O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 60
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Você pode fazer isso, mas também precisa pensar em como ajustar os parâmetros usando algum algoritmo.
Existem 9000 algoritmos diferentes, mas todos eles têm uma coisa em comum em termos puramente matemáticos: para chegar ao ótimo, você precisa conhecer o gradiente da função otimizada através de parâmetros ajustados. Naturalmente, pode-se usar o PF como critério e até mesmo calcular todos os derivados em tempo real (usando diferenciação automática não é tão difícil). Mas há um problema: o valor do fator de perfil é extremamente dependente da própria série de preços, que é conhecida por ter o caráter de um processo ruidoso. A flutuação de apenas 1 vela por alguns pontos pode resultar em 1 negócio a mais ou 1 negócio em falta com resultado imprevisível, o que teria um efeito dramático no fator de lucro (não se esqueça que devemos otimizar a estrutura do modelo no menor intervalo de tempo possível, pois inicialmente assumimos que o modelo tem parâmetros variáveis). Assim, o critério é muito pouco suave e o algoritmo de otimização pode simplesmente ficar preso em algum ótimo local condicionado, repito, pela mera flutuação do preço.
A norma do vetor de erro (ponto 3), por outro lado, não tem tal desvantagem: uma mudança de 1 ponto no preço de 1 vela resultará em uma mudança igualmente insignificante na função de penalidade. O mesmo é válido para os itens 1 e 2, enquanto o item 4 é independente de preço.
Em resumo, o critério deve ser tão estável quanto possível às condições iniciais (que no nosso caso é a amostra de otimização), ou o algoritmo deve ter alguma verificação da globalidade do ótimo encontrado. Caso contrário, ao invés de otimizar, teremos o caos.
E certamente não o ponto 2, que requer ajuste a uma distribuição normal. Isto é, perdão, um disparate.
Estritamente falando, o ruído deve ser "vermelho".
Este é o ruído intrínseco de qualquer sistema dinâmico "correto".
Aumente o volume máximo do amplificador sem a entrada de música e você ouvirá SHHHHHHHH)).
Aqui você já se contradiz: se o processo é representado como sinal+ruído, então o ideal é que o resíduo seja exatamente o ruído térmico, carregando exatamente 0 informação. Em geral, esta premissa tem sido geralmente aceita há cinqüenta anos: obter a produção do LGBT (pp. 1 e 2) <=> o modelo descreve adequadamente o componente determinístico.
E, por favor, aprofunde o ponto 3, desde quando o erro mínimo se tornou inútil do ponto de vista da adaptação??
1) O processo é representado como uma mistura x(t) = s(t) + n(t) Não temos conhecimento a priori sobre a natureza da interferência n(t), muito menos que n(t) é um ruído térmico. Poroutro lado, uma tentativa de conduzir n(t)interferência nos limites postulados levará a uma distorção do sinal s(t)
2) A minimização da norma do vetor de erro é aceitável para descrever objetos estáticos. Em nosso caso de um sistema dinâmico, pelo menos o segundo momento deve ser utilizado, o que corresponde ao controle de aceleração.
Estritamente falando, o ruído deve ser "vermelho".
Este é o ruído intrínseco de qualquer sistema dinâmico "correto".
Aumente o volume máximo do amplificador sem entrada de música e você ouvirá Ssshhhhhhhhhhhhhhhhhhh)).
A rigor, o ruído não precisa ser, mas pode ser qualquer coisa, incluindo "vermelho" e "rosa" e "branco"... e "cinza-castanho-acastanhado-framboesa" -- qualquer coisa.
Se representarmos os blocos WL e WR como WLs, WLb e WRs, WRb, então podemos conectá-los como uma estrutura reticulada.
Os canais independentes WL e WR
como uma estrutura P-canônica
como uma estrutura V-canônica
Matematicamente, eles são equivalentes. Qual deles usar parece depender da conveniência da interpretação.
1) O processo é representado como uma mistura de x(t) = s(t) + n(t) Não temos conhecimento a priori sobre a natureza do ruído n(t), e certamente não que n(t) seja ruído térmico. Por outro lado, uma tentativa de conduzir n(t) interferência nos limites postulados levará a uma distorção do sinal s(t)
Sugerir outra distribuição de n(t)? Eu ficaria apenas feliz.
Mas se não, alguma suposição sobre a distribuição tem que ser feita de qualquer forma. Pelo menos a distribuição normal pode de alguma forma ser justificada: na ausência de influências externas (ou seja, componente determinista) os movimentos de mercado serão determinados pela soma das ações de um grande número de agentes, portanto em virtude do TPT, desde que as decisões dos comerciantes em comum e em conjunto sejam tomadas independentemente umas das outras, obtemos um ruído gaussiano. (O branco é, naturalmente, uma idealização, portanto o verdadeiro ruído sairá colorido. Mas isso não significa que não se possa tentar reduzir o tempo de correlação). Como não há nenhum componente determinístico, o residual do nosso sistema deveria idealmente coincidir com o processo de entrada...
2) A minimização da norma do vetor de erro é aceitável para descrever objetos estáticos. Em nosso caso de um sistema dinâmico, pelo menos o segundo momento deve ser utilizado, o que corresponde ao controle de aceleração.
