Modelo de mercado: rendimento constante - página 10
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1. Se você tomar a idéia original como um axioma, então você precisa de um arquivador perfeito para começar, e estamos tão longe disso quanto a lua no momento http://unseal.narod.ru/molekula_dnk.html,
Sim, a quantidade de informações contidas nos dados é muito difícil até mesmo de estimar. Os algoritmos de compressão existentes (com e sem perda) estão longe de ser perfeitos.
Para verificar a idéia, acho que devemos fazer um modelo de mercado semelhante ao modelo de fluxo de tick-flow no testador, mas por um intervalo de tempo decente, construir barras minúsculas com base neste fluxo, comprimi-lo e comparar os resultados com os reais. Em algum momento, pode haver uma quebra na pureza da experiência.
Isto já foi feito acima. Como resultado, pode-se ver que o CvR não é de modo algum uma SB.
Markowitz e não apenas ele em seu raciocínio para construir uma carteira ideal continua se referindo à afirmação de que o preço é aleatório.
O principal que me interessa aqui é o número mínimo de pares necessários para analisar o mercado? Se hrenfx puder encontrar estes pares, ficarei muito grato a ele. Referindo-se a este tópico https://www.mql5.com/ru/forum/114579, quero dizer que esta questão é levantada repetidamente, se o uso de majores é suficiente, ou se o número máximo de instrumentos em um cluster é necessário.
Há um método que facilmente encontra majores entre qualquer conjunto de BPs. Não precisa de nomes de BPs. Tudo isso vem da análise das próprias BPs.
O método mostra que em FOREX todas as informações estão contidas nas majors. As majors não são definidas de forma exclusiva, ou seja, existem vários conjuntos de majors que contêm a mesma quantidade de informações. Por exemplo:
Sim, a quantidade de informações contidas nos dados é muito difícil até mesmo de estimar. Os algoritmos de compressão existentes (com e sem perda) estão longe de ser perfeitos.
Algoritmos de compressão não são algoritmos para manipulação de informações, são algoritmos para uma codificação ótima. O conceito de informação a partir da teoria da codificação é bastante diferente do conceito convencional de informação. Com algoritmos de compressão, você não avalia a quantidade de informação, você apenas avalia a otimização da codificação, ou seja, quão bem estes dados correspondem a este método de codificação neste intervalo de tempo. Os dados (pseudo-)aleatórios gerados por você com uma distribuição normal correspondem melhor ao método de codificação escolhido (base - LZ) e correspondentemente codificados com um volume de código resultante menor, as informações aqui não estão nem perto de cento e cinqüenta quilômetros. E suas conclusões correspondentes comparando BP e SB estão fundamentalmente erradas.
Várias pessoas já escreveram para você sobre isso em outras palavras. Até Mishek lhe disse o mesmo.
No final, é um monte de porcaria.
Se você quiser avaliar a quantidade de informações, você tem que fazer isso. Avalie as informações. E não para comprimir as cotações.
Algoritmos de compressão não são algoritmos para manipulação de informações, são algoritmos para uma codificação ótima. A noção de informação da teoria da codificação é bem diferente da noção convencional de informação. Com algoritmos de compressão, você não está avaliando a quantidade de informação, está apenas avaliando a otimização da codificação, ou seja, quão bem estes dados correspondem a este método de codificação neste momento. Dados aleatórios gerados por você com distribuição normal correspondem melhor ao método de codificação selecionado (base - LZ) e correspondentemente codificados com menor volume de código resultante, as informações aqui não estão nem perto de cento e cinqüenta quilômetros. E suas conclusões correspondentes comparando BP e SB estão fundamentalmente erradas.
Várias pessoas já escreveram para você sobre isso em outras palavras. Até Mishek lhe disse o mesmo.
No final, é um monte de porcaria.
Se você quiser avaliar a quantidade de informações, você tem que fazer isso. Avalie as informações. E não para comprimir as cotações.
Sim, a quantidade de informações contidas nos dados é muito difícil até mesmo de estimar. Os algoritmos de compressão existentes (com e sem perda) estão longe de ser perfeitos.
A propósito, o que dizer da análise de fatores?
Você se lembra deste esquema?
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Ele mostra o grau de influência dos fatores nos dados da amostra.
Isto é, de acordo com o diagrama: se o 1º, 2º e 3º fatores juntos "pesam" 8,5 unidades,
então todos os outros pesam muito menos.
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Talvez eu tenha visto outro gráfico em algum lugar onde
com uma escala percentual à esquerda. Esse quadro mostrava
quanto o ponto N na curva de fatores cumulativamente com os anteriores
explica as flutuações.
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E a humilde questão do que fazer com ela depois...
E a humilde questão do que fazer com ela depois...
eles também não sabiam o que fazer com a eletricidade, no entanto.
E a humilde questão do que fazer com ela depois...
Ninguém vai apreciar a criatividade. Não só isso, mas haverá perguntas como: "Para que serve tudo isso, qual é a relevância de resolver o problema "Sobre um vendedor" diretamente para o FX?"
Corte silenciosamente sua massa, por que você precisa desta atividade educacional? - A questão é retórica.
Criativo não é criativo. Claro, se você quiser e um pouco de imaginação, você pode aplicar qualquer coisa a qualquer coisa, porque o mundo é um sistema fechado e interligado.
Toda a questão é como selecionar a criatividade pouco construtiva, mas simplesmente a inundação pseudocientífica? É muito simples. Para fazer isto na maioria dos casos, o suficiente para tentar responder a uma simples pergunta - como a solução para este problema diretamente ao FX.
Bem, se não há uma resposta razoável, mas em vez disso há acusações de brutalização da criatividade quase científica, então surge outra pergunta natural - quem precisa de tais atividades de divulgação e para que propósito? :)
pessoas!!! estamos todos aqui por amor à arte, ou alguém quer discutir com isso?