TSR - sistemas comerciais de ressuscitação - página 5

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Enquanto puxava a barra, eu inventei um método absolutamente claro para diversificar várias estratégias:

  1. Consideraremos como um TS separado até mesmo aquele com valores diferentes de parâmetros de entrada.
  2. De todos os TS, deixamos apenas aqueles que são lucrativos.
  3. Para cada TP do TS correspondente encontramos uma regressão linear - uma linha reta, que vai para cima (todos são rentáveis).
  4. Subtraímos sua regressão de cada BP de lucro e depois dividimos a diferença pelo valor mais à direita da regressão (reduzido à mesma escala).
  5. Assim, as GRs resultantes têm MO (amostra) zero.
  6. Descartamos aquelas GRs (respectivamente, as TCs) que têm uma variação acima de um certo limite (chamado risco), ou seja, aquelas que são muito largas no canal.
  7. Agora, com as BPs restantes, fizemos uma escalada inversa - multiplicamos pelo valor de regressão correto mencionado anteriormente.
  8. Agora precisamos somar essas BPs para que a variação se torne mínima. Isto dará um efeito tal que os baixos nos diagramas de lucro de um TS se sobreporão aos aumentos do outro TS.
  9. Os coeficientes de ponderação devem ser todos maiores que zero e dar um no total. (quase uma tarefa clássica da carteira de Markowitz).

Isso é tudo, temos um certo conjunto de TS com seus coeficientes de peso. Cruzamos todos estes TS respectivamente e obtivemos o Super-TS mais diversificado com um nível de risco definido com absoluta precisão (ver ponto 6).

 
hrenfx:

1. O método proposto não tem nada a ver com o que eu escrevi no ponto 3.

2. Quem se importa se eles estão perdendo no OOS, desde que pareçam estar perdendo. É disso que se trata a arbitragem estatística.

1. O método proposto destaca sinais positivamente correlacionados e suprime sinais negativamente correlacionados. Isso não é uma maneira de encontrar correlações? Então, estamos em algum lugar fora na terminologia.

2. Talvez eu não entenda o método de tal comércio. Você pode elaborar? Como arbitrar estatisticamente duas seqüências de sinais comerciais para o mesmo instrumento?

 
voltair:

Quanto à EA, o tempo dirá o que vale.

A própria EA pode não valer nada, vale a idéia que ela demonstra e está fazendo um ótimo trabalho com isso. O que mais é necessário?
 
hrenfx:
É isso, temos um conjunto específico de TS com seus próprios coeficientes de peso. Cruzamos todos estes TS respectivamente e obtivemos o Super-TS mais diversificado com um nível de risco definido com absoluta precisão (ver ponto 6).
Você provavelmente não vai acreditar, mas eu fiz isso. Os resultados são bons, às vezes até impressionantes. Mas mesmo assim, nem mesmo tais Super-TS dão garantias. E é necessário aplicar outros métodos.
 
hrenfx:

Enquanto puxava a barra, eu inventei um método absolutamente claro para diversificar várias estratégias:

  1. Consideraremos como um TS separado até mesmo aquele com valores diferentes de parâmetros de entrada.
  2. De todos os TS, deixamos apenas aqueles que são lucrativos.
  3. Para cada TP do TS correspondente encontramos uma regressão linear - uma linha reta, que vai para cima (todos são rentáveis).
  4. Subtraímos sua regressão de cada BP de lucro e depois dividimos a diferença pelo valor mais à direita da regressão (reduzido à mesma escala).
  5. Assim, as GRs resultantes têm MO (amostra) zero.
  6. Descartamos aquelas GRs (respectivamente, as TCs) que têm uma variação acima de um certo limite (chamado risco), ou seja, aquelas que são muito largas no canal.
  7. Agora, com as BPs restantes, fizemos uma escalada inversa - multiplicamos pelo valor de regressão correto mencionado anteriormente.
  8. Agora precisamos somar essas BPs para que a variação se torne mínima. Isto dará um efeito tal que os baixos no gráfico de lucro de um TS se sobreporão aos aumentos de outro TS.
  9. Os coeficientes de ponderação devem ser todos maiores que zero e dar um no total. (quase uma tarefa clássica da carteira de Markowitz).

Isso é tudo, temos um certo conjunto de TS com seus coeficientes de peso. Assim, todos esses TS foram cruzados e obtiveram o máximo de Super-TS diversificado com nível de risco exatamente definido (ver ponto 6).

Era exatamente com isso que Reshetov estava lidando em seu projeto anterior.

Aqui (neste tópico) a idéia é um pouco diferente. Usar multiplicação lógica ao invés de adição lógica de sinais. Presume-se (e a prática confirma) que uma parte considerável do ruído será filtrada.

zy. Correção. Em vez de uma adição aritmética. // mais adiante no texto.

 
MetaDriver:

1. O método proposto seleciona sinais positivamente correlacionados e suprime sinais negativamente correlacionados. Isso não é uma maneira de encontrar correlações? Então, estamos em algum lugar fora na terminologia.

Não quero mais discutir o método proposto pelo iniciador do tópico.

2. Talvez eu não entenda o método de tal comércio. Você pode elaborar? Como arbitrar estatisticamente duas seqüências de sinais comerciais para o mesmo instrumento?

Você pode negociar qualquer número de seqüências de sinais comerciais para qualquer número de instrumentos.

Estou respondendo à pergunta feita:

  1. Dois lucros da BP estão correlacionados um com o outro.
  2. Isso significa que sua certa diferença ficará pendurada em um canal horizontal.
  3. Portanto, você comercializa este canal como qualquer apartamento.
 
voltair:
Você provavelmente não vai acreditar, mas eu já fiz isso. Os resultados são bons, às vezes até impressionantes. Mas mesmo assim, mesmo tais Super TCs não oferecem garantias. E você precisa aplicar outros métodos.
Quais métodos?
 
MetaDriver:
Isto é aproximadamente o que Reshetov fez em seu projeto anterior.
Um link?
 
hrenfx:

Você pode negociar qualquer número de seqüências de sinais comerciais em qualquer número de instrumentos ao mesmo tempo.

Para responder à pergunta feita:

  1. Dois lucros da BP estão correlacionados um com o outro.
  2. Isso significa que sua certa diferença ficará pendurada em um canal horizontal.
  3. Portanto, você comercializa este canal como qualquer outro flat.
Infelizmente eu não sei como negociar a curva lucro/equidade. Você pode me ensinar? Sinceramente, não entendo.
 
voltair:
Você provavelmente não vai acreditar, mas eu já fiz isso. Os resultados são bons, às vezes até impressionantes. Mas mesmo assim, nem mesmo esse Super TS dá garantias. E você precisa aplicar outros métodos.

O truque é que à medida que a janela se move (intervalo), mesmo quando nosso conjunto TC não muda, a balança flutua. Bem, o conjunto de TCs também tem que mudar.

Este é o tipo de Super TS auto-adaptável que precisa ser estatisticamente investigado. Concordo que é muito melhor que todas as outras opções propostas, mas do meu ponto de vista é melhor não lidar com tal diversificação de TS (que na verdade são funções multivariadas de instrumentos financeiros, ou seja, simplesmente converter BPs de preço em BPs de lucro), mas ir direto à busca de inter-relações entre os dados iniciais - BPs de preço. E comercializar exatamente essas relações, que definitivamente não são forjadas, mas economicamente sólidas.

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