O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 381
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Os artigos foram citados como evidência adicional do fato bem conhecido de que o risco excessivo pode tornar uma estratégia lucrativa não lucrativa.
Os artigos utilizam um modelo bastante comum de resultados comerciais como uma seqüência de negócios com retornos distribuídos igualmente independentes. O modelo de mercado como tal não é construído - o único raciocínio padrão é dado quanto ao motivo pelo qual as negociações podem ser consideradas como tal (em uma certa aproximação).
Não estou refutando a afirmação de que é impossível ganhar com a SB. Formalizo matematicamente, para que aqueles que o desejarem possam verificá-lo por si mesmos, usando a teoria do cálculo estocástico de Ito.
1) Evidentemente, é absolutamente verdade que o risco excessivo pode tornar uma estratégia lucrativa não lucrativa.
2) Não é surpreendente que se você "usar um modelo bastante comum de resultados comerciais como uma seqüência de negócios com retornos distribuídos igualmente independentes", seus resultados não são praticamente diferentes de forma significativa daqueles dos "modelos bastante comuns". E isso é correto. É assim que deve ser.
3) Por favor, lembre-me de sua formalização da impossibilidade de ganhar dinheiro com a SB. E quem desejar, pode verificar por si mesmo. E não é necessário utilizar a teoria docálculo estocástico de Ito, embora para completar o quadro, este método possa ser incluído no arsenal de métodos de pesquisa de sua formalização da "impossibilidade de ganhar dinheiro com SB". Existem outros métodos de pesquisa, muito mais poderosos. Por exemplo, o mesmo integrante do Ito pode ser representado como um processo dinâmico, e isto dá ferramentas de pesquisa muito poderosas, que você não tem.
Minha teoria é bastante simples. Nele, o risco é um valor de amostra regular (como a média, por exemplo). Mas sua construção é mais complicada (do que a média) e você tem que recorrer à simulação de Monte Carlo para obter sua função de distribuição. Para selecionar um determinado valor de risco, você deve definir o nível de significância e tomar o quantil correspondente a ele. Assim, 1,5% é o valor correspondente a um certo nível de significância. Este nível pode ser aumentado e um valor maior para o risco pode ser obtido, mas levará a um aumento da probabilidade de que o sistema dará um pequeno lucro e/ou um grande drawdown, enquanto permanecerá potencialmente lucrativo - isto é aproximadamente o queMaxim Kuznetsov escreveu acima.
1) No comportamento dos mercados, sua incerteza no futuro é evidente. A maneira mais comum de modelar matematicamente esta incerteza - a teoria da probabilidade. Neste contexto, os preços são considerados como um processo aleatório.
2) Se os preços são um processo aleatório, então o capital do comerciante é sempre um processo aleatório. A transformação determinística de um processo aleatório é também um processo aleatório. Teoricamente, este processo pode às vezes degenerar em uma função determinista. Por exemplo, na posição zero, representa uma constante)
3) Com SB simétrico para qualquer TS o capital será um martingale - um processo com expectativa matemática constante igual ao capital inicial. Isto significa que para qualquer TS sempre haverá tanto a realização lucrativa quanto a realização deficitária da SB, e na média sempre haverá ganho de capital zero (negativo quando o spread é levado em conta). Como isto acontece pode ser facilmente visto, mesmo com uma estratégia de "comprar e segurar".
O principal nas abordagens do mercado é o lucro, e isso acontece com algumas abordagens bastante estranhas).
Qual é sua teoria?
1. Não
2. Uma teoria não deve fazer suposições
3. A palavra "sempre" ainda precisa ser provada.
E em geral, qualquer teoria é construída com base em evidências.
3) Por favor, lembre-me desta formalização de sua incapacidade de ganhar dinheiro com a SB. E quem desejar, pode verificar por si mesmo. E não é necessário utilizar a teoriado cálculo estocástico Ito para este fim, embora para completar o quadro, este método pode ser incluído no arsenal de métodos de pesquisa de sua formalização "impossibilidade de ganhar dinheiro com SB". Existem outros métodos de pesquisa, muito mais poderosos. Por exemplo, o mesmo integrante do Ito pode ser representado como um processo dinâmico, e isto dá ferramentas de pesquisa muito poderosas que você não possui.
O capital de qualquer TS em uma SB simétrica é um martingale.
Para introduzir a noção de um integral, é preciso introduzir a noção de processo Wiener. É um sistema dinâmico também?
O capital de qualquer TS em uma SB simétrica é um martingale.
