Busca de padrões de mercado - página 111
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no que se refere à média.
Na verdade, não. Por (ordem de MA - 1)/2. Embora isto só seja verdade até o primeiro salto de fase.
Estou no processo de redesenho de um indicador para filtros FIR. Quando eu terminar, terei algumas fotos dos manequins. Se funcionar, a quantidade de cálculos é assustadora.
Por enquanto, um par de fotos para comparação.
É assim que se parece a AFR e IFR da MA5.
E este é o filtro que estou pensando em usar em seu lugar.
Proponho dividir os componentes lógicos e aleatórios do preço na etapa de cálculo da linha indicadora. As flutuações aleatórias de preços não devem afetar a linha indicadora regular, enquanto que os movimentos regulares de preços não devem afetar a linha aleatória. Uma visão completa do preço deve ser mantida, de modo que as flutuações aleatórias não devem ser descartadas, como é prática comum.
Parece que você não pode passar sem uma foto.
A linha verde é a tabela de preços de fechamento. Azul - componente regular, inconfundivelmente extrapolado, neste caso, em aproximadamente 32 barras. Vermelho - oscilações aleatórias de preços, pende em torno de zero, teoricamente com amplitude ilimitada, mas a prática mostra que é possível traçar linhas que se cruzam muito raramente. Linha azul + linha vermelha = verde em qualquer ponto. Ao mesmo tempo, o azul pode ser visto 32 barras à frente. Você não acha que teria que se esforçar muito para perder com isso? É a forma mais simples de identificar e usar padrões, tão primitiva que não é uma vergonha mostrá-la a todos.
Não vejo nada útil para separar o movimento para baixo do movimento para cima. É apenas mais uma representação gráfica da mesma coisa, ao mesmo tempo em que a torna mais complicada e menos compreensível, pelo menos para mim. Você pode mudar o sistema de coordenadas e exibir o preço como uma espiral ou como uma coisa completamente preta esférica em um vácuo, o que mudará? Ainda não está claro o que fazer com ele. Eu também não vejo nada de bom em excluir o tempo do gráfico. Quando abro um comércio, de alguma forma não me importo se o fecho em uma hora ou um ano. Portanto, o momento tem que ser pelo menos por isso. Há outras razões também.
1-Porque é a linha vermelha um componente aleatório, e a linha azul um componente legítimo (o que é legítimo sobre sua construção). e onde está a linha entre decidir que este é um componente aleatório, e que é legítimo
2Qual é a profundidade de dados necessária para a extrapolação deste caso para 32 barras à frente (quantas barras do histórico eu preciso)
primeiro você precisa de 32 barras para ma 32 - 32 barras + quantas mais barras da ma construída precisam para alcançar o ponto de partida
Nem por isso. Por (ordem de MA - 1)/2. Embora isto só seja verdade até o primeiro salto de fase.
acenar diretamente ao preço sem compensação é uma perda de tempo
Na verdade, não. Em (ordem de MA - 1)/2. Embora isto só seja verdade até o primeiro salto de fase.
Estou no processo de redesenhar o indicador para os filtros FIR. Quando eu terminar, terei algumas fotos dos manequins. Se funcionar, a quantidade de cálculos é assustadora.
Por enquanto, um par de fotos para comparação.
É assim que se parece a AFR e IFR da MA5.
E este é um filtro, que estou pensando em usar em seu lugar.
Eu estava me perguntando, tendo um conjunto regular de matrizes, digamos de MA1 a MA64, você pode obter resultados semelhantes no alongamento das linhas no futuro como você obteve para 64 ma, para 32 ma, ....? ou você não tem chance de ter a mesma antecipação que tem com manequins e é insensato se envolver neste problema.
1-dúvida deque haverá preempção com análise de pares adicionais também. Mesmo que seja possível obter um par de pips preventivos no preço e um par de peidos no tempo, certamente não valerá a pena o esforço. Acho que é possível obter uma antecipação muito mais séria de outra forma, estou trabalhando nisso agora. Estou usando 17 pares com dólar. Além disso, as cruzes não dão nada de útil, se mais uma vez não entrarem no ticky-pookey, o ouro e tudo o mais não relacionado a moedas também é, em minha opinião, melhor ser excluído.
2- Basicamente, apenas os dados EURUSD são suficientes para a análise EURUSD. E se você só negocia EURUSD, por que você precisa de mais alguma coisa?
4-EURUSD=Ieur/Iusd. Conhecendo a Iusd, você pode calcular todos os outros índices.
1 - Você diz que a antecipação ocorre com os dados de um par e você tem que se esforçar para usá-lo, e todos os pares com dólar são apenas para a conveniência da análise da moeda e para algumas outras coisas,
ou seja, todas estas preempções serão diferentes, ou seja, o efeito preemptório será diferente para alguns pares, e acontecerá de forma diferente para cada par do conjunto e, às vezes, o momento preemptório para alguns deles será mais cedo, portanto, o momento preemptório para a moeda será maior (mais cedo) do que para outros pares ... por que usar apenas pares com dólares para obter índices de outras moedas, e não construir índices de outros gigantes usando todos os pares em seu conjunto também para essas moedas, a antecipação será melhor?
