TSR - sistemas comerciais de ressuscitação - página 9
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se a EA não tiver valor, então qualquer combinação de sistemas mais frouxos será mais frouxa. É como filtrar uma caminhada aleatória com outra - você ainda terá SB. Se pelo menos um dos sistemas cruzados for robusto, então pode fazer sentido. Você tem que compará-lo com um simples portfólio desses dois sistemas - o que será mais lucrativo e/ou sob quais condições
Lá está o chorão de novo. Ninguém está forçando você a usar um TS de base solta. O Fuffy Expert Advisor foi dado apenas como exemplo, ou seja, mudei propositalmente suas entradas de perceptron para merdas, para que pudesse se encaixar na história do exemplo demonstrativo, mas com certeza falhou nos testes de avanço sem usar filtragem adicional - o TS não é absolutamente adequado para negociação em sua forma pura de acordo com a metodologia de R. Pardo. O objetivo era mostrar os benefícios do uso do filtro (mais uma vez para os especialmente dotados: o filtro de sinais comerciais, não o TS) cortando sinais comerciais descoordenados. Ou seja, mostrar como obter um sinal comercial lucrativo de um TS conscientemente perdedor por meio da eliminação parcial de sinais comerciais falsos.
Mais uma vez para os especialmente dotados: O Expert Advisor anexado como exemplo na primeira mensagem deste tópico não é recomendado para auto-comercialização - não é destinado a este propósito. Esta é apenas uma versão demo deliberadamente reduzida, não um cavalo de batalha.
Lá está o chorão de novo. Ninguém está forçando você a usar o TS Loose. O péssimo Expert Advisor foi dado apenas como exemplo, ou seja, eu substituí propositalmente suas entradas de perceptron por outras de merda, para que ele pudesse se ajustar à história no exemplo demonstrativo, mas com certeza falhou nos testes de avanço sem usar filtragem adicional - o TS é absolutamente inadequado para negociação em sua forma pura de acordo com a metodologia de R. Pardo. O objetivo era mostrar os benefícios do uso do filtro (mais uma vez para os especialmente dotados: o filtro de sinais comerciais, não o TS) cortando sinais comerciais descoordenados. Ou seja, mostrar como obter um sinal comercial lucrativo de um TS conscientemente perdedor por meio da eliminação parcial de sinais comerciais falsos.
Mais uma vez para os especialmente dotados: O Expert Advisor anexado como exemplo na primeira mensagem deste tópico não é recomendado para auto-comercialização - não é destinado a este propósito. Esta é apenas uma versão demo deliberadamente reduzida, não um cavalo de batalha.
esquisito, de duas libras você gerou uma terceira, aleatoriamente lucrativa, e a passou como desenvolvimento e tirou algumas conclusões. O Jardim de Infância é o grupo mais jovem :)
Por que adeus à não-estacionariedade? A não-estacionariedade nunca irá a lugar algum. É por isso que o graal nunca vai aparecer.
A estacionariedade, como eu a entendo, significa que existem padrões probabilísticos. Assim, se a BP identificou padrões, então ela não é mais não-estacionária. :)
A estacionariedade, como eu a entendo, significa que existem padrões probabilísticos. Assim, se a BP identificou padrões, então ela não é mais não-estacionária. :)
Você coloca seu próprio significado no conceito de "não-estacionariedade", que é diferente do geralmente aceito.
Se um processo é não-estacionário, isso não significa a ausência de regularidade no mesmo. Da mesma forma, se um processo é estacionário, não tem necessariamente nenhuma regularidade, por exemplo, ruído branco, não tem nenhuma regularidade, embora o processo seja estacionário (a única regularidade nele é um canal, sabendo que permite a comercialização lucrativa).
esquisito, de dois sbs você gerou um terceiro, um aleatoriamente lucrativo e você o passa como desenvolvimento e tira algumas conclusões. O Jardim de Infância é o grupo mais jovem :)
Mais uma vez, para os particularmente dotados do jardim de infância: em nenhum lugar afirmei que este é um desenvolvimento super-duper com 100% de garantia de resultados no futuro. Além disso, adverti que o filtro acima não pode filtrar todos os sinais falsos e parte deles não será detectada, o que pode ter um impacto negativo sobre o equilíbrio. Dei apenas um demo-exemplo no qual o lucro não foi obtido nas melhores condições comerciais (intencionalmente piorou). Mais uma vez: isto não é um desenvolvimento, mas uma demonstração, que qualquer um pode fazer e checar novamente, a fim de tomar uma decisão independente se vale a pena ou não o trabalho.
