A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 20
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Não, seu raciocínio está errado. Sabemos que não existe algo como abaixo de zero, mas se postularmos normal para os preços, eles poderiam teoricamente se tornar assim se começarmos a modelar o desenvolvimento do processo de cotação. Assim, para remover esta possibilidade teórica, os matemáticos se retorcem com a lognormalidade. A propósito, os rabos do lognormal perto de zero e no infinito são fundamentalmente diferentes.
As pessoas já sabem que, de fato, o lognormal não descreve o processo. O colapso do LTCM o confirmou :)
Não é possível comparar dois Ativos com preços de 1 centavo e 400 dólares cada um, mas é possível comparar seus logaritmos, pois eles serão separados por uma mera constante, removendo o que dará, por exemplo, seu gráfico histórico na mesma escala.
Não, seu raciocínio está errado. Sabemos que não existe algo como abaixo de zero, mas se postularmos normal para os preços, então eles poderiam teoricamente tornar-se assim, se começarmos a modelar o desenvolvimento do processo de cotação. Assim, para remover esta possibilidade teórica, os matemáticos se retorcem com a lognormalidade. A propósito, os rabos do lognormal perto de zero e no infinito são fundamentalmente diferentes.
As pessoas já sabem que, de fato, o lognormal não descreve o processo. O colapso do LTCM o confirmou :)
Você está complicando as coisas. Como já foi salientado, as distribuições não têm nada a ver com isso, nada mesmo. Simplesmente para pequenos incrementos de preço: log(P(t+1)) - log(P(t)) ~ P(t+1)/P(t) - 1, onde P(t) é o preço. Portanto, os logaritmos são retornos.
Não, seu raciocínio está errado. Sabemos que não existe algo como abaixo de zero, mas se postularmos normal para os preços, eles poderiam teoricamente se tornar assim se começarmos a modelar o desenvolvimento do processo de cotação. Assim, para remover esta possibilidade teórica, os matemáticos se retorcem com a lognormalidade. A propósito, os rabos do lognormal perto de zero e no infinito são fundamentalmente diferentes.
As pessoas já sabem que, de fato, o lognormal não descreve o processo. O colapso do LTCM o confirmou :)
Você está complicando as coisas. Como já foi salientado, as distribuições não têm nada a ver com isso, nada mesmo. Simplesmente para pequenos incrementos de preço: log(P(t+1)) - log(P(t)) ~ P(t+1)/P(t) - 1, onde P(t) é o preço. Ou seja, os logaritmos são retornos.
Por que você precisa de um logaritmo que se pareça com incrementos quando você tem os incrementos em si? Se você quiser comparar diferentes ativos, use porcentagens.
Por que você precisa de um logaritmo que se pareça com incrementos quando há incrementos em si? Se você quiser comparar diferentes assesets, pegue as porcentagens.
A necessidade de logaritmética é parcialmente explicada neste post.
Antes de comparar ativos (qualquer número), é necessário levá-los à mesma escala. A maneira de encontrar os máximos e mínimos para cada ativo em cada janela, e depois transformar, é uma besteira teórica que não tem nada a ver com a prática. E aqui está o porquê:
Em matemática, ao construir teorias e resolver problemas práticos, passa-se de múltiplas multiplicações (divisões) para adições (subtrações) de logaritmos.
Como profissional, posso dizer que o indicador de correlação recentemente escrito (apenas duas ferramentas financeiras) não teria sido possível se não tivessem sido utilizados logaritmos. Simplesmente, sem logaritmo, a otimização do algoritmo não poderia ser feita. E é realmente o único indicador de correlação que calcula quase instantaneamente o CQ para centenas de milhares de janelas deslizantes em qualquer comprimento.
Com uma grande janela deslizante sem utilizar logaritmo o supercomputador seria sempre inferior a uma solução simples em MQL4. E isto é apenas para o caso elementar de dois símbolos. E quando centenas de símbolos devem ser comparados, cada vez que se calcula a matriz de covariância. Sem logaritmo, o problema simplesmente não será resolvido devido à falta de recursos computacionais. E se você comparar os Ativos de uma forma não padronizada, usando métodos numéricos (por exemplo, resolvendo o problema da programação quadrática), a solução exigirá ainda mais recursos computacionais.
Você quer comparar os resultados de suas besteiras teóricas com abordagens logarítmicas, faça-o. Não haverá diferença. Somente você não será capaz de comparar centenas de milhares de resultados, porque você não será capaz de calculá-los fisicamente.
Além disso, neste fórum ninguém tomou incrementos relativos nos cálculos de CQ (com CQ começou a discussão), eles tomaram incrementos absolutos. O que, é claro, é fundamentalmente errado. Tomar parentes é suicida, pelas razões acima mencionadas. É por isso que foi sugerido fazer um logaritmo preliminar.
P.S. Eu sei, de fato, que você vai se ater à sua opinião. E isto não é mau nem bom.
Em algum momento, ter uma régua logarítmica na posse de um homem era uma indicação de sua capacidade.
Agora são apenas calculadoras...
;)
A necessidade de logaritmética é parcialmente declarada neste post.
Já expressei ali minhas dúvidas de que vocês entendam mal a essência da estatística e das relações estatísticas - vou repetir o mesmo aqui - não há nenhuma justificativa ali, apenas fantasias amadoras sobre alguns tópicos matemáticos. Você mesmo inventou um problema, longe da realidade, e o resolveu da maneira que você sabe como.
E, a propósito, você tem um erro grosseiro nos números. O que você chama de "gráficos com zero MO, uma variância e correlação zero" não são. Ou seja, você já tem um erro após a conversão de dados - você não pode procurar mais. O mesmo se aplica à sua recirculação.
Como profissional, posso dizer que o indicador de correlação recentemente escrito (apenas duas ferramentas financeiras) não teria sido possível se a logaritmética não tivesse sido utilizada.
Direi mais, seu indicador de correlação está intrinsecamente errado. Você simplesmente substituiu a solução para um problema importante pela solução de outro problema. Você a torceu.
Além disso, neste fórum ninguém tomou incrementos relativos nos cálculos de CQ (com CQ a discussão começou), foram tomados incrementos absolutos. O que, é claro, é fundamentalmente errado.
Obrigado, eu ri. O problema de identificar a correlação entre os indicadores financeiros está em um plano completamente diferente.
P.S. Eu sei, de fato, que você vai se ater à sua opinião. E isto não é mau nem bom.
.o que há para fazer? Não posso comprometer meus princípios e compartilhar a opinião de um diletante, pateticamente (ver http://lurkmore.ru/%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%81) forçando (ver http://lurkmore.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C) seus próprios delírios.