A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 56

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Demi:
Como especialista em econometria, sugiro que ignore todas estas observações frívolas e pouco profissionais e chegue ao essencial - pegue as ferramentas do MT4 e demonstre claramente o poder da econometria nestas fileiras construindo seu TS baseado na cointegração.

Tal sistema é possível? Ele precisa que o movimento do instrumento seja divisível por um múltiplo do spread. Pensei que somente a comercialização de tendências é possível.
 
EconModel:
Tal sistema é possível? É necessário que o movimento de um instrumento seja um múltiplo da propagação. Pensei que só era possível o comércio de tendências.

Isto é o que se chama.

Você disse que a cointegração existe nos mercados financeiros. Portanto, a arbitragem é possível - os instrumentos cointegrados sempre "convergem". O que "o movimento de um instrumento é um múltiplo da propagação" tem a ver com ele?

Ou será que eu entendi mal?

 
Demi:

Isto é o que se chama.

Você disse que a cointegração existe nos mercados financeiros. Portanto, a arbitragem é possível - os instrumentos cointegrados sempre "convergem". O que "o movimento de um instrumento é um múltiplo da propagação" tem a ver com ele?

Ou será que eu entendi mal?

Infelizmente não consigo encontrar um gráfico residual para as séries cointegradas. Até onde me lembro, não há mais de 5 barras no mercado. E, muitas vezes, apenas uma barra. Quando eu vi isso, não continuei. É por isso que eu estou perguntando. Eu tenho usado EURUSD - GBPUSD por hora.
 
EconModel:
Infelizmente não consigo encontrar um gráfico residual para as séries cointegradas. Até onde me lembro, não é possível obter mais de 5 barras em um mercado lá. E, muitas vezes, apenas uma barra. Quando eu vi isso, não continuei. É por isso que estou perguntando. Eu tenho usado EURUSD - GBPUSD por hora.

Não há séries cointegradas no mercado. É por isso que o QC é usado para séries de preços
 
Demi:
não há filas cointegradas no mercado
Eu lhe dei um contra-exemplo ontem.
 
anonymous:
Eu lhe dei um contra-exemplo ontem.


Não houve exemplo. Alguém escreveu o nome de dois instrumentos - foi. Não houve exemplo.

Exemplo de dois instrumentos, com um teste de cointegração, descrevendo o TS com a conta obrigatória do spread

 
Demi:


Não houve exemplo. Alguém escreveu o nome de duas ferramentas - havia. Não houve exemplo.

Exemplo de dois instrumentos, com um teste de cointegração, descrevendo o TS com um spread obrigatório

O que você quer dizer com "não"?

Pegamos a regressão, observamos os coeficientes, se a probabilidade estiver próxima de 0, então verificamos o resíduo para a raiz da unidade. É isso aí. Apenas jogou fora os resultados. Sou preguiçoso demais para fazer tudo de novo. Mas neles (por minha palavra) tudo estava bem. A co-integração foi.

PS. Encontrou um fio inteiro na cointegração. Há exemplos lá, embora em EViews (onde ele conseguiu?).

 
Demi:


Não houve exemplo. Alguém escreveu o nome de dois instrumentos - havia. Não houve exemplo.

Exemplo de dois instrumentos, com teste de cointegração

library(tseries)
library(zoo)

prices.brk.a <- get.hist.quote(
  instrument = 'BRK-A',
  start = '2010-01-01',
  end = '2013-04-15',
  provider = 'yahoo',
  quote = 'AdjClose'
  )
prices.brk.b <- get.hist.quote(
  instrument = 'BRK-B',
  start = '2010-01-01',
  end = '2013-04-15',
  provider = 'yahoo',
  quote = 'AdjClose'
  )

model <- lm(prices.brk.a ~ prices.brk.b)
spread <- residuals(model)
plot(spread)

summary(model)

adf.test(as.numeric(spread), alternative = 'stationary')



> summary(model)

Call:
lm(formula = prices.brk.a ~ prices.brk.b)

Residuals:
     Min       1 Q   Median       3 Q      Max 
-1405.40  -143.47   -44.62    83.85  1985.01 

Coefficients:
             Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)    
(Intercept)    92.353    110.787    0.834    0.405    
prices.brk.b 1499.520      1.353 1108.055   <2 e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 290.1 on 822 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9993,     Adjusted R-squared: 0.9993 
F-statistic: 1.228 e+06 on 1 and 822 DF,  p-value: < 2.2 e-16 

> adf.test(as.numeric(spread), alternative = 'stationary')

        Augmented Dickey-Fuller Test

data:  as.numeric(spread) 
Dickey-Fuller = -6.1143, Lag order = 9, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary 

Warning message:
In adf.test(as.numeric(spread), alternative = "stationary") :
  p-value smaller than printed p-value
com uma descrição do TS

Isso não seria demais para você?

com a obrigatoriedade de levar em conta a dispersão.

Você não sabe como negociar no mercado de motoristas de pedidos sem se espalhar? Pobrezinho.

 
anonymous:

Você não vai engordar?

Não se pode negociar no mercado de motoristas de pedidos sem um spread? Coitadinho.

Perdoe-me. Sua probabilidade é de 0,405. O viés na regressão é desnecessário.
 
EconModel:
Perdoe-me. Você tem uma probabilidade = 0,405. O viés na regressão é desnecessário.

Ele deu um erro de 0,07% na relação de cobertura: deveria ser 1500,6429 ao invés de 1499,520. Como continuar a viver?! :(
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