Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais? - página 25
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se em vez de "testes de execução" fizerem "testes de execução", ambos os esquemas são idênticos:
mas você pode manter os "runs" apenas eles devem ser uma ordem de magnitude menor do que os runs de otimização. Quanto menos, melhor (menos chance de encaixe). Melhor ainda, 1 corrida. É por isso que existe uma diferença no número de execuções do OOS. No segundo esquema, é apenas um. Isto é melhor do ponto de vista do ajuste, mas um pouco pior do ponto de vista de apenas um conjunto sendo verificado (FN). Se a diferença entre os conjuntos é apenas um período Mach, então é claro que não há razão para testar vários conjuntos com OOS. Mas se a diferença é mais global - por exemplo, a forma como a posição é apoiada, então pode fazer sentido. Então você pode assumir o risco extra de ajustes (em comparação com uma única execução de OOS). Algumas opções podem ser utilizadas de tal forma que com seus diferentes valores haverá sistemas fundamentalmente diferentes e faz sentido executá-los separadamente no OOS, em vez de escolher um FN
P.S. é o "ponto G" onde eu pensava que estaria? :) Então o esquema assume um novo significado))))
3)O que você verá em dez OOS consecutivos que você não pode ver em 2H? Lembrete, esta é a questão central....
Então, o que verei milagroso que não poderei ver no momento do 2H?
Sem dividir os 8 meses em partes, no momento de 2H com bons resultados pode haver conjuntos que dêem crescimento nos primeiros 6 meses e apenas "não despenquem" nos próximos dois, ou despenquem um pouco. Como você os filtrará? E a propósito, por que não diz nada sobre o momento 2H? "Análise de resultados e seleção de critérios de conjuntos"? Olhando para a curva equilíbrio/equidade? Hmmm. Longo.
Com uma duração de 6 meses e 8 meses, é possível selecionar conjuntos que dão um crescimento estável com as características certas. Os próximos 2 meses de funcionamento do OOS serão peneirados , aqueles que não dão o crescimento das características desejadas nesses 2 meses (períodos retirados do esquema, para estratégias diferentes, a quantidade de tempo necessária de forma diferente). Assim, exagero, é claro, mas 10 OOS consecutivos nos darão a verificação das características necessárias de qualidade de crescimento em 10 períodos, o que nos aproximará do objetivo procurado - busca e confirmação de sistema estável em todos os períodos discretos, ao invés de em intervalos de tempo enormes.
A vantagem é o tempo de busca. E a qualidade da busca.
Então, o que verei de maravilhoso que eu não possa ver no momento 2H?
Sem dividir os 8 meses em partes, no momento de 2H com bons resultados pode haver conjuntos que dão crescimento nos primeiros 6 meses e apenas "não drenar" nos próximos dois, ou "drenar um pouco". Como você os filtrará? E a propósito, por que não diz nada sobre o momento 2H? "Análise de resultados e seleção de critérios de conjuntos"? Olhando para a curva equilíbrio/equidade? Hmmm. Longo.
Ao levar um período de 6 meses, você pode selecionar conjuntos que dão um crescimento estável com as características certas. Os próximos 2 meses de funcionamento do OOS serão peneirados , aqueles que não dão o crescimento das características desejadas nesses 2 meses (períodos retirados do esquema, para estratégias diferentes, a quantidade de tempo necessária de forma diferente). Assim, exagero, é claro, mas 10 OOS consecutivos nos darão a verificação das características necessárias de qualidade de crescimento em 10 períodos, o que nos aproximará do objetivo procurado - busca e confirmação de sistema estável em todos os períodos discretos, ao invés de em intervalos de tempo enormes.
1) Ainda não sobre qualidade, mas sobre a vantagem do tempo de busca - genialidade.
Você sugere parar 10 vezes, analisar conjuntos 10 vezes, etc., etc.
Ao final do caminho você já esquecerá para onde estava indo! ))
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2) Tudo o que você descreveu "encantos", eu, como (ainda mais simples), posso facilmente ver no 2H enquanto não faço 10!!! pára neste caminho. Além disso, surgem mais algumas possibilidades. )
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Portanto, sua resposta - SEM crédito.
Se "test runs" é substituído por "test run", então ambos os esquemas são idênticos:
mas é possível manter as "corridas" apenas elas devem ser uma ordem de magnitude menor do que as corridas de otimização. Quanto menos, melhor (menos chance de encaixe). Melhor ainda, 1 corrida. É por isso que existe uma diferença no número de execuções do OOS. No segundo esquema, é apenas um. Isto é melhor do ponto de vista do ajuste, mas um pouco pior do ponto de vista de apenas um conjunto sendo verificado (FN). Se a diferença entre os conjuntos é apenas um período Mach, então é claro que não há razão para testar vários conjuntos com OOS. Mas se a diferença é mais global - por exemplo, a forma como a posição é apoiada, então pode fazer sentido. Então você pode assumir o risco extra de ajustes (em comparação com uma única execução de OOS). Algumas opções podem ser utilizadas de tal forma que com seus diferentes valores haverá sistemas fundamentalmente diferentes e faz sentido executá-los separadamente no OOS, em vez de escolher um FN
P.S. é o "ponto G" onde eu pensava que estaria? :) Então o esquema ganha um novo significado))))
1) Vyacheslav, como de costume, você não pode discutir com você. Concordo plenamente.
