O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 236
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Há uma possibilidade de precipitação.
... Mas também nenhuma indicação de credibilidade :)
... Mas também sem uma indicação de credibilidade :)
o que e ?
Você pode explicaro que esob quais condições é uma previsão, no que diz respeito ao câmbio?
Eu posso tentar.
A previsão do tempo, a propósito, também é feita de acordo com o esquema"preço no tempo t1 estará na faixa Price1<X<Price2 com probabilidade P1". Somente em vez de preço a temperatura e a probabilidade P1 geralmente não é anunciada, de modo a não assustar as pessoas))
A situação com o clima é mais certa do que com o mercado. Porque o clima tem uma periodicidade anual rigorosa. É claro que existem algumas variações, mas essas variações estão em um corredor bastante estreito -- as temperaturas de verão são de verão e as de inverno são de inverno, e não vão rolar. A presença de uma periodicidade anual rigorosa torna possível determinar alguma temperatura de base para cada dia do ano em uma determinada área. Ter uma linha de base desse tipo é uma vantagem muito significativa.
Mas não é a previsão do tempo que nos interessa aqui ;))))
Eu posso tentar.
É claro, Alexei. Formulem-no.
É claro, Alexei. Diga isso.
Tentando.
Uma previsão para qualquer sistema dinâmico controlado é informação para avaliar a situação - não mais, mas não menos.
Ao mesmo tempo, a fase de avaliação da situação é diretamente seguida pela fase de tomada de decisão, portanto a previsão é interessante não no sentido de como as coisas vão acabar, mas apenas no sentido do que começou.
Daí a conseqüência: não faz sentido usar o resultado da previsão para determinar valores de TR e SL, mas é estúpido não usá-lo ao tomar decisões sobre abertura ou fechamento de posições.
Para torcer Carl Clausewitz, deixe-me tentar citá-lo: "...A ciência militar não deve acompanhar o comandante diretamente no campo de batalha, ela deve apenas prepará-lo para essa batalha...". Algo similar (:
Por que eu preciso de uma previsão?
Tomar uma posição lucrativa para entrar no mercado. Não sei para onde o mercado irá em seguida, mas sei exatamente onde entrar no mercado com base em análises com o resultado mais provável de sucesso. Minha tarefa é manter os negócios lucrativos cortando os não-lucrativos. Se eu seguir algumas regras, meu TS será sempre rentável à distância. O mercado é, surpreendentemente, previsível. Só precisa ser entendido. É claro que não vai funcionar rapidamente. Anos de estudo do paciente valerão a pena.
Nos primeiros dias de meu fascínio pelo Forex eu costumava ver a precisão virtuosa de múltiplas entradas e saídas de outros comerciantes. Isto feriu meu ego e me fez aprender os segredos do mercado passo a passo. A cada dia o mercado está ficando mais fácil e há menos mistérios.
Previsões :
Aqui você tem as probabilidades presentes. Isto significa que é preciso defini-los com antecedência para poder fazer uma previsão. Você não está atribuindo estas probabilidades do nada. Como o Forex é um fenômeno não estacionário, as probabilidades estão mudando o tempo todo, e você deve atualizá-las periodicamente (de preferência a cada tique). Há muitas perguntas que precisam ser respondidas e não têm uma solução inequívoca --- e isso é apenas para calcular probabilidades, sem previsões, que acrescentam suas próprias complicações. Bem, se você está fazendo tudo isso, você deve saber que tarefas intermediárias precisam ser resolvidas. E, devo ressaltar, essas tarefas às vezes são bastante extraordinárias.
Mas seria muito mais claro se você pudesse mostrar a previsão para alguma ferramenta conveniente para você XXX/YYYY. Este exemplo particular da previsão poderia esclarecer muitas tarefas e problemas explícitos e implícitos. Isto daria imediatamente especificidade e significado à discussão sobre as previsões.
De qualquer forma, me dê a previsão - vamos separar.