Não, bem, há um sinal de entrada e sua estimativa no esquema, e a diferença entre eles está presente, que diferença faz se o objeto é estático ou não? Quero que o sistema dê o mesmo que o objeto real, se possível, ou seja, a diferença deve ser mínima. Queremos controlar por aceleração? seja meu convidado, mas quem se certificará de que o zero e o primeiro erro de torque não se acumulem? E com certeza se esgueirará, porque temos um sinal útil de baixa freqüência, então toda vez que pegamos velocidade e aceleração, apertamos o sinal útil e aumentamos o ruído muitas vezes.
Concordo, as negociações são discretas e introduz algum atraso se o critério for baseado apenas em seu resultado. Mas ainda não chegamos a acordos) Neste caso, PF é apenas uma relação de incrementos de preço na direção prevista/ incrementos de preço na direção oposta. Em geral, depende do que estamos prevendo
Portanto, é como uma porcentagem dos sinais incrementais adivinhados. é uma tarefa ingrata, parece-me... não pode sair do ruído aqui, tem que trabalhar dentro de 50-55% em algum lugar. Vou tomar nota, no entanto.
Qualquer notícia muda estas exposições por saltos e limites, lançando informações no sistema que estabelece um novo valor de equilíbrio para o preço das ações. É iniciado um processo transitório que procura alinhar o preço das ações às novas condições (aí está, OOS no sistema!). Grosso modo, esta é uma diffura linear de segunda ordem. A linearização do difuso é obtida assumindo uma pequena magnitude de flutuações, ou seja, desvios em relação aos valores de equilíbrio. Conseguimos algo como um oscilador paramétrico (ou seja, o subsistema Ação é um sistema aberto!).
Alexey, eu modelei tal sistema, mas não de ordem 2, mas de ordem 4 de uma só vez (incluí 2 filtros de ordem 2 em paralelo). A entrada é um fluxo de pulsos homogêneo com uma intensidade comprovadamente distribuída + LGBT. A relação entre a dispersão de sinal e a dispersão de ruído é de ~ 20.
O resultado é muito semelhante:
E você pode até mesmo ver ondas Elliott muito naturais no zoom, é assim que os parâmetros do oscilador são escolhidos).
Você pode me oferecer outra distribuição de n(t)? Eu ficaria feliz.
Mas se não, alguma suposição sobre a distribuição tem que ser feita de qualquer forma. Pelo menos a distribuição normal pode de alguma forma ser justificada: na ausência de influências externas (ou seja, componente determinista) o movimento de mercado será determinado pela soma das ações de um grande número de agentes, portanto em virtude do TPT, desde que as decisões dos comerciantes em comum e de toda a massa sejam tomadas independentemente umas das outras, apenas recebemos ruído gaussiano. (O branco é, naturalmente, uma idealização, portanto o verdadeiro ruído sairá colorido. Mas isso não significa que não se possa tentar reduzir o tempo de correlação). Como não há nenhum componente determinístico, o residual do nosso sistema deveria idealmente coincidir com o processo de entrada...
Você está enganado. Na realidade, para fins de adaptação, tal suposição não é necessária. Mas no caso de um modelo não adaptativo, você tem que fazer algumas suposições, postulá-las a fim de obter algum terreno sob seus pés.
Não, bem, há um sinal de entrada e sua estimativa no esquema, e a diferença entre eles está presente, que diferença faz se o objeto é estático ou não? Quero que o sistema dê o mesmo que o objeto real, se possível, ou seja, a diferença deve ser mínima. Queremos controlar por aceleração? seja meu convidado, mas quem vai garantir que o erro zero e o primeiro momento não se acumulem? E com certeza se esgueirará, porque nosso sinal útil é de baixa freqüência, então toda vez que tomamos velocidade e aceleração, apertamos o sinal útil e multiplicamos o ruído.
A diferença é muito significativa.
O astatismo de n-ésima ordem garante zero erro do sistema até o coeficiente de erro (n-1)-ésimo.
Ou seja, com o controle de aceleração, o erro estará em aceleração, enquanto os erros de velocidade e posição serão zero. Neste caso, nenhum acúmulo de erros está fora de questão.
alsu: Понимаю, что можно свести к эквивалентному, но не логичнее ли изначально представлять реакцию по степеням воздействия, а не наоборот?
Esta é a forma como o modelo é construído. O modelo deveria ter sido fechado em relação ao preço da ação. E, ao mesmo tempo, precisamos unificar todas as influências por dimensão.
Bem, como na mecânica: tudo é descrito de forma fechada, através da velocidade e aceleração doponto material cujo movimento nos interessa.
Mas aqui eu discordo fundamentalmente: de fato, nosso sistema só recicla a energia recebida em energia de saída por "aniquilação", perdoe a terminologia cintilante. No momento em que o vendedor e o comprador concordam em um acordo, uma pequena parte da energia recebida se dissipa do sistema, deixando para trás apenas o aumento da entropia. E o fluxo de energia através do sistema, grosso modo, o volume de transações está longe de ser uma quantidade conservada, mas é o que permite que o sistema exista.
Bem, sim, exagerei um pouco com a lei de conservação. É claro, em termos gerais - levando em conta o trabalho de todas as "forças".
Deixe-me lembrar novamente: sob certas suposições, a ação se torna muito semelhante a um oscilador paramétrico. Ou seja, o sistema é, em princípio, não fechado e a troca de energia com o ambiente externo ocorre não apenas através da dissipação, mas também através de mudanças de parâmetros.
P.S. Eu vejo seu esquema e suas fotos. Você fez isso rápido...