Somente - tudo isso é visto a partir do ponto 2H. Você deve concordar que do presente se pode ver claramente o passado, embora de maneiras diferentes ;-))
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2) ))) Sobre o ponto G -- um pouco mais tarde, quando houver uma resposta para a pergunta colocada....
lasso:
Todas as "delícias" que você descreve eu posso ver com a mesma facilidade (ainda mais facilmente) a 2H sem ter que fazer 10!! paradas ao longo do caminho. Além disso, surgem mais algumas possibilidades. )
Por que não falamos de qualidade? E o momento depende de como você em seu ponto 2H estima a amostra desejada. Olhando para todas as curvas de equilíbrio? Isso é mais longo do que a filtragem por critério. Então você está se intrometendo na maravilha das abordagens de outras pessoas, enquanto fala por enigmas... Em vez de perder muito tempo com isso, você poderia descrever "abordagem tradicional" (a propósito, por que é tradicional?) e todos os encantos que você pode ver facilmente em sua abordagem. Ou seja, a partir de então.
laço:
EM QUALQUER LUGAR! (como escreve V.V.) No início, depois de ler seu post, eu torci o polegar no meu templo, depois percebi que estamos falando de períodos diferentes.
Meu período de otimização é único e indivisível.
-- selecione todos os passes de otimização, nos quais algum segmento final (por exemplo, 1/5 na fig. marcada com uma grade) atende a certos valores de PF, FS ou outros parâmetros.
Como você vai filtrá-los FF e outros na seção 1/5? Eles são contados separadamente?
>> No final do caminho você já vai esquecer para onde estava indo! ))
Debatível. Escrevi, que nos aproximará do propósito procurado - busca e reconhecimento de sistema estável em todos os sites discretos, ao invés de uma peça indivisível de otimização como em você.
Sim, eu queria fazer a mesma pergunta: por que você acha, Vitaly, que o que você descreveu é um esquema tradicional? Você pode me dar um link?
Se não, então "tradicional" pode ser chamado condicionalmente o que é descrito pela Pardo. Mas é mais sério lá, a propósito.
Falamos de wasps-schmos, samples-memples, mas ninguém disse uma palavra, e provavelmente ninguém pensou, mas tais abordagens (divisão em Sample, OOS, etc.) se aplicam a todos os TCs sem exceção? Se não for aplicável a todos, quais não são aplicáveis? Fiz uma pergunta a Reshetov, que me levou a este tópico, mas ele não achou por bem responder.
Vamos tentar descobrir.
Em termos de tempo gasto no mercado de cada comércio (cada comércio, pois o TS pode conduzir vários negócios paralelos simultaneamente) os TSs podem ser divididos em dois tipos:
1. TS com tempo desconhecido de cada comércio. Este tipo inclui todos os TS, nos quais não se sabe antecipadamente quando haverá o próximo sinal de entrada no comércio (ou se haverá de todo), e em alguns sistemas não se sabe antecipadamente quando haverá um sinal de saída.
2. TS com o tempo máximo de negociação conhecido de antemão. Este tipo inclui sistemas nos quais há um sinal para entrar estritamente periodicamente, por exemplo, em cada bar ou em um determinado dia da semana a uma determinada hora. Há sempre um sinal para a saída, pois a vida útil máxima de cada comércio é predefinida. A condição de sair de um comércio pode ser o fim do tempo ou o alcance de paradas.
Que pensamentos surgem se dividirmos o TS em tais tipos? O que se segue, dentro da estrutura do tema? Escutarei as opiniões, e então me expressarei.
O OOS é sempre necessário se os testes futuros tiverem mostrado bons resultados?
Ou seja, selecionamos o melhor in-sample ótimo e vamos para a batalha.
O OOS é sempre necessário se os testes futuros tiverem mostrado bons resultados?
Ou seja, selecionamos o melhor in-sample ótimo e vamos para a batalha.
Sim, eu queria fazer a mesma pergunta: por que você acha, Vitaly, que o que você descreveu é um esquema tradicional? Você pode me dar um link?
Se não, então "tradicional" pode ser chamado condicionalmente o que é descrito no Pardo. Mas é mais sério lá, a propósito.
1) Este é apenas um termo escolhido para separar conceitos. Recolhido aqui no segundo posto do fundo.
2) Estou pronto para discutir, discutir, aprender com Pardo, Reshetov, etc., de qualquer pessoa.
Mas para fazer isso, os conceitos precisam ser claramente definidos (introduza uma norma, nossa ISO se você quiser...).
Talvez criar um ramo como "Glossário". Definições de conceitos básicos neste fórum"? Discutir primeiro, depois colocar as definições aprovadas no topo.
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Algo que ainda não me deparei com uma discussão sobre o fator lucro. Somente sua utilidade, sua aplicação, etc. são discutidas. Por quê?
Porque existe uma definição geralmente aceita.
Todos usam a frase "OOS" como bem entenderem. Eu já mencionei até "dez OOC's consecutivos".
Mais a confusão com o lugar na linha do tempo: é o futuro real, ou o virtual (seção da história)
E todos estão certos.
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Aqui a joo definiu uma tarefa interessante.
Mas não haverá utilidade nas discussões enquanto todos tiverem seus "waspshmos".
imho.