como identificar os pontos de inversão de preços - página 11
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A julgar por seus cargos, você é um bom e experiente programador. Eu o entendo como um bom e experiente programador.
O algoritmo é escolhido, bem programado, funciona com precisão, sem erros. Então, por que não vai funcionar no futuro? -
É o resultado do processamento estatístico de todos os dados do banco de dados. Não vejo nenhuma razão para não confiar nestas informações. Há sempre 2+2=4. Se o testador de estratégia tivesse sido mais rápido, eu o teria usado.
A lógica do programador é de ferro - tudo deve funcionar. Como programador, eu o entendo muito bem))))
Mas vou lhes contar um pequeno segredo que nos mercados financeiros 2+2 nem sempre é 4. Pode ser 8. Ou mesmo -6. Por que, você pode perguntar? - Ninguém sabe ))))).
Para explicar por que isso acontece, quero lhe perguntar...
Você está familiarizado com o conceito deséries cronológicas financeiras? Em que se diferencia de uma simples série cronológica? Que características e peculiaridades ele possui?
Você está familiarizado com o conceito de não-estacionariedade dos mercados financeiros? O que isso significa?
Você está familiarizado com a expressão "lucro passado não significa lucro futuro"? Por que eles dizem isso?
...
Para explicar porque isto está acontecendo, eu gostaria de perguntar a você -
Você está familiarizado com o conceito de séries cronológicas financeiras? Como se diferencia das séries temporais comuns? Quais são suas características?
Você está familiarizado com o conceito de não-estacionariedade dos mercados financeiros? O que isso significa?
Você está familiarizado com a expressão "lucro passado não significa lucro futuro"? Por que eles dizem isso?
Vejo muitos posts no fórum sobre estratégias de teste. Muitos erros ocorrem devido à programação incorreta dos indicadores e dos Expert Advisors https://www.mql5.com/ru/articles/1490
Vejo tópicos onde os erros de otimização são descritos https://www.mql5.com/ru/articles/1434
E aqui você pode ver uma fórmula segundo a qual a precisão de modelagem de TFs superiores é muito alta.
.......
Seria ótimo se você não me enviasse a um fórum, mas apenas me indicasse um ramo onde os problemas de testes de história desconhecidos para mim são discutidos.
Você está procurando as palavras-chave erradas - busca por ajuste, não-estacionariedade, como determinar se o TS vai funcionar no futuro, por que o TS faz dinheiro na história e perde dinheiro na vida real, etc. etc. ......
Você está familiarizado com o conceito de uma série cronológica financeira? Como se diferencia das séries temporais comuns? Que características e características ele possui?
Você está familiarizado com o conceito de não-estacionariedade dos mercados financeiros? O que isso significa?
Você está familiarizado com a expressão "lucro passado não significa lucro futuro"? Por que eles dizem isso?
Não sou um conhecedor da terminologia, mas se o entendi corretamente, então ...
1. Em termos simples, os padrões das séries temporais nem sempre mudam, mas no caso das séries financeiras, sempre mudam. Mas há uma teoria de que o mercado é cíclico e seu comportamento futuro pode ser previsto pela história. Nem todos compartilham esta teoria.
2. Tanto quanto me lembro do curso de teoria da probabilidade, processos não estacionários têm uma função de distribuição dinâmica. Mas a dinâmica dos parâmetros da função de distribuição pode ser analisada. Isto também é conhecido por mim.
3. Não ouvi falar sobre isso, mas sempre o entendi intuitivamente. Entendo porque eles dizem isso - se você conseguiu ajustar seu TS ao comportamento do mercado agora, ele pode falhar quando o comportamento mudar. Mas aqui precisamos pensar no seguinte - talvez não tenhamos que procurar por essas mesmas regularidades? Estão sendo inventados cada vez mais métodos adaptativos de análise de séries temporais que são flexíveis o suficiente para responder às mudanças dentro de processos não-estacionários.
Você já ouviu falar de análise singular de processos não-estacionários? E sobre a análise multifatorial aplicada a processos não-estacionários? Digo tudo isso, embora o erro de previsão seja sempre possível, mas com o uso de ferramentas corretas, a probabilidade de tal erro pode ser minimizada. Vamos usar métodos modernos. Não estou sugerindo construir uma casa com um martelo e pregos. A tecnologia é muito avançada. E não devemos ter medo deles, mas devemos aprender a usá-los em nosso benefício. Lamento muito não conhecer um matemático que possa me ajudar a encontrar uma solução matemática para meus problemas mais rapidamente.
Neste momento estou fazendo uma grande refatoração do meu TS usando nova tecnologia. Se isso ajudará a não estragar quando o mercado mudar - veremos. Sei uma coisa - os métodos que estou implementando agora são muito mais eficazes do que no meu antigo TS. E se o TS antigo não estava muitas vezes errado, o novo deveria ser ainda mais confiável. Como diz o ditado, a estrada leva o andarilho.
Como diz o ditado, o caminho é para quem caminha...
Para ajudar - aqui, aqui, aqui - responder
Já pesquisado...
O artigo sobre o graal é divertido. )
Asseguro-lhes que o mercado é muito mais simples do que a maioria das pessoas pensa. E o método utilizado para análise deve ser tão simples quanto descrevi em outra parte deste fórum.
Concordo, simplicidade é força. Basta ter em mente que, para avançar, os conceitos estabelecidos têm de ser reexaminados de tempos em tempos. Quando perguntaram a Einstein como ele descobriu a teoria da relatividade, ele respondeu: "questionando um axioma". (Benjamin Upthorpe Gould)
A propósito, Andreybs, você lê as mensagens particulares?