Modelo de mercado: rendimento constante - página 7

 
joo:
Sim, isso é estranho. Eu estava esperando o efeito oposto - quanto mais aleatórios os dados, menos compressíveis eles deveriam ser.


Essa é a primeira coisa que me vem à mente. Mas quando se pensa em algoritmos de compressão e, conseqüentemente, em condições de incompressibilidade, a aleatoriedade não tem nada a ver com isso.

Este é exatamente o caso do qual eu estava falando, onde qualquer amostra finita de qualquer BP sempre tem relações lineares. O conceito chave aqui é finito.

 

Naturalmente, é uma pena que os gráficos para os três casos considerados não sejam combinados, mas parece que o seguinte está surgindo. As parcelas para diferentes instrumentos e para o mesmo com janela variável são bastante próximas e visivelmente diferentes das parcelas para séries pseudo-aleatórias.

Portanto, temos pelo menos mais uma dica sobre a diferença entre as séries de preços e a caminhada aleatória.

Tanto quanto eu entendo, os gráficos são graus relativos de compressão. E em termos absolutos, o que comprime melhor: séries de preços ou séries aleatórias?

 
Candid:

Minha compreensão dos gráficos é o grau relativo de compressão. E em valores absolutos, o que é melhor comprimido: a série de preços ou a série aleatória?

As BPs aleatórias são melhor comprimidas. A compressibilidade parece ser assimmptoticamente delimitada por baixo. A assímptota de BPs de preço está acima da assímptota de BPs aleatórias.

O gráfico do tamanho da janela comprimida dos VRs de preço não é de fato o mesmo para VRs aleatórios com uma distribuição incremental normal:

 

sanyooooook: А ты можешь сказать? Предположительно.

Candidato:

Portanto, temos pelo menos outra dica da diferença entre séries de preços e divagações aleatórias.

Até agora, vejo uma dica de que os candidatos , juntamente com a hrenfx , estão caminhando para provar que as BPs do mercado não são SBs. Bem, isso vale pelo menos uma medalha Fields (eles não dão um Nobel aos matemáticos).

 
Mathemat:

Até agora, vejo uma dica de que os candidatos , juntamente com a hrenfx , estão caminhando para provar que as BPs do mercado não são SBs. Bem, isso vale pelo menos uma medalha Fields (eles não dão prêmios Nobel a matemáticos).

Peço para expressar de forma simples ), ao menos decifrando as abreviações para procurar na web.

ZZY: Não para os matemáticos, mas talvez funcione como para os financeiros).

ZZZY: decifrado: série temporal do mercado *) - não são caminhadas aleatórias *)

 
sanyooooook:
Você pode dizer? Presumivelmente.

quando um determinado conjunto de entradas aparece, você pode calcular a probabilidade de continuação, ou as probabilidades de várias opções de continuação
 
Avals:

quando um determinado conjunto de entradas aparece, é possível calcular a probabilidade de continuação, ou as probabilidades de várias opções de continuação
Ou seja, mais simplesmente, conhecendo a história você pode prever a probabilidade de eventos no futuro, ou a probabilidade de vários eventos no futuro. Isso é correto?
 
sanyooooook:
Ou seja, mais simplesmente, conhecer a história pode prever a probabilidade de eventos no futuro, ou a probabilidade de vários eventos no futuro. Eu estou certo?

Como estudando muitos textos relevantes você pode continuar, por exemplo "f**k total" :) Se você já viu muito.
 
Avals:

como estudando muitos textos relevantes você pode continuar, por exemplo "f**k total" :) Se você já viu muito.


Veja, mas um monte de homens inteligentes, mas como é possível, reunir-se periodicamente e começar a contar histórias e enganar os concidadãos comuns.

A compressão é convencionalmente uma função de distribuição, mas como você acha que pode prever o preço de tudo isso?