Para introduzir a noção de um Ito integral, é necessário introduzir a noção de um processo Wiener. É um sistema dinâmico também?
1) Expressar de uma forma formalizada. Por favor.
2) Claro. Se você não souber como, eu lhe darei uma dica.
Sua teoria?
1. Não
2. Não deve haver suposições na teoria
3. A palavra "sempre" ainda tem que ser provada.
E em geral, qualquer teoria é construída com base em provas.
Meu, no sentido do que escrevi em meus artigos (não inventado por mim, é claro). Embora, os artigos também não sejam meus)
1) Para os comerciantes, a incerteza é óbvia. Basta ler este fórum.
2) Qualquer teoria é construída com base em certas suposições (geralmente chamadas de definições, axiomas, postulados, etc.)
3)O capital de qualquer TS em uma SB simétrica é um martingale (a expectativa é uma constante).
1) Expressar isto de uma forma formalizada. Por favor.
2) Claro. Se você não souber como, eu lhe darei uma dica.
1) O capital é igual ao Ito Integral do volume de posição de um processo Wiener. O volume da posição é um processo constante por partes com pontos de descontinuidade em pontos Markovianos no tempo. Como resultado, obtemos um martingale.
2) Qualquer processo aleatório é, por definição, uma família de variáveis aleatórias. Uma variável aleatória também é definida através de sistemas dinâmicos?
A pergunta que precisa ser feita é o que em forex (especificamente aqui) pode ser chamado de um processo aleatório e até que ponto.
Sem definir isto, sem separar as moscas dos gatinhos, todos os raciocínios e cálculos são "flutuantes".
Para esclarecer: existem restrições físicas em qualquer faixa de tempo (ou limite de flutuações). Eles emergem dapolítica monetária, dos regulamentos monetários e das leis/ fatos/estatutos/regras dos participantes, a cesta de moedas acordada.
E todo o processo comercial é "aleatório" apenas até um certo ponto, dentro de uma janela permissível. Afinal, as moedas não são apenas "objetos de especulação", mas são também um meio de pagamento no essencial, elas também têm poder de compra. :-)
1) O capital é igual ao Ito Integral do volume de posição de um processo Wiener. O volume da posição é um processo constante por partes com pontos de ruptura em pontos Markovianos no tempo. Como resultado, obtemos um martingale.
2) Qualquer processo aleatório é, por definição, uma família de variáveis aleatórias. Uma variável aleatória também é definida por você através de sistemas dinâmicos?
1) Estas são suas palavras:"Não estou refutando a afirmação de que é impossível ganhar dinheiro com a SB. Formalizo matematicamente" Onde está essa formalização matemática? Não estou pedindo uma descrição verbal de sua compreensão de todo esse absurdo, masuma formalização matemática.
2) Aparentemente, você não está familiarizado com o conceito de um filtro modelador.
1) Estas são suas palavras:"Não estou refutando a afirmação de que é impossível ganhar dinheiro com a SB. Onde está essa formalização matemática? Não estou pedindo uma descrição verbal de sua compreensão de tudo, masuma formalização matemática de tudo isso.
2) Aparentemente, você não está familiarizado com o conceito de um filtro modelador.
1) Demonstrar um entendimento do que é um martingale, então vou escrever mais.
2) É mais provável que você não esteja familiarizado com os conceitos básicos da teoria da probabilidade.
A pergunta que precisa ser feita é o que em forex (especificamente aqui) pode ser chamado de um processo aleatório e até que ponto.
Sem definir isto, sem separar as moscas do joio, todo raciocínio e conclusões são "flutuantes".
Para esclarecer: existem restrições físicas em qualquer faixa de tempo (ou limite de flutuação). Eles vêm dapolítica monetária, dos regulamentos monetários e das leis/ fatos/estatutos/regras dos participantes, a cesta de moedas acordada.
E todo o processo comercial é "aleatório" apenas até um certo ponto, dentro de uma janela permissível. Afinal de contas, as moedas não são apenas "objetos de especulação", mas são também um meio de pagamento no essencial, elas também têm poder de compra. :-)
Há uma piada: "nada é aleatório em processos aleatórios")
Há um sentido de usá-las somente se houver algumas regularidades na aleatoriedade - como a presença de convergência de freqüências de eventos. s vezes tais regularidades não são detectáveis (devido à escassez de dados, por exemplo), então elas são apenas postuladas).
O problema é que não há outras abordagens para modelar a incerteza que são tão desenvolvidas.