Você precisa de volumes em Forex? - página 3

 
kch:

Além disso, há discrepâncias "na direção" da barra e seu volume de carrapato.

Há um indicador de Volumes padrão incorporado. Eu não sabia muito sobre isso, mas meu entendimento é que se for verde, na barra formada correspondente a quantidade de carrapatos para cima excede a quantidade de carrapatos para baixo, e se for vermelho, na barra formada a quantidade de carrapatos para baixo excede a quantidade de carrapatos para cima. Corrija-me se eu estiver errado.

Por exemplo, ontem 06.04.11 no GU às 11-30 (GMT) pudemos ver a situação, quando uma barra totalmente em baixa (marcada com uma seta vermelha) "divergiu" de seu volume de carrapato. Ou seja, quando a libra caiu a 11-30 em 1 minuto por 60 pips velhos, seu volume de carrapato era "alto".

Cada nova coluna tem uma cor diferente, em relação à coluna anterior - se o volume for maior do que na anterior, então uma cor, se for menor, então outra.

Ou seja, o sinal da vela e a cor não estão relacionados. Portanto, não há discrepância

 
ilunga:

Cada nova coluna tem uma cor diferente, em relação à coluna anterior - se o volume for maior do que na anterior, então uma cor, se for menor, então outra.

Ou seja, o sinal e a cor do candelabro não estão relacionados. Portanto, não há discrepâncias


Sim, então eu concordo. Não há nenhuma discrepância.
 
Avals:
O volume do tick é um indicador de volatilidade, não o volume de negócios realizados.

Volatilidade dos preços? Não necessariamente.

Ao contrário, é um indicador da atividade dos participantes do mercado.

 
goldtrader:

Volatilidade dos preços? Não necessariamente.

Ao contrário, é um indicador da atividade dos participantes do mercado.


Também não tem que ser)))))) É a quantidade de mudanças de preço por um corretor ou provedor de liquidez. Naturalmente, também está relacionado à atividade de seus clientes, como o número de negócios que eles fazem por unidade de tempo ou volume. Mas esta dependência não é necessariamente sempre a mesma e linear. Depende da estratégia do fornecedor de cotações, quando e com que freqüência os preços devem ser alterados. Cada fornecedor tem um algoritmo de como formar seus preços e com que freqüência eles mudam os preços. Depende do fornecedor - ou, mais precisamente, de seu algoritmo.
 
goldtrader:

Volatilidade dos preços? Não necessariamente.

Ao contrário, é um indicador da atividade dos participantes do mercado.


Ou a atividade do gerador de carrapatos DC...
 
Avals:

Depende da estratégia do fornecedor de cotações de quando e com que freqüência mudar os preços. Cada fornecedor tem um algoritmo para formar seus preços e com que freqüência. Depende do fornecedor - ou melhor, de seu algoritmo.

Você pode explicar melhor isso?

Pensei que o fornecedor (um banco, por exemplo) simplesmente transmitia seus negócios, talvez apenas os preços sem os volumes reais. E aqui acontece que o fornecedor pode "criar seus próprios preços com base em seu algoritmo". Por favor, explique.

 
goldtrader:

Você pode ser mais específico sobre isso?

Pensei que o fornecedor (banco, por exemplo), apenas transmite suas transações executadas, talvez apenas preços sem volumes reais. E aqui se verifica que o fornecedor pode "formar seus preços com base em seu algoritmo". Por favor, explique.

O provedor de liquidez detém o spread, ou seja, tanto compra quanto vende - mais ou menos como um CD. Durante um tique, seus clientes entram tanto na compra como na venda (embora em algumas plataformas os clientes ou outros bancos possam colocar seus pedidos dentro de seu spread), o que faz com que sua posição agregada sobre aquele instrumento mude. Ele está farto de comprar ou vender a esses preços, então ele os muda. E muitos negócios poderiam ter acontecido durante este tempo, no mercado interbancário, bem como em outras bolsas. Portanto, ele não está traduzindo seus negócios, mas suas cotações de um mercado para outro. Embora ninguém esteja impedindo-os de manter ofertas diferentes e pede em locais diferentes. É exatamente como em trocas normais.

P.S. Mesmo que o market maker receba mais clientes vendendo do que comprando, ele pode aumentar suas cotações - ninguém o proíbe. Isto é, não existe tal preço como na troca, por exemplo. Se ele é o mais influente, então os bancos menores (ou aqueles não especializados nessa moeda) são mais propensos a mudar suas cotações atrás dele do que a competir. Mas, mais uma vez, isso é com eles mesmos :)

 
Avals:

O provedor de liquidez detém o spread, ou seja, compra e venda ao mesmo tempo - mais ou menos como um CD.

Os CDs podem "segurar" a propagação, pois 95% dos CDs não estão ligados ao mercado real. Mas é muito questionável "segurar o spread" para Currenax ou EBS.

Avals:

... Cansado de comprar ou vender a esses preços, ele os altera.

