqui estão todas as informações que eu uso. Até agora, nada mais.
Alexey, você sabe se é realista traduzir todo esse prazer em um código na direção em que estamos interessados...
A.Sergeev fez algo semelhante enquanto traduzia o indicador Sultonov em código ou eu estou enganado?
Justamente quando observo tantos limites e logaritmos diferentes com suas somas mútuas, etc. - Fico confuso... :-))) embora, em princípio, eu me saísse muito bem em matemática naquela universidade...
Então você questionou a própria legitimidade desta abordagem em meu artigo?
Exatamente.
Lendo suas suposições, ainda estamos a caminho de algo. Não posso dizer que estou nos estágios iniciais, no entanto, me esforço para abordar o assunto sem impor limitações subjetivas, convenções, teorias sobre ele. O estudo começou exatamente a partir de uma tábua limpa, ou seja, todo tipo de significados econômicos e outros na interpretação do processo não foram aplicados. Portanto, acredito que a aplicação das fórmulas de TI, pelo menos, não é errada para tal tarefa.
Tudo o que vejo até agora são tentativas de puxar um aparelho matemático abstrato, de um campo de conhecimento completamente diferente, para o mercado. Nestes casos, cito incansavelmente uma famosa sabedoria - isto é desrespeito ao mercado, o mercado se vingará, e certamente o puxará para baixo em retaliação.
Se "econômicos e outros significados" não se aplicassem - o que você estudou?
O que o impede de fazer isso em relação ao retorno? Ela pode ser discretizada, é uma variável aleatória. Um objeto bastante decente para aplicações da teoria da informação. Como você pode procurar por identidade? Você está jogando um jogo de guerra, minha querida...
Os eventos elementares são idênticos aos eventos elementares da TI?
Bem, aqui estou lendo uma exposição popular da fórmula de Shannon, que começa com "Suponha que tenhamos um alfabeto composto por símbolos N, com resposta de freqüência P1, P2, . . PN, onde Pi é a probabilidade de ocorrência do i-ésimo símbolo. Todas as probabilidades são não-negativas e sua soma é igual a 1".
Daí a pergunta, que tipo de "símbolos" temos no mercado?
Se "sentidos econômicos e outros" não se aplicassem - o que você estudou?
Em primeiro lugar, análise estatística e métodos de Data Mining. Métodos de aprendizado de máquinas: redes neurais artificiais, árvores de classificação, análise de regressão.
Quando aplicado ao mercado, eu li Peters.
Por que a pergunta? Você está fazendo um exame para mim?
Obviamente, parece que em nossa interpretação do processo, eles são retornos discretos.
Como eles podem ser discretos se você está trabalhando com incrementos relativos?
E a segunda pergunta -- qual é o número de caracteres ) ?