O que não é o Graal? - página 4
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Eu não estava me referindo ao FS total, é claro, mas ao FS para um determinado período.
Para esclarecer: Funciona por um ano, FS = 3. Agora, funciona por três anos. Parece que o FS seria cerca de 3*3*3. Não, não é, geralmente é menos. Bem, digamos 10. Portanto, a média anual é a raiz cúbica de 10, ou seja, cerca de 2,15.
A PF não tem nada a ver com isso. E normalmente diminui com o aumento do período de teste (aqui ele é integral).
Alexei, minha gralha...
Referia-me à VF.
Em geral, você está certo, Alexey. FS (normalizado) naturalmente diminui com o aumento do período
Não, não estou.
Sem ir muito fundo no algoritmo do sistema comercial - Como o método Monte Carlo pode ser aplicado ao comércio.
JOVEM:
Sem ir muito fundo no algoritmo do sistema de negociação - Como posso aplicar o método Monte Carlo à negociação?
Drawdowns profundos podem ser curados pela diversificação - mas o algoritmo de encontrar entrada com boa expectativa matemática é o problema
E usar o PiTHIA 8 é a derradeira obra-prima para mim.
O método Monte Carlo por seu próprio nome está condenado a ser associado ao jogo (na bolsa de valores, no cassino... não importa)... :-))
esse é o ponto, para identificar certas regularidades não aleatórias em um grande número de processos aparentemente aleatórios....
e pythia é a implementação mais adequada para aplicar este método...não é por nada que universidades inteiras
Os processos em análise são colisões de prótons ou picos de preços...))) não é importante...:-))
(seja um bar não-formado ou um gato Schroedinger... são todos os mesmos estados de superposição...:-))))
O FS (normalizado), naturalmente, cai à medida que o período aumenta - isto é puramente empírico.
Suponha que o máximo de drawdown seja de 5000 e o sistema ganhe 20.000 por ano
em um ano: máximo de drawdown 5000 e ganho de 20000 PV=4
em 2 anos: máximo de drawdown 5000 e ganhos de 40000 PV=8
em 3 anos: máximo de drawdown 5000 ganhos 60000 EF=12
etc.
O que você quer dizer com o método M-K ?
Suponha que o saque máximo é de 5000 e o sistema ganha 20.000 por ano.
em um ano: máximo de drawdown 5000 e ganho de 20000 PV=4
em 2 anos: máximo de drawdown 5000 e ganhos de 40000 PV=8
em 3 anos: máximo de drawdown 5000 ganhos 60000 EF=12
etc.
1. Isto (ver acima) se refere à NORMAL FS. Normalizado significa recalculado por um período anual.
2. Com o aumento do período de testes (expansão do OOS), como regra TC entra em drawdowns mais profundos, o que leva a um SL normalizado mais baixo.
PYTHIA é um programa para a simulação Monte Carlo de colisões de partículas em altas energias em aceleradores de partículas elementares.
Digamos mais - já é bastante adequado para o cálculo de partículas fundamentais também...as mesmas partes em aviões...e estes já são quarks e gluões...centenas de ordens de magnitude inferior...:-))
o algoritmo de tomada de decisão ocorre em uma barra não-formada, ou a profundidade de análise ainda está presente (mais de 1 barra) - ele pode muito bem influenciar o resultado do teste
grosso modo, podemos proceder a partir da teoria do buraco negro... qualquer horizonte de eventos nos permite ver não só os eventos passados, mas também os futuros...
e como em qualquer vida normal (rotativa e com carga não zero) há dois horizontes de eventos separados, nossa tarefa é simplesmente
entrar numa órbita quase estacionária entre os horizontes (cuja existência foi comprovada recentemente), onde podemos obter as informações necessárias e permanecer vivos...:-))
é muito primitivo, semelhante à teoria quântica do câmbio, mas, em princípio, bastante viável...(na terra, é claro...:-))
(a espuma quântica é na verdade um fenômeno semelhante ao forex... invejável, mas natural...)
e a evaporação do buraco não nos incomoda mais, estamos bem a tempo... :-))
(ou seja, nada é construído sobre dados reais apenas uma previsão a partir de um ponto de referência... e depois estudamos cuidadosamente a divergência...:-))