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Isto não foi decidido:)) Todos ficam com uma opinião diferente sobre a formulação da tendência.
Tudo bem, não temos que ser "os mesmos".
Não estou totalmente familiarizado com sua tecnologia de definição. Talvez você possa revelá-lo?
Um pouco de conceitualização, mas mais tarde.
Quanto maior o período, maior será a tolerância.
Isso é certo e quanto mais difícil é tomar decisões comerciais. Abriu um par de negócios na previsão 10d, mas parece ter perdido muito com um, pode ter entrado na direção certa, mas na hora errada. Muito bem, vamos ver.
...... com uma falta grave, pode ter vindo na direção certa, mas na hora errada. Muito bem, vamos ver.
Eu não acho que poderia ser assim. Não me parece. Ou uma boa decisão comercial resulta em lucro, ou uma má - no final - no final - em prejuízo.
Tudo é verdade, mas não era isso que eu queria dizer. No horizonte 5d, o erro máximo de entrada é de 3-4 dias, com uma tendência média de 10-12 dias, o que conceitualmente não é ruim (os dados ainda são preliminares). Isto dá, em teoria (parcialmente confirmado na prática), uma média de 1 a 5 dias de tendência capturados. Para o horizonte 10d, acho que o erro vai aumentar, mas as tendências são muito mais longas lá também. O erro de entrada (e eu o tenho medido em dias) dará um drawdown oh-so-extremo, que é o que eu estou vendo agora. Agora está comendo lucros de outras citações (ou melhor, está ganhando agora mesmo, mas ainda não tão bem). Até agora, infelizmente, não há um entendimento claro do SL (na minha interpretação), apenas pensando, mas já existem alguns contornos para o TP.
Refiro-me a estes drawdowns e à psicologia da tomada de decisões (agora troco com as mãos).
"Você olha em um livro e vê uma figura" - provavelmente é isso que quero dizer. Além da direção, você também prevê o tempo de entrada, ou seja, dois valores previsíveis - direção e tempo? Se assim for, então eu retiro a relevância do meu cargo anterior, ou melhor, ele (o cargo) não se enquadra realmente no contexto do ramo.
Mas não é mais fácil se livrar de um dos valores previstos e deixar apenas a direção - entrar no mercado, por exemplo, na abertura do dia? - Talvez então a precisão da previsão aumente (quero dizer, o MoM total aumentará)?
"Você olha em um livro e vê uma figura" - provavelmente é isso que quero dizer. Além da direção, você também prevê o tempo de entrada, ou seja, dois valores previsíveis - direção e tempo? Se assim for, então eu retiro a relevância do meu cargo anterior, ou melhor, ele (o cargo) não se enquadra realmente no contexto do ramo.
Mas não é mais fácil se livrar de um dos valores previstos e deixar apenas a direção - entrar no mercado, por exemplo, na abertura do dia? - Talvez então a precisão da previsão aumente (quero dizer, o MoM total aumentará)?
A "coisa" toda é que não conhecemos seu ponto de entrada. No intervalo ou, digamos, 20% da tendência. Com 20% da tendência, a probabilidade de obter um prejuízo é muito alta.
Mas não seria então mais fácil se livrar de um dos valores previstos e deixar apenas a direção - entrar no mercado, por exemplo, na abertura do dia? - Talvez então a precisão das previsões aumente (quero dizer, o MoM total aumentará)?
A 'coisa' toda é que não conhecemos seu ponto de entrada. Em uma pausa ou, digamos, 20% da tendência. Com 20% da tendência, a probabilidade de obter uma perda é muito alta.
teoricamente, assim que ultrapassa 50% - um sinal para uma mudança de tendência (há alguns candidatos neste momento). Mas o problema é que no 10d a previsão começou a "pular" muito, ou seja, às vezes, a atual é muito diferente da de ontem. Todos os cálculos da Open, mas há um problema com drawdowns, eu ainda não descobri como lidar com eles.
e isto acontece porque, figurativamente falando, o preço é um reflexo da luta de várias tendências do processo.
Qual deles vencerá na "batalha" atual? Que caminho de desenvolvimento, que ramo de movimento continuará?
Lembre-se dos belos gráficos de bifurcação, eles dão uma boa idéia da complexidade dos processos dinâmicos de previsão.
Aqui está, por exemplo, como você pode ver toda esta luta (usando GBPUSD H4, m15 como exemplo):
em meio ao movimento geral de subida na H4, há agitação na m15
No entanto, isto não é novidade... Era o que eu estava dizendo sobre a previsão se tornar muito "saltitante".
ps. se estiver fora do contexto, eu o removerei.
e isto acontece porque, figurativamente falando, o preço é um reflexo da luta de várias tendências do processo.
Qual deles vencerá na "batalha" atual? Que caminho de desenvolvimento, que ramo de movimento continuará?
Sejamos francos: às vezes esquecemos: para touros e bispos tudo é diferente - o nível de expectativa e o preço é diferente. Se você olhar os dados com o spread "flutuante", ou o vidro, é claro.
Pythagoras alinha a variação final, e é por isso que a pesquisa no horizonte "estratégico" é insanamente interessante - o diferencial sko pode ser negligenciado aqui.
É uma pena que o "modelo" seja ainda mais vago do que o de Hodge.
;)
Sejamos francos, às vezes esquecemos: tudo é diferente para touros e bicicletas - o nível de expectativa e a velocidade. A menos, é claro, que estejamos olhando para dados com um spread "flutuante".
E Pitágoras equaliza a variação final. É por isso que os dados de pesquisa no horizonte "estratégico" são insanamente interessantes - aqui o diferencial sko pode ser negligenciado.
É uma pena que o "modelo" seja ainda mais vago do que o de Hodge.
;)