Índice de moedas mundiais (claramente visível como a explosão da bolha) - página 3
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O que você usa para análise: carrapatos, OHLC ou algo mais?
imho é difícil encontrar correlação entre diferentes instrumentos, pois as ordens de mercado não estão correlacionadas umas com as outras de forma alguma, acredito que não há correlação de múltiplas moedas com carrapatos
Tomei preços de fechamento
Aceitei preços de fechamento.
OK, já com alguma construtividade no tópico, devo observar imediatamente que Fechar não é melhor/pior que Abrir, pois o fechamento de um bar é acompanhado pela abertura de um novo, assim como a TF é uma entrada discreta de intervalos de tempo
Você já levou em conta o peso de cada par em relação a uma moeda? Afinal, uma troca de 1 pip em EURUSD é muito mais "cara" do que USDCHF, por exemplo
Nikolai, ninguém o está desencorajando de seu método de negociação. Basta introduzir coeficientes de ponderação para cada par. Acima eu lhe dei um link para um fio onde são dadas as porcentagens entre pares no total do fluxo monetário mundial. Insira-os em sua fórmula. Você obtém uma nova curva mais correta. A máquina calculará tudo por si mesma, fechando ou abrindo. A linha será mais confiável, mas o método de comercialização será o mesmo. Verifique a diferença entre essas curvas por interesse.
Pense nisso, você tem 28% do faturamento mundial do euro/iene e apenas 14% do faturamento mundial do dólar/iene. Mas o euro vale 1,3 libras e a libra vale 82 ienes. Todos os pares sem iene podem agora ser retirados da fórmula. Sua participação no total não é superior a 1-2%. E todo o resto são cruzamentos com JPY, o que não é verdade, se você estiver falando sobre os pares (moedas) potfal e pode ser justificado negociando cruzamentos apenas com JPY, mas é questionável. Não seja preguiçoso para verificá-lo, pois basta inserir na fórmula os coeficientes, e a máquina os calculará. Ou você pode esfregar nossos narizes nele, ou você entenderá seu erro.
Nikolai, ninguém o está desencorajando de seu método de negociação. Basta introduzir coeficientes de ponderação para cada par. Acima eu lhe dei um link para um fio onde são dadas as porcentagens entre pares no total do fluxo monetário mundial. Insira-os em sua fórmula. Você obtém uma nova curva mais correta. A máquina calculará tudo por si mesma, fechando ou abrindo. A linha será mais confiável, mas o método de comercialização será o mesmo. Verifique a diferença entre essas curvas por interesse.
Pense nisso, você tem 28% do faturamento mundial do euro/iene e apenas 14% do faturamento mundial do dólar/iene. Mas o euro vale 1,3 libras e a libra vale 82 ienes. Todos os pares sem iene podem agora ser retirados da fórmula. Sua participação no total não é superior a 1-2%. E todo o resto são cruzamentos com JPY, o que não é verdade, se você estiver falando sobre os pares (moedas) potfal e pode ser justificado negociando cruzamentos apenas com JPY, mas é questionável. Se você não for muito preguiçoso para verificá-la, basta preencher os coeficientes na fórmula, e a máquina a calculará. Você pode esfregar nossos narizes nele ou entender por que está errado.
Eu não o entendo.
Você quer que eu dê 28% do portfólio para EUR/USD, 14% para USD/JPY, etc.?
Ou devo parafusar o volume ao índice de preços? Isto é, se A=EURUSD, B=USDJPY, Z-outro par, então (A*0.28+B*0.14+....Z*0.01)/28=Index?
No segundo caso não vejo nenhum sentido, ele simplesmente mudará o valor do índice resultante, mas o gráfico permanecerá o mesmo.
Em 1 caso de perda do sentido de negociação dos 28 instrumentos, é mais fácil negociar com 1 par, pois outros pares não serão capazes de compensar as perdas de eur/usd
Ou você tinha algo mais em mente?
Schizokos no fórum.
Será interessante ver como é que você comprará todas as 8 moedas ao mesmo tempo. Mesmo que com pesos diferentes. Contra o ZAR ? Ou NOK?
Oh sim! Você vai comprar pares . 28 peças. Ora, ora, ora. Não se esqueça de cortar as frações, se você for esperto o suficiente.
Boa sorte, é claro.
1. negociar um pOrtfólio não é mais fácil do que 1 par, mas muito mais difícil. Um erro e o fundo de sua pOrtfle vai cair.
2. Se você não escolhe pares, e empilha tudo em uma bolsa, não é uma bolsa, é um caixote do lixo ou um saco de vagabundo.
3. Lidar com 8 índices é mais fácil do que lidar com 28 pares de moedas.
4. Multiplicar os pares por alguns rácios é um erro. Os volumes de negociação de um par de moedas ou a participação de uma moeda no peso total de todo o papel do mundo não tem nada a ver com a taxa de câmbio.
5. Os bons índices devem ser INDEPENDENTES, eu diria até mesmo ORTOHONAIS, caso contrário eles farão mais mal do que bem.
6. Todos os pares não são necessários para calcular os índices, o número de índices-1 é suficiente. A arbitragem é um assunto diferente e não há lá peixe.
O que você está insinuando? Estou falando de O.