Mudando os preços? :) Sozinho? Por que ele faria isso? E os arbitrageurs para quê? Mais como um conto de fadas. :)

Eu vejo a única maneira real de "mudar os preços" para o provedor de liquidez como participar da compra e venda você mesmo. É assim que um especialista da NYSE trabalha em todas as ações, por exemplo.

Avals:

... . Embora ninguém impede de manter Licitações e Pedidos diferentes em locais diferentes. Tudo é como nos trocadores habituais.

É o que fazem os arbitrageurs.

A propósito, nos trocadores (onde os clientes não são criadores de mercado, por sinal), também é extremamente rara a situação em que se pode obter lucro especulando sobre as taxas de câmbio.

Avals:

P.S. Mesmo que os criadores de mercado tenham clientes que vendem mais do que compram, eles podem aumentar suas cotações - ninguém proíbe isso.

Segue-se que o preço não é determinado pela oferta e demanda e que a lei básica do mercado não funciona em forex.

Caramba. :)

 
goldtrader:

É possível para um CD "segurar" a propagação, pois 95% dos CD não estão ligados ao mercado real. Mas é altamente duvidoso que o Currenax ou o EBS "segurará a propagação".

É claro que eles não podem manter a propagação - ela é formada ali como no estoque. Mas cada um deles tem uma série de bancos - provedores de liquidez através dos quais uma parte significativa do volume de negócios passa. Embora os clientes possam não vê-los, tornar-se eles próprios fornecedores, etc.

goldtrader:

Mudando os preços? :) Sozinho? Por que na Terra? O que fazem os arbitrageurs? Mais como um conto de fadas. :)

é claro que há árbitros. A única questão é com quem arbitrar com)))) Se, por exemplo, o Deutsche Bank aumentará suas cotações para eur em todas as plataformas e outros bancos o verão e jogarão contra (dar cotações mais baixas), então como resultado de arbitragem entre bancos, ou o DB diminuirá suas cotações para o Bank of Moscow)), ou este último aumentará as cotações para o nível do DB. Portanto, é uma questão de quem tem mais liquidez. Não é que a DB queira enganar a todos, mas uma simples necessidade de comprar um grande volume de eu contra a libra, por exemplo.

goldtrader:

Segue-se que o preço não é determinado pela oferta e demanda e que a lei básica do mercado não funciona em forex.

Hilariante. :)

Por que não está funcionando? Está funcionando. Somente na bolsa de valores os grandes participantes são forçados a conduzir todas as suas transações em uma base comum, e elas estão disponíveis ao público (embora agora estejam amplamente disseminadas são pools escuros), enquanto no Forex uma parte significativa das transações é escondida, e os bancos ganham a posição necessária de outra forma - sem revelar suas próprias intenções. Na bolsa de valores, a propósito, este é um enorme problema para os grandes participantes, para resolver o qual existem vários métodos de esconder seus negócios. Uma indústria inteira opera em "Execução Inteligente". Há uma série de algoritmos em quase todas as plataformas - como VWAP ou TWAP. É tudo uma questão de esconder volumes para que os especuladores não se aproveitem)))) Portanto, as especificidades da Fx estão na hierarquia bancária e na organização da negociação nas diversas plataformas. E a oferta e a demanda operam através de seu prisma

 
Avals:

é claro que há árbitros. A única questão é com quem arbitrar com)))) Se, por exemplo, o Deutsche Bank aumentará suas cotações para eur em todas as plataformas e outros bancos o verão e jogarão contra ele (dar cotações mais baixas), então como resultado da arbitragem entre bancos, ou o DB reduzirá suas cotações para o Bank of Moscow)), ou este último aumentará as cotações para o nível do DB. Portanto, é uma questão de quem tem mais liquidez. Não é que a DB queira enganar a todos, é uma simples necessidade de comprar um grande volume de eur contra a libra, por exemplo.

O que as citações têm a ver com isso? As cotações (preço) são secundárias. As licitações ( ordens de limite e parada) são primárias no mercado. Eles são os que movimentam o mercado. E isso requer recursos materiais consideráveis em tempos de alta liquidez. Em um mercado fino, é mais barato mover o preço. Como prova dos altos custos das mudanças de preços, posso encontrar os volumes que o BOJ (Banco Central do Japão) arrasta durante as intervenções cambiais. E você diz "alguém queria mudar o preço". Para fazer isso, um grande número de ofertas REAIS de participantes do mercado que se interpõem no caminho de um turno deve ser executado.

Avals:

Portanto, é uma questão de quem tem mais liquidez. Não é que a DB queira enganar a todos, mas em uma simples necessidade de comprar um grande volume de Euroland contra a libra, por exemplo.

Os bancos não estão lutando uns contra os outros, por que deveriam? :) Um banco deve (por ordem de seu cliente) conduzir uma operação de câmbio de moeda, e eles o fazem. Eles o realizam com aquele que é mais lucrativo no momento. Por que eles têm que lutar e descobrir quem tem mais liquidez? Suas metas e objetivos são diferentes.

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OK, isto é tudo teoria e tem pouco a ver com nosso trabalho.