Modelo de mercado: rendimento constante - página 7
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Sim, isso é estranho. Eu estava esperando o efeito oposto - quanto mais aleatórios os dados, menos compressíveis eles deveriam ser.
Essa é a primeira coisa que me vem à mente. Mas quando se pensa em algoritmos de compressão e, conseqüentemente, em condições de incompressibilidade, a aleatoriedade não tem nada a ver com isso.
Este é exatamente o caso do qual eu estava falando, onde qualquer amostra finita de qualquer BP sempre tem relações lineares. O conceito chave aqui é finito.
Naturalmente, é uma pena que os gráficos para os três casos considerados não sejam combinados, mas parece que o seguinte está surgindo. As parcelas para diferentes instrumentos e para o mesmo com janela variável são bastante próximas e visivelmente diferentes das parcelas para séries pseudo-aleatórias.
Portanto, temos pelo menos mais uma dica sobre a diferença entre as séries de preços e a caminhada aleatória.
Tanto quanto eu entendo, os gráficos são graus relativos de compressão. E em termos absolutos, o que comprime melhor: séries de preços ou séries aleatórias?
Minha compreensão dos gráficos é o grau relativo de compressão. E em valores absolutos, o que é melhor comprimido: a série de preços ou a série aleatória?
As BPs aleatórias são melhor comprimidas. A compressibilidade parece ser assimmptoticamente delimitada por baixo. A assímptota de BPs de preço está acima da assímptota de BPs aleatórias.
O gráfico do tamanho da janela comprimida dos VRs de preço não é de fato o mesmo para VRs aleatórios com uma distribuição incremental normal:
sanyooooook: А ты можешь сказать? Предположительно.
Portanto, temos pelo menos outra dica da diferença entre séries de preços e divagações aleatórias.
Até agora, vejo uma dica de que os candidatos , juntamente com a hrenfx , estão caminhando para provar que as BPs do mercado não são SBs. Bem, isso vale pelo menos uma medalha Fields (eles não dão um Nobel aos matemáticos).
Até agora, vejo uma dica de que os candidatos , juntamente com a hrenfx , estão caminhando para provar que as BPs do mercado não são SBs. Bem, isso vale pelo menos uma medalha Fields (eles não dão prêmios Nobel a matemáticos).
Peço para expressar de forma simples ), ao menos decifrando as abreviações para procurar na web.
ZZY: Não para os matemáticos, mas talvez funcione como para os financeiros).
ZZZY: decifrado: série temporal do mercado *) - não são caminhadas aleatórias *)
Você pode dizer? Presumivelmente.
quando um determinado conjunto de entradas aparece, você pode calcular a probabilidade de continuação, ou as probabilidades de várias opções de continuação
quando um determinado conjunto de entradas aparece, é possível calcular a probabilidade de continuação, ou as probabilidades de várias opções de continuação
Ou seja, mais simplesmente, conhecer a história pode prever a probabilidade de eventos no futuro, ou a probabilidade de vários eventos no futuro. Eu estou certo?
Como estudando muitos textos relevantes você pode continuar, por exemplo "f**k total" :) Se você já viu muito.
como estudando muitos textos relevantes você pode continuar, por exemplo "f**k total" :) Se você já viu muito.
Veja, mas um monte de homens inteligentes, mas como é possível, reunir-se periodicamente e começar a contar histórias e enganar os concidadãos comuns.
A compressão é convencionalmente uma função de distribuição, mas como você acha que pode prever o preço de tudo isso?
Estou pedindo que você coloque isso de forma simples ), pelo menos decifrando as abreviações para que você possa pesquisar na web.
ZS: Não para os matemáticos, mas pode funcionar para os financeiros).