como identificar os pontos de inversão de preços - página 16
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Com a entrada correta, a saída não é importante.
e vice versa.
Eu tentei fazer meu próprio indicador SHI_Channel_true baseado em seu indicador para calcular o ângulo de inclinação e largura do canal. Cheguei à conclusão de que o indicador não funciona corretamente. Funciona por fractal no intervalo de 0 a AllBars (após modificação - de Start a Start+AllBars). Portanto, funciona corretamente se o início ou o fim do intervalo cair em uma inversão de preço. Caso contrário, a direção do canal começa a variar quase como o МАSHA - agora ele sobe e agora desce. A conclusão é que devemos utilizar fractais vinculados ao ponto de inversão do preço. Neste caso, é melhor determiná-los por ziguezague (os pontos de ruptura coincidem com os níveis de resistência de apoio- isto é o que é necessário para o cálculo do canal). Para resumir: precisamos de um indicador de canal construído com base em fractais construídos com base num ziguezague. Eu certamente poderia fazer isso, mas perderia muito tempo. Talvez você tenha visto tais indicadores?
Eu tentei fazer meu próprio indicador SHI_Channel_true baseado em seu indicador para calcular o ângulo de inclinação e largura do canal. Cheguei à conclusão de que o indicador não funciona corretamente. Funciona por fractal no intervalo de 0 a AllBars (após modificação - de Start a Start+AllBars). Portanto, funciona corretamente se o início ou o fim do intervalo cair em uma inversão de preço. Caso contrário, a direção do canal começa a variar quase como o МАSHA - agora ele sobe e agora desce. A conclusão é que devemos utilizar fractais vinculados ao ponto de inflexão do preço. Neste caso, é melhor determiná-los por ziguezague (os pontos de ruptura coincidem com os níveis de resistência de apoio - isto é o que é necessário para o cálculo do canal). Para resumir: precisamos de um indicador de canal construído com base em fractais construídos com base num ziguezague. Eu certamente poderia fazer isso, mas perderia muito tempo. Talvez você tenha visto tais indicadores?
Eu o li, é interessante,
Espero que ninguém conteste que a exatidão de um sinal indicador baseado na história é 50/50 )))
A tarefa é muito simples
- para identificar os pontos de inversão de preços locais. Na verdade, são os pontos potenciais de entrada no mercado (eles só precisam ser filtrados pelas regras do TS).
Portanto, não consigo encontrar um indicador adequado que nos ajude a identificar claramente tais pontos. A figura mostra a média fractal adaptativa em azul, o canal ziguezagueado em roxo e linearmente alisado 1ª derivada da média fractal (ou seja, a taxa de variação da média fractal) em verde. As linhas verticais na intersecção com o gráfico azul e verde formam pontos extremos de flutuações de preços (estes são quase pontos de entrada).
O gráfico se torna estúpido - há muitos sinais falsos. Ao suavizá-la, ela fica muito atrasada. Não consigo encontrar a "média dourada" quando os pontos não se atrasam muito e não há tantos sinais falsos. Você acha que alguns outros indicadores podem ser aplicados para determinar os pontos de entrada?
Vamos começar com as definições (como diz Reshetov - a redação correta é quase uma solução) do que você quer identificar:
- pontos pivô locais são ... (o texto correto do que você quer dizer com isso) (pontos de fechamento de barras ou?) (a inversão é contada pelo número de barras, pelo tempo, pelo alvo, ...?)
- pontos potenciais de entrada no mercado são ... (e todos os pontos de pivô locais)
- se eles precisarem ser filtrados, quais são as regras?
- definir claramente - isso significa ... (dentro de uma barra, por seu fechamento, por extremos de barra, ...) (qual barra ? atual ? anterior ?...)
- pontos extremos de flutuações de preços, em que intervalos?
- de que depende a noção de um sinal falso, como é formulada?
- o que não se atrasa muito ? (quanto é?)
- Os falsos sinais são poucos, ou seja, quantos?
Quanto aos indicadores - apenas indicadores que detectam os fractais de 3 barras são suficientes - ou seja, você identifica todos os extremos - a única coisa que resta é filtrar os inadequados (ou seja, se os sinais desses fractais de 3 barras produzem pontos de saída que correspondem aos seus objetivos).
...pontos no tempo correspondentes aos extremos do preço médio em um determinado intervalo de tempo. A lei da média não é necessariamente linear.
...pontos de tempo, quando uma ordem aberta em uma direção específica é susceptível de fechar com lucro.
Eu escrevi repetidamente acima. Em resumo - as regras gerais de tendência e comércio de canais.
Ter a menor quantidade possível de pontos falsos com o mínimo de atraso.
Definido parametricamente.
A ausência de sinais falsos - é quando o sinal real não muda no mesmo momento em que o sinal é calculado novamente (na história).
Isso significa que o tempo de atraso é mínimo. Considero 1-3 barras no intervalo H1 como uma defasagem aceitável.
Após a filtragem completa dos sinais pelo TS, não mais do que 10-15% dos sinais falsos devem permanecer.
Produzir após a filtragem.
E... e... agora você vai me dizer alguma solução interessante?
...Momentos de tempo correspondentes a valores extremos do preço médio em um determinado intervalo de tempo. A lei da média não é necessariamente linear.
