A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 24
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se ao menos houvesse algo para discutir. Perguntas abstratas, praticamente inúteis para o pequeno especulador. Deixe os proprietários de grandes carteiras ou acesso rápido às plataformas de negociação racks e pinhão seus cérebros. :)
A questão é que estas operações, para obter valores estatísticos (estimativas), podem ser realizadas sobre as séries de dados, que são adequadas para este fim. Em nosso caso, a série não era adequada e, portanto, não pode haver estimativa estatística.
Isto não é uma abstração, mas uma abordagem muito real.
A questão é que estas operações, para obter valores estatísticos (estimativas), podem ser realizadas em séries de dados que são adequadas para este fim. Em nosso caso, a série não era adequada, portanto, não pode haver estimativa estatística.
estas discussões estão vazias. Se o autor tem ou não erros não é importante. Por esta razão, devemos proceder a partir do objetivo - como obter lucro no mercado de kotnkrete em um momento específico (mesmo tempo suficiente para detectar estimativas estatísticas). E não para calcular algo incompreensível e tentar colocá-lo em algum lugar.
Colegas, está um pouco quente aqui dentro.
Везде, где читал, пишут, что нулевая корреляция выборки обозначает отсутствие линейной (обычно и слово линейная забывают) взаимосвязи на этой выборке.
Eles estão bem. É assim que é, e não é uma opção. A única coisa a notar é que dois sinais muito semelhantes quando um é deslocado em relação ao outro (atraso, deslocamento, deslocamento de fase, ... o que quer que você queira chamar) podem dar correlação zero. Este é um problema conhecido na prática do DSP, e muitas vezes é resolvido por simples exageros.
Dickens:
Sem comentários ...
Exemplo de dois gráficos com MO zero, variância um e correlação zero. Ou seja, a correlação neste caso é a soma dos produtos dos termos da BP dividida pelo comprimento da BP. Estes são os gráficos EURUSD e GBPUSD no intervalo 2010.09.28 13:45 - 2010.09.29 14:15.
Foi assim que você obteve a expectativa matemática das citações? Odeio ter que quebrá-lo para você, mas é apenas uma média de amostragem e não tem nada a ver com o MO. E certamente uma cotação não pode ter uma média de zero, 2012 teria chegado um pouco mais cedo :o)
PS:
Esta é a diferença fundamental entre eles. As estatísticas não existem sem um terver ...
Estas discussões não têm sentido. Se o autor tem ou não erros não é importante. A razão é que nosso objetivo, ou seja, como obter lucro em um determinado mercado em um determinado período de tempo (tempo suficiente para revelar as avaliações estatísticas), deve ser considerado. E não para calcular algo incompreensível e tentar torcê-lo em algum lugar.
Uma maneira de usá-la:
Se forem encontrados dois instrumentos financeiros altamente correlacionados, é possível negociar seu "spread", ou o que de outra forma é conhecido como negociação emparelhada. Ou ainda mais genericamente, a arbitragem estatística. Esta é uma estratégia muito simples, baseada no uso de instrumentos financeiros altamente correlacionados. Em FOREX praticamente não é aplicável, em fundos - sem problemas.
Mas mesmo na FOREX, é possível construir uma carteira de "majors" com coeficientes de peso que mudam dinamicamente, para que sua equidade possa ser prevista...
Esta é uma discussão vazia. Se o autor está errado ou não, não importa. Porque devemos proceder a partir do objetivo - como obter lucro em um determinado mercado em um determinado tempo (mesmo que seja longo o suficiente para encontrar avaliações estatísticas). E não para calcular algo incompreensível e tentar torcê-lo em algum lugar.
Uma maneira de usá-la:
Se forem encontrados dois instrumentos financeiros altamente correlacionados, é possível negociar seu "spread", ou o que de outra forma é conhecido como negociação emparelhada. Ou ainda, de forma mais geral, a arbitragem estatística. Esta é uma estratégia muito simples, baseada no uso de instrumentos financeiros altamente correlacionados. Em FOREX praticamente não é aplicável, em fundos - sem problemas.
Mas mesmo em FOREX é possível construir uma carteira de "majors" com coeficientes de ponderação que mudam dinamicamente, para que sua equidade possa ser previsível...
Negociei com esperma na mmwb há cerca de 10 anos. Costumava ser um tema, mas quando muitas pessoas se viciaram, este negócio se tornou interessante apenas para aqueles que têm uma vantagem na execução e custos comerciais. Isto não é para o pequeno especulador, a menos que ele queira ordenhar o CD por atrasos, o que é uma tarefa muito ingrata :)
Eu costumava negociar com esperma na MMwb há cerca de 10 anos. Costumava ser um tema, mas quando muitas pessoas se viciaram, este negócio se tornou interessante apenas para aqueles que têm uma vantagem na execução e custos comerciais. Isto não é para o pequeno especulador, a menos que ele queira ordenhar o CD por atrasos, o que é uma tarefa ingrata :)
Refiro-me ao mercado real, não aos CDs. O spread trading é um caso especial de negociação de carteiras. Construir um portfólio desse tipo é uma tarefa que pode ser resolvida.
Quando você chegar à prática, você descobrirá que tais métodos são interessantes quando você tem vários bilhões de libras próprias na administração ou mais do que uma ordem de magnitude de outra pessoa.
É verdade o que eles dizem. É assim que as coisas são, sem opções. É revestida de ferro.
Fizemosaqui uma observação sobre os vínculos.
A única coisa a se notar é que dois sinais muito semelhantes ao compensar um em relação ao outro (atraso, offset, deslocamento de fase, ... o que quer que você queira chamar) podem dar correlação zero. Este é um problema conhecido na prática do DSP, que muitas vezes é resolvido por simples ultrapassagem.
É uma situação realista quando a autocorrelação com um pequeno atraso é zero:
Foi assim que você conseguiu a expectativa matemática das citações? Odeio ter que quebrá-lo para você, mas isto é apenas uma amostra média, nada a ver com MO. E certamente uma cotação não pode ter uma média de zero, 2012 teria chegado um pouco mais cedo :o)
Aqueles que quiseram, já perceberam há muito tempo que estamos falando de estimativas de amostras.
Exemplo de média
Variação de amostra