Aqueles que não gostam, ou seja, todos os que se sentem ofendidos e humilhados pelo destino e pelo exemplo dado na demonstração, deveriam ir para GOB, em vez de cagar com o flúor vazio nos fios.
Você coloca na noção de "não-estacionariedade" algum significado diferente do geralmente aceito. Se um processo é não-estacionário, isso não significa que não haja regularidades no mesmo. Da mesma forma, se um processo é estacionário, ele não tem necessariamente nenhuma regularidade, por exemplo, ruído branco, não tem nenhuma regularidade embora o processo seja estacionário (a única regularidade nele é um canal que o conhece para comercializar de forma lucrativa).
Na verdade, há ali uma piada... Afinal, já escrevi que se tomarmos qualquer seção da BP, sempre encontraremos "regularidades" nela porregressão (des)linear ou por Fourier ou c NC ou de qualquer outra forma, que se desfarão já na seção seguinte. Assim, é possível encontrar algumas regularidades, mas elas não têm sentido...
E quanto ao ruído branco, de fato, valores-limite já poderiam ser usados, ou seja, o sentido aparece, mas por esta razão é um MO estável em um processo estacionário.
Então, quando você diz "Eu expressei um método específico ... que permite estabelecer sem ambiguidade a presença de regularidades encontradas", quero especificar - são essas regularidades "sem sentido" de VR não estacionárias de que falei ou alguma outra, "útil"? Então como separar um do outro?
E por favor - dê sua definição (ou geralmente aceita) de não-estacionariedade.
Então quando você diz "Eu declarei um método específico .... que permite estabelecer sem ambiguidade a presença de regularidades encontradas", quero especificar - essas regularidades "sem sentido" de VR não estacionárias de que falei ou alguma outra "útil"?
Úteis que podem ser usados fora da Amostra.
voltair:
Então como separar um do outro?
Silenciosamente. :)
Eu não os separo. Eu só procuro regularidades "úteis". Entretanto, a questão sobre a vida útil e a velocidade das mudanças de regularidade ainda está em aberto, o que na verdade não é muito importante nesta fase (a questão é puramente acadêmica e é pouco provável que um dia seja interessante/aplicável na prática). O mercado nunca se tornará completamente imprevisível e caótico - não é do interesse dos poderosos, nem é do interesse de ninguém. A única coisa que falta fazer é otimizar o TS com mais freqüência.
voltair:
E por favor - dê sua (ou uma definição geralmente aceita) de não-estacionariedade.
Do wiki:
"A estacionariedade é propriedade de um processo para não alterar suas características com o tempo. Faz sentido em vários ramos da ciência".
Por conseguinte, "não-estacionariedade" tem o significado oposto.Úteis que podem ser usados fora da Amostra.
Isto é, naturalmente, compreensível, mas não diz nada sobre critérios conscientes e objetivos de "utilidade". Quem me dera que sim!
... a questão sobre o tempo de vida e a taxa de mudança de regularidade permanece, por enquanto, em aberto, o que na verdade não é tão importante nesta fase (a questão é bastante puramente acadêmica e é pouco provável que alguma vez venha a ser de interesse/aplicável na prática).
Aqui eu discordo. A questão é ao mesmo tempo interessante e aplicável, imho.
... O mercado nunca se tornará completamente imprevisível e caótico - não é do interesse dos poderosos, nem é do interesse de ninguém. A única coisa que falta fazer é otimizar o TS com mais freqüência.
Em minha opinião, é (não inteiramente, mas) um elemento de... de fé. :) E eu gostaria... Ciência, objetividade, pelo menos estatística. A mesma freqüência de otimizações - sem critérios claros, sem dados, certo? Mas certamente é possível encontrar os ótimos empiricamente. E talvez, depois de encontrá-los, fosse possível determinar sua correlação com alguns ciclos (globais ou não tão globais).
Eu, não estou reclamando, o efeito é o mesmo, outro autocomerciante que conheço, aqui está Reshetov mais. Às vezes na parte de trás, às vezes no meio. Experimente.
Então isto, Sergei:
antes de tudo, por quê? Tudo isso pode ser organizado de uma maneira muito mais simples, com OOS na frente, e podendo negociar imediatamente após a verificação do teste, apenas uma abordagem um pouco diferente do problema ;)
Em segundo lugar, uma coisa é otimizar uma estratégia lucrativa, e outra bem diferente é brincar com o ajuste sem nenhum fundamento. No primeiro caso, é provável que a abordagem delineada produza benefícios, mas depois tudo pode ser organizado de forma bem diferente e não pior.
Tudo poderia ser organizado de forma muito mais simples, com OOS na frente, e ser capaz de negociar imediatamente após o teste no teste, apenas uma abordagem ligeiramente diferente do problema ;)