Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais? - página 19
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Figar0:
... А почему ООS должен быть обязательно после периода обучения??
... Далее, сам период обучения, почему он должен быть непосредственно до текущего момента?
...Eu, por exemplo, tomo um período de treinamento "sintético", composto de peças de movimentos que espero no futuro ou apenas peças cobrindo todos os tipos de comportamentos.
A resposta a estas duas perguntas é trivial - é mais conveniente e habitual, não há outra justificativa. Pedaço otimizado - movido, o processo é lógico e formalizado.
E sua variante requer, em primeiro lugar, uma classificação de "todas as variantes possíveis de comportamento" e sua escolha ponderada e, em segundo lugar, uma metodologia e um software conveniente e repetível para ela.
Isto é, eu posso reconhecer a construtividade de tal abordagem, mas não posso segui-la. E mesmo um pequeno erro nos dados da doca pode levar ao resultado oposto.
lasso:
Então a questão é: Quais são as diferenças fundamentais entre o OB(amostra) e seu "OOS clássico"?
Para os particularmente dotados: A diferença é que em uma amostra de treinamento qualquer tolo pode ajustar os resultados, enquanto em OOS você só pode espremer um lucro de algo que valha a pena.
E sua variante requer, em primeiro lugar, uma classificação de "todas as variantes possíveis de comportamento" e sua seleção ponderada, e, em segundo lugar - uma metodologia e software convenientemente reproduzíveis para ela.
Ou seja, posso reconhecer a construtividade de tal abordagem, mas não posso segui-la. E mesmo um pequeno erro nos dados da doca pode levar ao resultado oposto.
Oh oi)
Estou acostumado a não complicar algumas coisas. Tudo isso pode ser simplificado ao ponto de se tornar impossível.
Veja. Suponha que tenhamos uma EA que negocia com relógios. Pegamos os dois últimos castiçais semanais e, de acordo com seu padrão, inserimos o filtro e o contador no EA, e anexamos tudo ao início do início, ou seja, permitimos que o EA troque se tivermos uma "semblante" dos dois últimos castiçais semanais e o contador estiver igual, e no final da semana minimizamos a troca. Se o balcão for estranho, negociamos com similaridade de candelabros. Aqui é a "variedade de movimentos" esperada e aqui é um MS espalhado por um período de treinamento) Tudo isso dentro do terminal de teste e com o mínimo de mudanças do EA.
É claro, este é um exemplo muito simplificado, mas qualquer pessoa com inteligência pode segui-lo. Experimente algo semelhante a seu gosto. Faz sentido.
Você está pensando bem. É apenas um pequeno caminho para nosso entendimento.
Seu "OOS clássico" é uma ilusão.
Na verdade, existem apenas dois períodos (raios) e um ponto que os separa na linha do tempo.
- Passado e futuro
- Amostra e OOS, OB e TV.
Podemos virtualmente mover o ponto (ou o "momento atual") para a esquerda (o passado) como quisermos. À direita (para o futuro) não podemos, pois não há dados.
Se você não minar as palavras, em geral, você concorda?
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Então a questão é: Quais são as diferenças fundamentais entre OB(amostra) e seu "OOS clássico"?
O fato de seu TS não ter visto o OOS? Essa resposta eu sei.
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É ainda a mesma trama de amostra da qual uma peça foi "cortada" e chamada por um grande nome -- OOS.
O que não deve lançar luz sobre esta resposta que você sabe? É meio barrento, quanto mais você diz, menos eu entendo..... )
Sem ofensa, uma velha piada. Dois comerciantes se encontram, deixe-os programadores:
1: - Quem é um idiota?
2: Um tolo é alguém que diz que outras pessoas não entendem nada! Entendeu?
1: - Não, eu não entendo...
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Isso também sou eu, não entendo uma palavra do que você está dizendo)
Sem ofensa, ........
Isso também sou eu, não entendo uma palavra do seu raciocínio)
Eu concordo.
Há muito tempo percebo que não consigo transmitir meus pensamentos "conceituais" às pessoas. )) Só não faça troça disso.
Mas há aqueles que entendem imediatamente. (Eu tenho certeza de dois).
Para os muito talentosos: A diferença é que em uma amostra de treinamento qualquer tolo pode ajustar os resultados, enquanto em OOS você só pode espremer um lucro de algo que valha a pena.
Um TS robusto é suposto ser rentável sem otimização
Ela não deve nada a ninguém. E o mercado não deve nada a ninguém. Por esta razão, idéias sobre uvas robustas que geram lucros sem quaisquer condições podem surgir na imaginação mórbida daqueles que não estão familiarizados com a volatilidade dos instrumentos financeiros.
Para dizer de forma suave, idéias de "movimento perpétuo", por favor: não sugira isso.
Em teoria, um TS robusto deve mostrar lucro sem otimização, a otimização deve aumentar apenas ligeiramente a lucratividade. Se a rentabilidade e o drawdown dependem fortemente da variação dos parâmetros, ela perderá no primeiro "salto".
muito provavelmente você só precisa conhecer um conjunto limitado de parâmetros robustos, mas os limites deste conjunto multidimensional sempre mudarão com o mercado - porque o mercado não é uma onda sinusoidal...
Na verdade, os conjuntos não precisam se sobrepor
Para os muito talentosos: A diferença é que em uma amostra de treinamento qualquer tolo pode ajustar os resultados, enquanto em OOS você só pode espremer um lucro de algo que valha a pena.
Então a pergunta: Quais são as diferenças fundamentais entre OB(amostra) e seu "OOS clássico"?
O fato de seu TS não ter visto o OOS? Essa resposta eu sei.
Leia as respostas cuidadosamente e você aumentará o número de pessoas especialmente dotadas em nossa equipe. ;-))
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Nossas diferenças estão apenas na abordagem, métodos.....
Tentarei explicar novamente mais tarde....
Tentarei explicar isso novamente mais tarde....
Ao contrário, você só precisa conhecer um conjunto limitado de parâmetros robustos, mas o escopo deste conjunto multidimensional sempre mudará com o mercado - já que o mercado não é uma onda senoidal de algum tipo...
Na verdade, os conjuntos não têm que se sobrepor em absoluto