Esta é uma pergunta para mim? Eu tenho facilidade: entrada de dados ecnômicos, previsão de saída da ferramenta 1 ou 2 passos adiante, dentro do modelo como y[n+1] = F(x[1,n],...,x[m,n], x[1,n-1],...,x[m,n-1],...) onde n é índice de tempo, m é índice de parâmetro de entrada. O principal do sucesso é:
1. Escolher os dados de entrada corretos
2. conversão correta dos dados de entrada
3. Selecionando o modelo correto
Você também tem um modelo com entradas e saídas. A saída em seu caso é uma decisão de posição: abrir, fechar, não tocar. A saída no meu caso é uma previsão numérica do instrumento. No seu caso, a saída é o preço de entrada. No meu caso, a entrada são dados econômicos. Os pares de moedas não são previstos porque dependem da economia de dois países e eu já tenho 10 000 dados econômicos apenas para os EUA. Já publiquei a previsão do S&P500 há algumas páginas.
Os modelos econômicos podem ser diferentes. Por exemplo, o modelo de Steve Keen baseado em equações diferenciais e saldo de caixa http://keenomics.s3.amazonaws.com/debtdeflation_media/papers/PaperPrePublicationProof.pdf Acredita-se ser o único modelo que previu o crash de 2008. Mas também tem seus problemas. A Reserva Federal dos EUA utiliza o modelo Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE). Seu código Matlab está aqui http://www.mathworks.com/help/econ/examples/modeling-the-united-states-economy.html Meu modelo quer e está próximo do modelo DSGE, mas difere consideravelmente dele. Por favor, leia este link e você poderá aprender algo novo.
Isso é uma pergunta para mim?
Não necessariamente para você. Mais para o analista em geral. Mais especificamente, o forecaster que muito frequentemente, dentro e fora do lugar, repete como um mantra "probabilidade-probabilidade-probabilidade...".
Meu modelo é mais simples: a entrada são dados econômicos, a saída é uma previsão da ferramenta 1 ou 2 passos à frente, dentro de um modelo como y[n+1] = F(x[1,n],...,x[m,n], x[1,n-1],...,x[m,n-1],...) onde n é índice de tempo, m é índice de parâmetro de entrada. O principal do sucesso é:
1. Escolher os dados de entrada corretos
2. conversão correta dos dados de entrada
3. Selecionando o modelo correto
Você não revela a relação funcional de F(). Não pense que estou tentando deduzir isso - não. Mas suspeito, (e algo me diz ;)) Que é uma regressão... e que...
É um padrão bem conhecido. É conhecida há muito tempo. Muito tem sido dito sobre isso desde os anos 60, considerado para cima e para baixo. Funciona nas seções de movimento constante. Os problemas surgem quando a tendência muda. Especialmente no modo de comutação. Muitos trabalhos têm sido dedicados a este problema. Mas não há nenhuma solução satisfatória até agora. Assim, os limites de seu trabalho satisfatório são conhecidos.
Mas há uma nuança. Se seu modelo não opera com probabilidades, então não há motivo para falar de probabilidades com base em seu modelo. A menos que você calcule de fato a freqüência do resultado do modelo em alguma região compacta. Mas estas são, em geral, muletas.
Por que eu preciso de uma previsão?
Tomar uma posição lucrativa para entrar no mercado. Não sei para onde o mercado irá em seguida, mas sei exatamente onde entrar no mercado com base em análises com o resultado mais provável de sucesso. Minha tarefa é manter negócios lucrativos, cortando os não rentáveis. Se eu seguir algumas regras, meu TS será sempre rentável à distância. O mercado é, surpreendentemente, previsível. Só precisa ser entendido. É claro que não vai funcionar rapidamente. Anos de estudo do paciente valerão a pena.
Nos primeiros dias de meu fascínio pelo Forex eu costumava ver a precisão virtuosa de múltiplas entradas e saídas de outros comerciantes. Isto feriu meu ego e me fez aprender os segredos do mercado passo a passo. A cada dia o mercado está ficando mais fácil e há menos mistérios.
Esse é o slogan. Além disso, um slogan internamente contraditório.