Índice de moedas mundiais (claramente visível como a explosão da bolha) - página 5
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Os coeficientes são baseados no valor do ponto. A desvantagem é que são utilizados valores de pontos correntes, ou seja, os coeficientes não são calculados automaticamente.
o lado negativo é que os cálculos de quaisquer índices implicam um número finito de volumes de moedas envolvidas no mercado, eu já levantei a questão dos preços https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page475
e acho que os índices só fazem sentido para tendências sazonais, ou seja, em períodos de 3-4 meses, enquanto para estratégias de curto e médio prazo esses cálculos não dão nada, e uma previsão de 3-4 meses não faz sentido, porque muitas vezes em 3-4 meses a moeda retorna ao seu ponto de partida, aqui estão índices bastante bons http://indices.markit.com/ e http://indices.markit.com/download/products/guides/Markit_iBoxxFX_Index_Guide.pdf
número finito de volumes de moedas envolvidas no mercado
Explicar.
Um índice é a BP da soma de dois ou mais instrumentos financeiros. Exemplos típicos são DJ, DAX.
Você poderia facilmente criar seus próprios índices. São de pouca utilidade, mas exibem mais ineficiências de mercado do que símbolos individuais.
Os índices podem ser negociados, mas eles precisam de uma abordagem mais global.
1. É necessário utilizar o maior número possível de instrumentos financeiros (obtenção de cotações para análise, de preferência com a possibilidade de realizar operações) para a síntese de índices. Quanto mais pares de moedas, CFD, ações, metais, melhor - mais índices você pode sintetizar.
2. Software para criação de índices e verificação de um determinado conjunto de sistemas comerciais sobre eles. Busca consistente de todas as combinações possíveis de instrumentos financeiros que estão disponíveis. Verificação do TS preliminarmente preparado em cada índice, naturalmente com otimização dos parâmetros. 3.
Análise de resultados de otimização salvos. Determinação dos parâmetros das configurações TS que correspondem aos critérios de sucesso (pré-formalizados) para cada índice sintetizado. 4.
4. o uso de um grupo de TSs com as configurações mais bem sucedidas. Pode ser realizado, por exemplo, da seguinte forma: https://www.mql5.com/ru/articles/1578
Eu escrevi meus pensamentos, mas não completamente - você pode adivinhar muito.
meta-trader2007:
Поясните.
Refiro-me à liquidez da moeda - se a demanda por uma moeda é baixa, então há poucos participantes que negociarão essa moeda no mercado e, portanto, o índice dessa moeda dependerámais de outros cruzamentos do que de seus principais, aqui está um bom tópico https://www.mql5.com/ru/forum/129108/page6#378608, imho não há nada útil em índices de moeda
Em alguns indicadores do spread comercial de Leonid, o coeficiente para cada par é calculado automaticamente como N1=MarketInfo(s1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(s1, MODE_TICKSIZE);
É como na física - a inércia. Quanto maior o volume - menor será a oscilação desarrazoada da carta.
Índice de moeda?
Não importa o que depende de quê. O principal é a presença de padrões de mudanças no índice, que podem ser usados para obter lucro.
Os pares de moedas (nem todos, é claro) têm uma alta liquidez, que muitas vezes é maior do que a liquidez das ações, mercadorias e outras coisas - isto pode ser útil.
Sugiro que você não fique preso a índices de apenas uma moeda. Um índice pode ser construído com base em qualquer instrumento financeiro.
Isto é verdade:
Muitas empresas possuem grandes departamentos analíticos nos quais buscam as chamadas conexões lógicas entre instrumentos financeiros.
Eu não tenho tal departamento e não preciso dele, porra nenhuma. Se houver conexões lógicas entre os instrumentos financeiros, elas serão encontradas usando métodos matemáticos. Além disso, o número de conexões encontradas com métodos matemáticos excederá o número de conexões encontradas por todos os departamentos analíticos juntos.
Os departamentos analíticos que buscam relacionamentos existem apenas em aplicações econômicas. Em outros campos, as conexões entre indicadores não econômicos são pesquisadas apenas por métodos matemáticos. Em economia, no entanto, os métodos conservadores são mais utilizados - a análise.
É necessário investigar todas as ferramentas financeiras disponíveis. E fazer preferências com base na pesquisa, não com base na popularidade ou em um nome bonito.
Por exemplo, muitas pessoas usam GBPJPY para violar os canais, porque este par é popular para este tipo de negociação. Mas as razões deste tipo de comércio não estão em sua popularidade, mas em sua alta volatilidade. Se investigássemos a volatilidade dos instrumentos disponíveis. Descobriríamos que o SILVER é muito mais volátil do que qualquer outro instrumento FOREX. O GBPJPY não é o mais volátil dos instrumentos FOREX. Conseqüentemente, os resultados das estratégias de quebra de canais comerciais em SILVER seriam muito melhores.
