O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 57
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Rapazes, parem de reinventar a bicicleta.
Presumo que você não esteja inventando bicicletas porque acha que todas as bicicletas foram inventadas. E você tem sua própria bicicleta de trabalho, que você usa e com a qual está bastante satisfeito.
Por uma vez, um tópico normal em um fórum de quatro vias que não vê nem mesmo os senhores das enchentes.
Deixe-os inventar!
Talvez eu acrescente algo próprio quando eu decidir. Terei que descobrir como chegar a esses blocos, flechas e SO.
Decida-se. Muitas vezes é o caso que apenas um pouco de aspereza o retém e o faz parecer uma barreira intransponível.
O sistema que corresponde perfeitamente ao processo de entrada é um bloco com ganho =1.
Dê uma olhada aqui. с #93 ... #96 e mais além também não é desinteressante ;)
Dê uma olhada aqui. с #93 ... #96 em diante também é interessante ;)
Oleg, foi ironia, esqueci de colocar um sorriso no final da frase).
" aqui. с #93 ... #96" você está falando diretamente sobre sinal e interferência, enquanto no posto ao qual respondi - nem uma palavra sobre isso.
No final do dia estamos procurando um sinal exatamente útil (é também uma previsão - o propósito e o significado de todo o trabalho) e seria lógico ver "de onde ele vem" no diagrama de blocos.
Sem pedir uma visão e propriedades do que estamos procurando, temos um diagrama estrutural do modelo como uma "coisa em si".
O esquema da Alsu era mais compreensível.
Oleg, foi ironia, esqueci de colocar um sorriso no final da frase).
" aqui. с #93 ... #96" você fala diretamente sobre o sinal e a interferência, enquanto no posto ao qual eu respondi - nem uma palavra sobre isso.
No final do dia estamos procurando um sinal exatamente útil (é também uma previsão - o propósito e o significado de todo o trabalho) e seria lógico ver "de onde ele vem" no diagrama de blocos.
Não tendo definido a visão e as propriedades da coisa pesquisada, temos um esquema estrutural do modelo como uma "coisa em si".
O diagrama Alsu era mais compreensível.
Uma vez identificados os parâmetros do sistema, tudo o que temos que fazer é "deixá-lo ir" por um curto período no futuro, por assim dizer, em modo inercial, e ver o que acontece. De fato, isto é uma previsão - mas apenas na suposição de que não há nada na entrada do sistema no momento. Como foi corretamente observado acima, não conhecemos o sinal de entrada e só podemos estimá-lo usando dados passados, mas não temos nada melhor para prever do que assumir que a entrada é 0.
O sinal de entrada...
Um, ou muitos? :)
O sinal de entrada...
Um, ou muitos? :)
OK, deixe-me esclarecer. Em meus modelos, a entrada é a informação que entra no mercado. Pode ser notícia no sentido mais amplo da palavra, ou seja, o que costumávamos chamar de "informação" (notícias propriamente ditas, boatos, informações privilegiadas, ...). Também pode ser uma intervenção, que também pode ser expressa em unidades de informação. Expliquei acima porque separo essas variedades: elas têm diferentes pontos de aplicação no esquema, o primeiro tipo de entrada está ligado aos comerciantes e o segundo tipo está ligado diretamente às cotações. Mas em um modelo quase linear (do qual eu entendo que se trata deste tópico) você pode reduzir tudo equivalentemente a uma única entrada. Assim, por "considerar entrada igual a 0" entende-se "ver como o sistema se comporta neste modelo por algum tempo pequeno caso não haja informações significativas entrando no mercado durante este tempo".
Maldito inferno! Oleg, durante a existência de sua filial, minha neta ficou com o dobro da idade. Eu mudei minha vida duas vezes, e você:"S - sinal observado (registrado) que é uma mistura aditiva de um sinal útil e uma interferência"; os dispositivos de alimentação Antenno-feeder não terminaram de aprender?
No kotier é um pouco mais complicado - o sinal pode ou não estar presente na mistura com a interferência!
Ao suprimir a interferência (ruído), as condições de busca do sinal podem ser melhoradas, mas o problema permanece sem solução.
OK, deixe-me explicar. Em meus modelos, o sinal de entrada é a informação que entra no mercado. Pode ser notícia no sentido amplo, ou seja, o que costumávamos chamar de "informação" (notícias propriamente ditas, boatos, informações privilegiadas, ...). Também pode ser uma intervenção, que também pode ser expressa em unidades de informação. Expliquei acima porque separo essas variedades: elas têm diferentes pontos de aplicação no esquema, o primeiro tipo de entrada está ligado aos comerciantes e o segundo tipo está ligado diretamente às cotações. Mas em um modelo quase linear (do qual eu entendo que se trata deste tópico) você pode reduzir tudo equivalentemente a uma única entrada. Assim, por "considerar a entrada como 0" queremos dizer "ver como o sistema se comporta neste modelo durante algum tempo no caso de não haver informações significativas no mercado durante este tempo".
É isso mesmo.
Zero na entrada significa nenhum sinal, não importa quantos sejam.
Você acaba de fundamentar uma das técnicas de análise técnica - a construção de linhas de tendência.