TSR - sistemas comerciais de ressuscitação - página 8

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MetaDriver:

Você também poderia discutir o segundo ponto. Não há ali linearidade. Mas estou mais disposto a passar em revista o terceiro ponto.

Concordo 100%, eu me deixei levar. Não há ali linearidade.
 
MetaDriver:

O conselheiro é um lixo, a idéia funciona.

Você escreveu um resumo da idéia quase imediatamente. Não é a idéia que funciona, é o método de encaixe que não é clássico.
 
hrenfx:
Assim, escreveu quase imediatamente uma generalização da idéia. Não é a idéia que funciona, é o método de encaixe que não é clássico.
Não. O encaixe não é mais formulado do que isso. É sugerido um método de filtragem do "componente de encaixe". Por filtragem mútua de sinais comerciais de dois TS ajustados em diferentes partes da série temporal de citações.
 
Talvez eu não tenha entendido o Reshetov. Então, por favor, explique-me em outra linguagem clara, o que é a interfiltração e como ela funciona?
 
hrenfx:
...... o que é a interfiltração e como ela funciona?
Devido ao fato de que o sistema sintético (de 2 TCs) só faz transações de comum acordo entre as duas partes. Se houver uma contradição, as transações são canceladas.
int Supervisor() {

// Подгонка первой системы
   if (pass == 1) {
      return (perceptron1());
   }

// Подгонка второй системы
   if (pass == 2) {
      return (perceptron2());
   }

// Совместный танец двух систем :
   if ((pass == 3) || (! IsTesting())) {
      if (perceptron1() == perceptron2()) {
         return (perceptron1());
      }
   }
   return (0);
}
 

Em resumo, o seguinte é proposto:

  1. São encontradas as condições "ótimas" para o fechamento de negócios em dois intervalos ao mesmo tempo. Estes parâmetros são fixos.
  2. O TS (condições de abertura) no primeiro intervalo é otimizado. Obtivemos o TS1.
  3. TS otimizado (condições de abertura) no segundo intervalo. Obtivemos o TS2.

Então TC1 é cruzado com TC2 através de filtragem: se os sinais em TC1 e TC2 coincidirem - o sinal é passado, caso contrário é filtrado.

Você entendeu bem?

 
hrenfx:

Em resumo, o seguinte é proposto:

  1. São encontradas as condições "ótimas" para o fechamento de negócios em dois intervalos ao mesmo tempo. Estes parâmetros são fixos.
  2. TC (condições de abertura) no primeiro intervalo é otimizado. Obtivemos o TS1.
  3. TS otimizado (condições de abertura) no segundo intervalo. Obtivemos o TS2.

Então TC1 é cruzado com TC2 através de filtragem: se os sinais em TC1 e TC2 coincidirem - o sinal é passado, caso contrário é filtrado.

Você entendeu bem?

Sim.

// É isso mesmo, Ivan, estou bicando meu nariz agora mesmo. Vou para a cama. Continuaremos amanhã.

 
Figar0:
O conselheiro em si pode não valer nada, é a idéia que demonstra que vale a pena e faz um ótimo trabalho com isso. O que mais é necessário?
O Expert Advisor não vale nada, porque se você olhar atentamente para o trabalho de R. Pardo, tais sistemas devem ser imediatamente jogados fora, porque o TS está perdendo no OOS ambas as vezes após duas tentativas
 
voltair:
Muito interessante! Se o problema de estabelecer padrões for resolvido, então... adeus BP não-estacionária!? :) (Quero dizer, ótimo!) Mas o que lhe permite afirmar a singularidade, ou seja, o resultado da detecção?

Por que dizer adeus à não-estacionariedade? A instabilidade nunca irá a lugar algum. É por isso que o graal nunca vai aparecer.

Figar0:

É uma pena que o fio estivesse tão desordenado, havia lá pedaços de idéias úteis e agora é difícil encontrá-las... Mas eu me lembro de seus cargos ali, mesmo não concordando inteiramente com eles.

E mais uma vez é uma pena que você não possa dar uma palavra ou duas sobre seu método "para afirmardefinitivamente a existência das regularidades encontradas pela TC . É tão secreto e sem ambigüidade? Talvez você possa nos dar uma dica sobre o que é isso?

De fato, seria muito bom se os moderadores limpassem esse fio. Há informações suficientes para tirar conclusões de longo alcance.

A EA apresentada no primeiro posto refere-se aos TCs do primeiro tipo (tanto quanto entendi do código), enquanto eu considero e trabalho com TCs do segundo tipo exclusivamente.

 
Reshetov:
O Expert Advisor não vale nada, porque se você ler cuidadosamente o trabalho de R. Pardo, então tais sistemas devem ser imediatamente jogados no lixo, porque o TS falha no OOS ambas as vezes


Se a EA não custa nada, então quaisquer combinações de sistemas soltos serão soltas. É como filtrar um vagar ao acaso com outro - você ainda terá SB. Embora você obtenha uma terceira SB, que pode muito bem ser dirigida para cima puramente por acaso.

Se pelo menos um dos sistemas cruzados for robusto, então pode fazer sentido. Deve ser comparado com um simples portfólio desses dois sistemas - que é mais lucrativo e/ou sob quais condições

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