- a palavra - inversão - está perdida aqui
...pontos no tempo, quando uma ordem aberta em uma determinada direção é susceptível de fechar com lucro.
- Supondo que a direção esteja correta, então estamos falando do ponto de saída (fechamento do pedido)
Já escrevi acima em várias ocasiões. Em resumo, as regras gerais para tendências e canais de comercialização.
- O canal é inclinado ou horizontal?
Ter o mínimo possível de pontos falsos com o mínimo de atraso.
- não sabemos se este ponto é falso ou não na barra atual
É definido parametricamente.
- Ok
A ausência de sinais falsos é quando o sinal real não muda quando o sinal é recalculado (já na história) no mesmo ponto no tempo.
- ... mas mais ...
Portanto, o tempo de atraso é mínimo. Considero 1-3 barras de tempo de atraso permitido no intervalo H1.
- Certo .
Após a filtragem completa dos sinais pelo TS, não mais do que 10-15% dos sinais falsos devem permanecer.
- bom
Produzir após a filtragem.
E... e... agora você vai me dizer alguma solução interessante?
- Eu vou, mas sob condição de troca (não sei como é interessante para você) se você tiver algo interessante para mim de seus desenvolvimentos
adept:
...momentos de tempo correspondentes a valores extremos do preço médio em um determinado intervalo de tempo. A lei da média não é necessariamente linear.
- há uma palavra perdida aqui - U-turn
A inversão está no momento de extremo valor. Pelo menos é isso que eu quero dizer.
adepto:
...pontos no tempo em que uma ordem aberta em uma determinada direção é susceptível de fechar com lucro.
- Se a direção for determinada corretamente, estamos falando sobre o ponto de saída (fechamento do pedido)
E assim é a saída. Às vezes. Esta é uma tarefa à parte. Por enquanto, estamos falando sobre a entrada. Entrada no momento de valor extremo. A direção da inversão determina a direção da entrada.
adepto:
Eu escrevi repetidamente acima. Em resumo, as regras gerais para tendências e canais de comercialização.
- O canal é inclinado ou horizontal?
Qualquer um deles. No primeiro caso, a direção de entrada coincide com a direção da tendência, no segundo caso, a entrada depende da largura do canal - a tendência não é importante.
adepto:
Ter o mínimo possível de pontos falsos com o mínimo de atraso.
- não sabemos se este ponto é falso na barra atual
Sim. A validação só pode ser feita com base em dados históricos. Não podemos olhar para o futuro.
adepto:
A ausência de sinais falsos é quando o sinal real não muda quando o sinal é recalculado (já na história) no mesmo momento no tempo.
- mas mais detalhes...
No tempo T0, calculamos o sinal e obtemos S0. No tempo T1 calculamos o sinal no tempo T0 e obtemos S1. Nenhum sinal falso é quando para qualquer T0 e T1 em T1 > T0, S0 = S1.
adepto:
- Eu lhe darei uma dica, mas sob condição de troca (não sei como é interessante para você), se você tiver algo de seus desenvolvimentos que seja de interesse equivalente para mimO que você oferece exatamente? Pode escrever pessoalmente ...
A inversão está no ponto do extremo. Pelo menos é isso que eu quero dizer.
- uma reversão tem um preço ou valor %, para mim é um caminho de mais de 30 pips após o extremo, e para você... E nunca saberemos se é 30 pips até que termine, mas mesmo 5 pips é uma reversão para o pipser, então não faz sentido definir uma reversão sem pontos de saída
E assim é a saída. Às vezes. Esta é uma tarefa à parte. Por enquanto, estamos falando sobre a entrada. Entrada no momento de valor extremo. A direção da inversão determina a direção da entrada.
...
Sim. A validação só pode ser feita com base em dados históricos. Não podemos olhar para o futuro.
- Novamente, se é um ponto falso ou não depende do alvo, ou seja, do ponto de saída
No momento T0, calculamos o sinal e obtemos S0. No momento T1, calculamos o sinal no ponto T0 e obtemos S1. Nenhum sinal falso é quando para qualquer T0 e T1 em T1 > T0, S0 = S1.
- Este é na verdade o padrão.
O que você está sugerindo exatamente? Você poderia escrever em uma mensagem privada...
Conclusão geral: não faz sentido considerar pontos de entrada sem pontos de saída.
Em relação à reversão.
As tendências globais e sua inversão dependem de fatores fundamentais. É irrealista comercializá-los com pequenos depósitos.
Estas tendências são formadas por grandes atores (não há tantos).
É possível utilizar entradas de tendências após correções.
Se assumirmos que as correções intradiárias são formadas por jogadores médios para lucrar com os pequenos, então é possível usar indicadores SOT para separar negócios de pequenos jogadores de outros jogadores.
Acúmulo em massa de pedidos em níveis e há pontos de inversão após uma correção de tendência.
Na terceira onda podemos pegar 2 reversões corretivas e podemos determiná-las pela forte aceleração do movimento de preços com baixos volumes nos níveis, que são descritos nos clássicos da tehanálise.
Acho que não lhe contei nenhuma novidade.
Quero discutir o período do oscilador deste - andreybs 26.06.2011 13:05 - post. - Posso postar a mesma captura de tela, onde o período do oscilador será metade do tempo?