Conselheiro Manova - página 3

 
YOUNGA:


Manov teve apenas 3 dias de drawdown em eurusd - ao final do encerramento do campeonato não conta - poderia ter havido negócios não fechados pós-estratégia

O que você quer dizer com drawdown? Um deslize na balança? Bem, isso não significa nada - mais uma vez, o patrimônio líquido da Manov sempre foi deficitário em relação ao saldo, e o último fechamento apenas confirma este fato e esta queda tem sido bastante grande e isto é característico da média.

Ao mesmo tempo, o comerciante teve muita sorte: se o Campeonato tivesse terminado em um período um pouco menos favorável para suas negociações atuais, ele poderia ter caído muito mais baixo ou até mesmo no vermelho ao fechar.

 

Mas é melhor esperar o sorteio do que receber uma chamada de margem

Afinal, o tamanho do movimento sem parar pode ser modelado no histórico (o movimento máximo no eudusd é de 1,22 a 1,6), e o movimento contínuo para 2,0 não acontecerá

 
YOUNGA:

definitivamente não é um martin - fazendo a média e trabalhando na contra-tendência (estou aqui nas filiais que os "veteranos" discutem, mas suas entradas por indicadores (wpr)) - mas o manov é imediatamente visível nas negociações está simplesmente entrando em níveis iguais ao do lote (0,1), mas cada nível sucessivo está mais próximo do anterior. -Mas com manov é imediatamente visível nas transações simplesmente pontos de entrada em níveis de lote igual (0,1), mas cada nível sucessivo está mais próximo do anterior - acho que uma abordagem muito interessante - se pensaria quem sabe por onde a tendência vai começar
Eu o chamei de um martin figurativamente. Um martin puro é um caso especial de média com um coeficiente de 2. Mas o coeficiente pode ser maior ou menor que 2. Na verdade, nada muda com isso; o sorteio é pré-determinado. Há, naturalmente, como em todos os outros lugares, o fator sorte, que é a única esperança nestes tipos de TS.
 
YOUNGA:

1. Mas é melhor fazer um drawdown por estratégia do que receber uma chamada de margem

No final do dia, a quantidade de movimento sem falhas pode ser simulada (veja) no histórico (o movimento máximo no eudusd é de 1,22 a 1,6), e o movimento contínuo até 2,0 não acontecerá.

1. Infelizmente, nem sempre é suficiente um depósito e os saques se transformam em MCs. A menos que você espere uma rentabilidade de 1-3% ao ano, mas mesmo assim isso não garante o sucesso. É melhor colocar em um banco.

2. Nós já modelamos muitas vezes. Daí as conclusões. Se você não usar técnicas de testes astutos, não há peixe aqui.

 
goldtrader:
a perda é uma conclusão inevitável

Um pouco por alto, como uma média de perdas - concordo, será um afundamento, pense, e o que funcionará se o TS que em um grande número de transações dentro do dia, em uma longa história SEMPRE consegue o breakeven, ou seja, um dia 10-15 transações, o lucro total é aproximadamente igual à perda total

este é o sistema que pode ser embalado por Martin

 
IgorM:

Um pouco por alto, como uma média de perdas - concordo, será um afundamento, pense, e o que funcionará se o TS que em um grande número de transações dentro do dia, em uma longa história SEMPRE consegue o breakeven, ou seja, um dia 10-15 transações, o lucro total é aproximadamente igual à perda total

este é o sistema que pode ser abalado pelo martin

O ponto crítico aqui é o número máximo de negócios perdidos em uma série. Se houver uma maneira de limitá-lo e garanti-lo, você pode usar Martin. Você pode analisar o Z-score. Mas limitar a série é difícil, e obter pelo menos uma garantia mínima é impossível, imho. E se também levarmos em conta que na média no mapa é colocado o depósito inteiro, então este TS é mais para jogos, não para trabalho.
 

Eu não quero analisar o estado real (Manov).

Vou colar um quadro (EURUSD) - sem eqividade, apenas equilíbrio - mas apenas um comércio perdedor (o último)

 
goldtrader:
Crítico aqui é o número máximo de negócios perdidos em uma série.
Sim VOCÊ está certo, mas preste atenção ao meu posto anterior, escrevi um acordo por dia 10-15, ou seja, 5-7 lucro/perda, e se o TC por uma longa história assim se comporta SEMPRE, então nada de errado em aplicar Martin de acordo com a teoria do jogo, porque o sistema já é inicialmente lucrativo se puder funcionar durante o dia a propagação, o escorregamento e os indicadores de atraso / tomada de decisão
 
YOUNGA:

Vou inserir uma imagem (EURUSD) - sim, não há apenas equilíbrio de liquidez - mas apenas um comércio perdido (e esse foi o último)

Este é o problema - apenas o gráfico de equilíbrio mascara todos os problemas do TS. Se um comércio traz perdas de depósitos flutuantes de 30%, e depois fechado com um lucro de 1%, quanto vale este TS? Mas poderia ter sido fechado pelo MC. O gráfico de equilíbrio é pó no olho.
 
YOUNGA:

É uma discussão divertida

Não tem graça, escrevi acima - um sistema como o Manov com espera de perdas não é interessante, perdas sempre serão, google Predator funciona assim se você as remover, e custa 1,3K - como você entende o Graal