A propósito, muito obrigado ao senhor pelo fato de que a análise multimoeda é a segunda que tem de ser feita para cálculos posteriores .... embora mesmo agora meu cérebro lute com a idéia de que a antecipação só é possível para a análise de todos os pares e que a antecipação de um par usando seus próprios dados é impossível - só é possível um efeito pop-up que deveria ser usado na análise de múltiplas moedas... Pensei que todos os pares em um cluster e não só deveriam ter algo em comum, eles parecem se mover de forma diferente, mas sempre tentei encontrar um sistema comum de coordenadas onde todos os pares se movem perto do eixo de normalidade na mesma freqüência para todos (não mesmo os movimentos dos pares, mas os movimentos dos efeitos dos pares)
3- e eu gostaria muito de ouvir sua resposta ao meu post anterior
Foi interessante saber, se eu tenho um conjunto normal de varinhas, digamos do período MA1 ao MA64, é possível alcançar o mesmo resultado em estender as linhas para o futuro que você tem por 64m, por 32m, ....? ou não há chance de obter a mesma antecipação que a sua com uma máscara e não faz sentido experimentá-la?
Para começar, devemos observar que todos os métodos conhecidos de extrapolação permitem extrapolar uma curva não mais que um quarto do período da harmônica de maior freqüência da curva. Mais adiante, com a extrapolação polinomial, o resultado geralmente voa para + ou - infinito. Meu alcance é praticamente o mesmo. A diferença é que o resultado vai sem problemas para a linha horizontal(no que diz respeito ao FPL). Isto significa que a influência do passado já passou. OS FILTROS DIGITAIS NÃO PRECISAM SER EXTRAPOLADOS POR NENHUMA FUNÇÃO DE TERCEIROS. Eles são excelentes extrapoladores por direito próprio, se você pensar um pouco sobre isso.
Agora vamos olhar para a foto novamente.
Os círculos vermelhos são 2 problemas de MA5. Respectivamente MA89 terá 44 problemas. As freqüências que não devem passar pelo filtro, passam com um fator de até 0,25. Isto é muito. Além disso, a fase nesta área salta e não pode ser compensada por nada. Você pode tentar extrapolar. Sob certas condições (adivinhe quais) podem ser obtidos resultados satisfatórios.
1 - Você diz que a antecipação é obtida usando os dados de um par e sobre ele você precisa tentar perder, e todos os pares com dólar você precisa apenas para a conveniência da análise da moeda e para algumas outras coisas,
ou seja, todas estas preempções serão diferentes, ou seja, o efeito preemptório será diferente para alguns pares, e acontecerá de forma diferente para cada par do conjunto e, às vezes, o momento preemptório para alguns deles será mais cedo, portanto, o momento preemptório para a moeda será maior (mais cedo) do que para outros pares ... por que usar apenas pares com o dólar para obter índices de outras moedas, e não usar todos os pares em seu conjunto para essas moedas também, a antecipação será melhor?
Eu só utilizo operações LINEAR. Se eu decompus alguma coisa e depois a acrescento novamente, recebo a mesma coisa. Portanto, em princípio não pode haver nada mais cedo ou maior do que isso, além de erros de amostragem e de quantificação, espalhamentos, situações de arbitragem e todo tipo de outras porcarias.
Se eu calcular um crescimento de 0,1% para o EURUSD, e ele diminuir em 0,7%, porque ao mesmo tempo se previa que o EURJPY diminuiria em 1,5%, isto poderia acontecer. Não posso ser mais preciso, isso acontece com os outros. É preciso ter cuidado com o que se negocia. Muitas previsões aparentemente perfeitas valem 2 kopecks porque são feitas com base na análise dos dados errados.
Para começar, deve-se observar que todos os métodos conhecidos de extrapolação permitem extrapolar a curva não mais que um quarto do período da harmônica de maior freqüência da curva. A extrapolação polinomial geralmente leva o resultado a + ou - infinito. Meu alcance é praticamente o mesmo. A diferença é que o resultado vai sem problemas para a linha horizontal (no que diz respeito ao FPL). Isto significa que a influência do passado já passou. OS FILTROS DIGITAIS NÃO PRECISAM SER EXTRAPOLADOS POR NENHUMA FUNÇÃO DE TERCEIROS. Eles são excelentes extrapoladores por direito próprio, se você pensar um pouco sobre isso.
Agora vamos olhar para a foto novamente.
O MA5 tem 2 problemas circulados em vermelho. O MA89 terá 44 problemas de acordo. As freqüências que não devem passar pelo filtro passam com um fator de até 0,25. Isto é muito. Além disso, a fase nesta área salta e não pode ser compensada por nada. Você pode tentar extrapolar. Sob certas condições (você pode adivinhar quais) podemos obter resultados satisfatórios.