Vinte e quatro, e não mais um iota! - página 12
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Bem, se você conseguir emparelhar uma parada fixa com alta volatilidade ou, por exemplo, um mercado fino, eu considerarei que passei tanto tempo escolhendo tripas fora dos gráficos ))))
Bem, se você conseguir emparelhar uma parada fixa com alta volatilidade ou, por exemplo, um mercado fino, eu considerarei que passei tanto tempo cavando tripas fora dos gráficos ))))
Esta abordagem é destruidora da vida... Pelos meus cálculos, parada intradiária, tecnicamente razoável - 65 pips. Então, como você constrói comércio lucrativo com este sistema?
Tente conectar diferentes variantes de parada, seguido de suporte de posição, para TS diferentes com TFs diferentes - variantes diferentes, tudo é estritamente individual, verifique, teste-o ... Tente c/l adaptativo - por 2 APR - com períodos diferentes - o primeiro - até 10, o segundo - de 10 a 30; + multiplicador (dependendo da volatilidade do mercado) escolha o que é maior e ajustado. Tudo otimizado sobre a história, conecte a melhor variante e vá em frente - reconsidere sua atitude em relação à otimização, incluindo o trabalho incluindo a parada na história... veja aqui - https://www.mql5.com/ru/forum/107064
No arquivo anexado há uma biblioteca de paradas de rastreamento - experimente, conecte a "melhor" e vá.
Roman, a pessoa responsável não reconhece os testes de história como uma questão de princípio.
Então... Apenas pensando em voz alta. Nenhum desejo de fazer um novo ramo.
Testador e otimizador.
Vou deixar a implementação na consciência dos autores, mas queria dizer outra coisa.
Como em Metastock, como em Omega, como aqui - tudo igual. O testador é uma maneira de descobrir onde você fez asneira. Não mais do que isso. E em mokla - especialmente porque é afiada para o comércio.
A otimização é uma coisa estranha. Alquimia juvenil.
Se você tem uma idéia, o que a otimização tem a ver com isso? Se você não o fizer - por que você deve devastar sua CPU?
Dr. thing é que às vezes, fazendo outro teste, você descobre algumas peculiaridades desconhecidas. Assim, como uma ferramenta de pesquisa, a otimização (processo) será feita.
Isso é tudo por enquanto... )))
Não acredito na otimização da história, porque sei como dois ou três tachas em um mês podem mudar fundamentalmente o quadro inteiro e dar uma resposta à pergunta "onde colocar uma parada e para onde levar" com um erro de quase centenas de pips. Ou seja, está otimizado para os preços mais distorcidos que provavelmente nunca mais acontecerão. Isto é um absurdo.
Não admito que se deva otimizar a história porque sei como dois ou três esqueletos em um mês podem mudar fundamentalmente o quadro completo .....
Então... Apenas pensando em voz alta. Nenhum desejo de fazer um novo ramo.
Testador e otimizador.
Vou deixar a implementação na consciência dos autores, mas queria dizer outra coisa.
É tudo o mesmo em Metastock como é em Omega ou aqui. O testador é uma maneira de descobrir onde você fez asneira. Não mais do que isso. E em mokla - especialmente por causa da afiação do comércio.
A otimização é uma coisa estranha. Alquimia juvenil.
Se você tem uma idéia, o que a otimização tem a ver com isso? Se você não o faz - por que violar a CPU?
Dr. thing é que às vezes, fazendo outro teste, você descobre algumas peculiaridades desconhecidas. Assim, como uma ferramenta de pesquisa, a otimização (processo) servirá.
Isso é tudo por enquanto... )))
Outra maneira de construir um algoritmo não-verbalizável (aquele que um comerciante/programador não pode formular, mas tem certeza de que existe) ou verificar se tal algoritmo não pode ser construído usando os métodos selecionados usando esta fonte de dados ;)..... Infelizmente, é necessária uma implementação "mais ampla" da metodologia. E aqui entramos no campo de AI.......
Um testador padrão é aproximadamente como um homem primitivo na cadeia da evolução (sem ofensa aos desenvolvedores - em princípio, não há mais nada a ser desejado do software livre), mas se você souber como usá-lo, ele permite que você corte obviamente idéias sem saída.
IMHO - às vezes os jogos dos comerciantes/programadores com testador padrão lembram uma frase sobre uma loira dirigindo um carro ou um macaco com uma granada ;).....
Boa sorte.
Como é que um par de paradas extras pode mudar fundamentalmente o quadro inteiro?
Estou falando de tachas. Então, você troca tranquilamente por um mês, até o 29º dia, tudo está calmo e ordenado, você recebe suas estatísticas e, de repente, em 30 e 31 picos de 30 e 31... E acontece que seu TP otimizado, ao invés de 40 pips, deveria ser 120 (ou vice-versa), em suma, todas as condições normais de mercado vão de lado, e todo o ponto de otimização é perdido, porque você não está otimizando para a tendência normal de mercado, mas para dois bastardos tortuosos. Solte as máquinas, passe as mãos algumas vezes, pelo menos por um mês, e você verá o impacto de aberrações completamente aleatórias no resultado geral, na combinação TP-SL. Portanto, é autodestrutivo.
Estou lhe dizendo, é um gancho de cabelo. Então você troca tranquilamente por um mês, até o 29º dia, tudo está calmo e ordenado, você recebe suas estatísticas e, de repente, em 30 e 31 picos de 30 e 31... E acontece que seu TP otimizado, ao invés de 40 pips, deveria ser 120 (ou vice-versa), em suma, todas as condições normais de mercado vão de lado, e todo o ponto de otimização é perdido, porque você não está otimizando para a tendência normal de mercado, mas para dois bastardos tortuosos. Solte as máquinas, passe as mãos algumas vezes, pelo menos por um mês, e você verá o impacto de aberrações completamente aleatórias no resultado geral, na combinação TP-SL. Portanto, é autodestrutivo.
É isso que estou pedindo. Como dois casos podem afetar 200? Reduzir a renda em 2%? Isso é um desastre?
Sim, e não existe um "mercado normal" e um "mercado anormal".