Modelo de mercado: rendimento constante - página 13
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Como avaliamos as informações no mercado? A informação muda o mercado, portanto, a chegada da informação dá desvios de alguns valores básicos. E é desejável ter um critério adequado, algo que seja mensurável e repetível no mercado. Você pode encontrar várias dessas coisas. Digamos alcance ou quilometragem, talvez alguma outra característica, a mesma distribuição para comparar o torque com a média. O desvio pode ser não-linear. E ambíguo. E um aumento na quilometragem ou alcance, é um input, e uma diminuição também.
Não se fala em uniformidade das informações que entram.
Obtenha um gráfico e compare-o com um calendário e um gráfico de notícias. É mais ou menos isso.
Acho que este truque já foi feito uma centena de vezes, provavelmente você pode pesquisar na web.
As informações não são "distribuídas" uniformemente pelo mercado (ou seja, nos mesmos volumes) e para todos os participantes ao mesmo tempo. Além disso, não se pode supor que uma vez que o mercado tenha recebido alguma informação, ele agirá racionalmente com base nessas informações. O resultado (função) da informação e a reação do mercado a ela é o preço. Depois que o preço aparece no terminal como um tick, ele se tornou informação, a base para esta ou aquela decisão e o ciclo acima mencionado é repetido para formar um novo preço mais alto/mais baixo do que o anterior. E a pergunta onde o preço movido é respondida por um determinado participante do mercado que percebe as informações recebidas de acordo com seu próprio entendimento ("certo" ou "errado").
Assim, se testarmos o mercado para uma forma forte de sua eficiência, precisamos aprender como (1) coletar absolutamente tudo informação (e assumir que todo o mercado o faz) e (2) determinar que cada informação em particular tem sempre uma influência inequívoca. sobre as ações de todos os participantes do mercado (ou seja, para simplificar, para assumir que uma situação em que o preço sobe e isto é um sinal para alguns entrarem no mercado e para outros fecharem posições longas - é impossível, porque todos são inteligentes e simplesmente não permitirão isto).
Tudo isso torna a abordagem para estudar o mercado discutida neste tópico não muito mais eficaz do que, digamos, estudar os padrões clássicos de ação de preços....
Eu certamente entendo que o homem escreve bem, deixe-o escrever, mas para que outros possam entendê-lo, ele tem um texto seco, entendo que ele é inteligente e provavelmente bem versado nas correlações de pares de moedas, fez muitas pesquisas nesta área e provavelmente em breve receberá um Prêmio Nobel por suas pesquisas, mas como ele aplica seus conhecimentos e descobertas na prática, por que todos os seus esforços, existe algum sentido prático de tudo isso?
Hm, eu me pergunto se alguém fez um indicador de suas próprias informações?
Parece que se existe uma suposição sobre a permanência das informações, deveria haver um indicador para investigá-la :)
P.S. A propósito, um indicador de entropia provavelmente serve.Para que seria isso? Não há como testar a hipótese da permanência de informações no mercado com esta ferramenta. (E para quê?).
E então não está claro a que aplicá-lo, algo me diz que a aplicação destas ferramentas nas barras está errada.
"- Sr. Faraday, tudo o que você mostrou é muito interessante. Para que serve, essa sua indução eletromagnética?
- Para que serve um bebê recém-nascido"?
O que eu penso. A mensagem original está errada. Ou melhor, pode ser correto, mas em termos de informações abstratas, não aplicadas ao propósito do comércio (obtenção de lucro). Mas mesmo isso não é o caso.
A obtenção de lucro é possível quando se trabalha no Tao de um determinado contexto. Ergo, o valor da informação no mercado são os sinais que levam o sistema a um estado diferente. Ou, se você quiser, mudar as regras do jogo. Trabalhar em um determinado contexto, por outro lado, é uma tarefa trivial. Não é disto que estamos falando.
Preciso provar que os impulsos de estabelecimento de contexto (mudança de regras, lançamento de regras para um novo nível - o que quer que seja)) não devem ser manchados em uma camada uniforme ao longo do tempo. Ha, mesmo que se delicie com os fusos horários Fibonacci, este não é o caso. A série Fibo não é 1, 2, 3, 4 etc.
Mas colocando esse raciocínio "por contexto" de lado, mesmo assim, pense por si mesmo, é o valor da informação igual entre o período em que os marcadores se empurram do corredor e o período em que notícias importantes saem que mudam dramaticamente hmm... contexto? )))
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Em resumo, até agora não vejo o objetivo desta abordagem (com uma premissa tão arrastada). Até agora me lembra de uma forma sofisticada de silogismo. Perdão.
1. Para que seria isso? Verificar a hipótese de constância de informações no mercado com esta ferramenta é impossível.
E então não está claro a que aplicá-lo, algo faz com que a aplicação dessas ferramentas nas barras seja incorreta. 2.
1. Na verdade, não acredito em uma constância trivial. Mas eu não excluo a existência de algum tipo de padrão.
2. Eu não diria "obscuro" mas "desconhecido" :) . Ou seja, existe um campo potencial para a pesquisa
Preciso provar que os impulsos de estabelecimento de contexto (mudança de regras, entrada - o que quer que seja)) por qualquer razão não devem ser manchados em uma camada uniforme ao longo do tempo.
Mas se pusermos de lado este raciocínio "para o contexto", então mais uma vez, pense nisso você mesmo, é o valor da informação igual entre o período em que os marcadores seguram o corredor, sacudindo uns aos outros, e o período em que notícias importantes saem, mudando dramaticamente hmm... contexto? )))
Se você olhar mais de perto a definição de informações intrínsecas, você pode ver que quanto mais raro for o evento, mais ele existe.
1. Na verdade, eu não acredito em uma constância trivial. Mas eu não excluo a presença de algumas regularidades.
2. Eu não diria "obscuro" mas "desconhecido" :) . Ou seja, existe um campo potencial para a pesquisa
Se você olhar mais de perto a definição de informações intrínsecas, você pode ver que quanto mais raro for o evento, mais ele existe.