Quando eles falam das correlações das taxas AUDUSD e GOLD como lógicas (não matemáticas) - a Austrália é um dos maiores produtores de ouro, esta lógica está toda no nível da FA. Esta relação lógica é interpretada de forma subjetiva no comércio. Você pode simplesmente concordar ou não com isso. É por isso que é subjetivo. Quando se fala em correlações matemáticas, é objetivo. As relações podem ser diferentes. E a correlação é uma das ferramentas (não ideal) para encontrar tais relações.
Em alguns indicadores do spread comercial de Leonid, o coeficiente para cada par é calculado automaticamente como N1=MarketInfo(s1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(s1, MODE_TICKSIZE);
É como na física - a inércia. Quanto maior o volume - menor a variação desarrazoada dos dados no gráfico.
Vou tomar nota disso.
Já fiz a versão 1.4 do indicador antes. parece ser semelhante ao indicador de agrupamento de moedas múltiplas, parece feio e superfaturado, mas na idéia não deve ser superfaturado.
No mercado forex os dados de volumes não podem ser confiáveis - isto não é a bolsa de valores, não há acumulação de volumes negociados.
A inércia está presente, mas não na física, mas na psicologia (inércia mental, o efeito de multidão, etc.) e na análise matemática (a eficácia dos filtros passa-altos na MTS).
X = Mudança Mínima do Preço do Instrumento Tamanho na Moeda de Depósito / Mudança Mínima do Preço do Instrumento Etapa na Moeda de Cotação.
Vale a pena pensar na matemática e na lógica, mas à primeira vista o cálculo está correto.
Pavel, em termos de cálculo das probabilidades de Leonid, confira a "Spread Trading... https://www.mql5.com/ru/forum/122468, mas há muitas páginas. Comece com as últimas páginas do tópico, há comentários sobre comércio real e códigos indicadores.
Vou levar isso a sério.
Ainda antes eu fiz a versão 1.4 do indicador, que é remotamente semelhante ao indicador de agrupamento de múltiplas moedas, parece feio e parece que está sendo renderizado, embora em teoria não deva haver renderização.
No mercado forex os dados de volumes não podem ser confiáveis - isto não é a bolsa de valores, não há acumulação de volumes negociados.
A inércia está presente, mas não na física, mas na psicologia (inércia mental, o efeito de multidão, etc.) e na análise matemática (a eficácia dos filtros passa-altos na MTS).
Rapazes, à questão do índice monetário mundial... Acontece o seguinte quadro. Dos relatórios do CFTC foram coletadas informações sobre os seguintes instrumentos:
COT - EURO FX CONCATENATE.csv
COT - BRITISH POUND STERLING CONCENATE.csv
COT - JAPANESE YEN CONCATENATE.csv
COT - AUSTRALIAN DOLLAR CONCATENATE.csv
COT - CANADIAN DOLLAR CONCENATE.csv
COT - NEW ZEALAND DOLLARS - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE .csv
COT - NEW ZEALAND DOLLARS - MERCADO MONETÁRIO INTERNACIONAL .csv
COT - PLATINUM - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE .csv
COT - SILVER - COMMODITY EXCHANGE INC. .csv
COT - GOLD 100 TROY OZ - CHICAGO BOARD OF TRADE .csv
COT - GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC. .csv
COT - US DOLLAR CONCATENATE.csv
COT - U.S. DOLLARS-JAPANESE YEN - NEW YORK FUTURES EXCHANGE .csv
(Nenhum suíço - falhou...)
Depois disso todos esses relatórios estão em um índice separado: e eu o coloquei como um índice no gráfico do eurobucks do lado dos operadores - uma imagem interessante é obtida - quando o índice de movimento (a diferença entre o valor atual e seu valor 6 períodos atrás) é inferior a -35 - estamos sentados, se mais de 35 - estamos sentados, os períodos indicadores: o índice e seu movimento 156 semanas - três anos - para pegar os movimentos sérios ... :-))) Todos os movimentos são trabalhados do início ao fim - atuamos em conjunto com os operadores do mercado - linhas vermelhas - vendemos, azul - compramos.
E em uma nota relacionada, um trecho do artigo - "A lista de arquivos de relatórios, que pode ser resumida, é limitada apenas por sua imaginação. Com esta poderosa ferramenta, você pode literalmente criar novos relatórios, um novo tipo de informação! A principal conveniência, entretanto, é que todas as ações sejam realizadas automaticamente e você não precisa resumir valores manualmente".
P.S. Você pode ver que não há "bolha", mas há um trabalho claro e sistemático.
Pavel, em termos de cálculo das probabilidades de Leonid, dê uma olhada no "Spread Trading... https://www.mql5.com/ru/forum/122468, mas há muitas páginas. Comece com as últimas páginas do tópico. Há comentários sobre comércio real e códigos indicadores.
Estive estudando esta linha por alguns dias, não a entendo muito bem.
Rapazes, sobre o assunto do índice monetário mundial...
Depois disso, todos esses relatórios estão em um índice separado e o colocam na forma de índice no gráfico eurobucks do lado dos operadores - obtém-se uma imagem interessante - quando o movimento do índice (diferença entre o valor atual e seu valor 6 períodos atrás) é inferior a -35 - cortamos, se mais de 35 - falhamos.