Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais? - página 30
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)))talvez, mas por que precisamos deste "diferente"?
Por que manter a boa e velha ótica MAS trabalhada?
então temos uma otimização excessiva; tendo negociado na 2ª parte - ótimo em uma amostra fresca
Falamos de wasps-schmos, samples-memples, mas ninguém disse uma palavra, e provavelmente ninguém pensou, mas tais abordagens (divisão em Sample, OOS, etc.) se aplicam a todos os TCs sem exceção? Se não for aplicável a todos, quais não são aplicáveis? Fiz uma pergunta a Reshetov, que me levou a este tópico, mas ele não achou por bem responder.
Vamos tentar descobrir.
Em termos de tempo gasto no mercado de cada comércio(cada comércio, porque o TS pode conduzir vários negócios paralelos simultaneamente) os TSs podem ser divididos em dois tipos:
1. TS com tempo desconhecido de cada comércio. Este tipo inclui todos os TS, nos quais não se sabe antecipadamente quando haverá o próximo sinal de entrada no comércio (ou se haverá de todo), e em alguns sistemas não se sabe antecipadamente quando haverá um sinal de saída.
2. TS com o tempo máximo de negociação conhecido de antemão. Este tipo inclui sistemas nos quais há um sinal para entrar estritamente periodicamente, por exemplo, em cada bar ou em um determinado dia da semana a uma determinada hora. Há sempre um sinal para a saída, pois a vida útil máxima de cada comércio é predefinida. A condição de sair de um comércio pode ser o fim do tempo ou o alcance de paradas.
Que pensamentos surgem se dividirmos o TS em tais tipos? O que se segue, dentro da estrutura do tema? Escutarei minhas opiniões, e então me expressarei.
Preciso esclarecer ou corrigir as condições. Deixe-me explicar:
Se temos o tempo máximo de comércio, isso significa que temos o tempo mínimo.
Assim, no segundo tipo, a duração exata de cada comércio individual é tão desconhecida quanto no primeiro tipo.
Leve seu tempo, Artem . Se você se diz um cavaleiro, entre na caixa. Diga-nos o que você queria dizer. Ou apenas diga que você não quer revelar seu sistema superpupernatural :)
Não, Alexei. Nada super surpreendente até agora. É que... Não sou um fã de toda essa otimização. O cata-vento é uma alegoria. Afinal de contas, não importa se ontem foi para o norte, anteontem foi para o sul. É impossível calcular e deduzir a partir daí onde estará amanhã... Você pode, é claro, mas... ...isso é xamanismo de novo. Mantenho a opinião de que o mercado deve ser seguido e devemos reagir rapidamente (com algumas convenções). Meu consultor especializado está trabalhando nesta direção, há muito o que trabalhar, mas o volume de negócios é de cerca de 30-40 na região de 4, 5 mil ... mas este é um tema de conversa completamente diferente e separado. Falou-se até do pêndulo... O assunto vem à mente de nosso passatempo adolescente com um anel em um pedaço de corda mostrando quantos filhos teremos e quem receberá qual ordem de nascimento. Besteira. Eu não tenho um filho e nunca tive. Uma filha. Embora o pêndulo tenha SEMPRE mostrado a mesma coisa. Teimosamente e surpreendentemente. Bem... é como estar nu no mosteiro de outra pessoa.
Acho que não poderia deixar de dar um exemplo, para que alguém pensasse sobre isso. Pessoalmente acho que otimizar parâmetros é um ajuste, e nunca otimizo, mas faço com que os Expert Advisors reajam sozinhos às mudanças atuais do mercado... Sem olhar para trás, para a história. Não estou falando do passado recente (até uma hora atrás no máximo), claramente o suficiente para a EA tomar uma decisão.
Eu só queria dizer que, nada mais.
ZZY. É muito estranho e ilógico sentar-se em um cepo cravejado de cogumelos de faia e contar quantas vezes encontramos cogumelos à tarde, e quantas vezes à tarde e em que direção mover-se agora, com base no ontem, para encontrar hoje.
ZZZI. A regularidade do mercado é que ele é inconstante.
Todos IMHO.
As condições precisam ser esclarecidas ou corrigidas. Deixe-me explicar:
Se há uma troca de tempo máximo, então há também um tempo mínimo.
Assim, no segundo tipo, a duração exata de cada comércio individual é tão desconhecida quanto no primeiro tipo.
É muito estranho e ilógico sentar-se em um cepo cravejado de cogumelos de faia e contar quantas vezes encontramos cogumelos antes do almoço e quantas vezes depois do almoço e em que direção mover-se agora, com base no ontem, para encontrar hoje.
Mas é lógico não caminhar através da neve em janeiro e não procurar cogumelos de faia na copa das árvores de Natal - afinal, esta também é uma história de observação, ou seja, a história pode ser útil.
Se você traduzi-lo em comércio, é cópia de negócios.
Porra, vamos continuar com o OOS já.
É um padrão imutável. Existe algum no mercado? Se for o caso, é o que deve ser usado.
Há um padrão no mercado: o preço pode começar a se mover bastante longe - além de qualquer parada de perda razoável.
Portanto, há uma conseqüência - a direção do movimento de preços é sempre inútil prever, porque se você comete um erro ao prever a direção do movimento de preços, as stop-losses acabam com todos os lucros anteriores.
A solução para o problema é decompor o TS em componentes.
O principal componente é criar um "transportador" que sempre segue o preço - ele mostra a direção em que se deve comercializar. Se a direção não for muito correta, então não é um problema - de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde mudará para a direção oposta.
Portanto, se o "transportador" nu dará lucro zero ano após ano, então já é um "flat", que é mais ou menos claro como comercializar o componente de segundo nível.
Como resultado, o sistema comercial parecerá uma seqüência de filtros comercializando os resultados uns dos outros.
A diferença importante é que não é a série de preços que é filtrada, que não importa como você a filtre, mas ainda assim apenas "bump on bump" - é a série de preços transformada em negócios, ou seja, liberada do excesso de "ruído do mercado".
Por exemplo, 72_GBPUSD "carrier" tem 384 ofertas, 2o nível tem 5011 ofertas.