Como minimizar o tamanho da parada e, portanto, a perda
fechaduras não resolvem o problema de forma alguma.
a única "vantagem" aceitável de um loco, em minha opinião, é uma pausa de uma grande mudança não planejada: trancar e tomar uma decisão quando o preço se estabilizar
Se você quiser fazer exatamente como escreveu, você precisa acrescentar uma linha com o preço.
Na minha opinião, nem tudo parece tão complicado. Você sempre pode colocar uma parada e o preço a tirará se for extraviada, então você acaba com uma perda realizada que não pode retirar.
Manter uma posição com uma perda fixa por um determinado período abre a possibilidade de reabri-la.
Sei aonde recorrer com o preço, não é meu objetivo. Eu gostaria de ouvir algumas críticas construtivas a esta abordagem.
Não me parece tão complicado assim. Você sempre pode colocar uma parada e o preço irá refazer essa parada se ela estiver no lugar certo, então você acaba com uma perda realizada que você nunca poderá voltar.
Manter uma posição com uma perda fixa por um determinado período abre a possibilidade de reabri-la.
Sei aonde recorrer com o preço, não é meu objetivo. Eu gostaria de ouvir algumas críticas construtivas a esta abordagem.
Substitua a fechadura por uma parada regular e, no momento em que você abrir a fechadura, abra uma nova posição e você terá a mesma coisa.
Não, você precisa conhecer aritmética até a quinta série, inclusive.
Мне хотелось бы улышить конструктивную критику этого подхода.
Seria uma boa idéia aprender como usar o mecanismo de busca: ele foi discutido e recalculado muitas vezes.
Eu gostaria de ouvir algumas críticas construtivas a esta abordagem.
Você mesmo já respondeu construtivamente - descrevendo em detalhes os problemas desta "abordagem".
Esta situação não levanta a questão de arruinar a loca, mas gostaria de ouvir opiniões sobre a viabilidade de tal variante e a escrita competente da função de abrir e fechar a posição oposta.
por outro lado, você mesmo ainda não descobriu o que quer ouvir: a) você não quer ouvir sobre uma fechadura, mas b) você quer ouvir sobre trabalhar com a posição oposta.
p.s. qualquer variação na viabilidade é simples de verificar: abra uma conta real e teste seu TS em dinheiro real. se ele se manteve por um trimestre, então você pode trabalhar no sistema em termos de melhoria
Você mesmo já respondeu construtivamente - descrevendo os problemas com "esta abordagem" em detalhes.
por outro lado, você mesmo ainda não descobriu o que quer ouvir: a) você não quer ouvir sobre loca, mas b) você quer ouvir sobre trabalhar com a posição oposta.
p.s. qualquer variante da viabilidade é verificada simplesmente: abra uma conta real e teste seu TS em dinheiro real. se durou um trimestre, então você pode trabalhar no sistema em termos de melhoria
Ao descrevê-lo, eu esperava dicas de como abrir e fechar (rastrear) a posição oposta em nível local, aqui está a dificuldade. Ainda não sei como fazer isso corretamente.
Talvez eu deva usar não o preço, mas valores indicadoresquando o nível é cruzado .
Talvez alguém tenha se deparado com tal indicador que suavizaria fortes movimentos em torno do nível.
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Por exemplo, a situação inicial
Há um canal horizontal. Temos condições de negociar dentro do canal. Há situações em que o preço quebra o limite do canal e sai rasgando as paradas.
Há maneiras de usar uma trava na forma de uma parada e congelar um grande drawdown sem fechar a posição, prolongando assim o tempo de obtenção do drawdown máximo.
Significa ter a possibilidade adicional de retornar à zona de lucro, neste caso o ganho em tempo.
Posso imaginar uma tal variante de realização.
A dificuldade é que o preço pode exceder o nível de abertura e fechamento da posição oposta muitas vezes dentro de um curto período de tempo. Neste caso, haverá custos na forma de spread ou uma pequena perda se a posição não for fechada a tempo. Você pode usar uma variável que tornará possível fechar uma posição acima/abaixo da abertura, mantendo um lucro ou mesmo um pequeno lucro.
Acho que deveríamos ter três paradas para implementá-la
A primeira parada é um desvio do canal onde a posição oposta será aberta. Esta parada consertaria as perdas com um cadeado.
Você pode tentar ajustar isto se o preço após uma revolução voltar ao nível em que a posição oposta seria aberta.
"Quantas revoluções são necessárias para mover o nível pode ser ajustado nos ajustes".
A segunda parada é um acumulador de stop loss para custos de abertura e fechamento da posição oposta que pode surgir em condições desfavoráveis.
A terceira parada é um valor máximo onde todas as posições abertas serão fechadas, igual à parada normal de uma posição aberta.
A situação ideal seria a seguinte.
Temos uma posição de venda aberta a partir do canal superior. O preço sai do canal e uma posição oposta "comprar" é aberta quando o desvio é cruzado pelo preço. Temos uma fechadura e uma parada fixa.
O preço retorna à área onde a fechadura foi aberta, e a fechadura é fechada pelo preço de abertura mais o valor da variável da fechadura. Após fechar a posição oposta, o desvio está próximo dos pontos definidos na variável para o estreitamento, agora o desvio será menor quando o preço se cruzar novamente. A posição é fechada no breakeven, o preço continua a cair, e a posição original entra na zona de lucro e se move na direção desejada.
Esta é a situação em que o preço toca repetidamente o nível da posição aberta.
Temos uma posição de venda aberta a partir do canal superior. O preço sai do canal e ao cruzar o desvio abrimos uma posição oposta "comprar". Temos uma fechadura e uma parada fixa.
O preço retorna à área onde a fechadura foi aberta, e a fechadura é fechada pelo preço de abertura mais o valor da variável da fechadura. Após a posição oposta ser fechada, o desvio está próximo dos pontos definidos na variável para o estreitamento, agora o próximo cruzamento da distância do desvio de preço será menor. A posição é fechada no breakeven. O preço se inverte e começa a subir novamente, abrimos novamente uma posição de compra. A fechadura é aberta. As condições se repetem desde que o preço cruze o desvio.
Se a posição não puder ser fechada no Breakeven sob condições desfavoráveis, a perda é somada à terceira parada de perda. A perda da parada é sempre verificada e se o total da primeira e segunda paradas for igual à terceira parada, todas as posições são fechadas.
Se a posição é fechada no pequeno lucro, os pontos são deduzidos do acumulador, fazendo assim com que a segunda parada seja menor.
Acho que para implementar esta função, você precisa dos seguintes dados
a primeira parada é um desvio do canal pelo número de pontos onde a posição oposta será aberta.
uma localização variável de Breakeven, que é adicionada ou subtraída da posição inicialmente aberta.
um estreitamento do desvio variável do canal, quantas voltas devem ser feitas para que a primeira fechadura seja reduzida.
A terceira parada é uma parada à prova de falhas, que é acionada se uma fechadura não funcionar por algum motivo.
A segunda parada do acumulador, escrevendo para um arquivo.
Esta situação não levanta a questão de quebrar uma fechadura. Gostaria de saber sua opinião sobre a viabilidade desta variante e a escrita competente das funções para abrir e fechar a posição oposta.