A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 6
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Você está sendo informado sobre a preparação adequada das BPs de preços para avaliações de correlação. E não importa a que mercado o instrumento financeiro pertence. É, de fato, fundamental.
Você já decidiu nos dar um sermão?
Com base em seu conhecimento das especificidades do assunto? Ou lendo um livro?
Há uma função embutida no pacote matricial. Não me importa o que é, você pode logaritmá-lo ou não. A saída é ACF. Farei o que prometi, darei a vocês os três métodos de cálculo. {...}
Qual é o objetivo? Diga-me a metodologia de desenvolvimento e eu lhe direi o que você receberá.
Se o indicador Mq4 coincidisse com o Mathcad, qual poderia ser o ponto de discussão?
O fato de o indicador ter mostrado a mesma coisa é um diagnóstico claro. "Saúde".
.
Se você puder, por favor escreva o que pensa sobre o cálculo de que hrenfx está falando.
Quando duas janelas offset são tomadas e a linha reg. e RMS são contadas separadamente nelas e o corr. sobre elas.
O método pode ser ingênuo, mas por alguma razão eu gosto dele :-).
....
Deve-se entender que é um erro global assumir a correlação para EURUSD e USDJPY sem logaritmo.
e posso pedir-lhe que calcule a correlação para os mesmos pares "à sua maneira", mas somente se USDEUR & JPYUSD forem usados em seu lugar...
Por favor, apresente os resultados ao público...
;)
-----------
para correlação não deve haver diferença entre os pares para frente e para trás.
É assim que eu testo quaisquer anexos de AT.
Desejo que você faça o mesmo.
Com base no conhecimento das especificidades do assunto? Ou dos livros?
Não faz diferença de onde vem o conhecimento. O que importa é sua exatidão (lógica).
Aqui está um exemplo da realização da correlação, onde Reshetov levanta a questão lógica dos "baldes e quilos". E você só precisa logaritmá-lo.
Basta logaritmá-lo.
Quem o impede de simplesmente...
F' = k1 + (F - k2) * k3 ?
Para que G e F' acabem sendo de [y1; y2] ?
.
Ou apenas.
F' = (F - LinearRegression) / RMS
Quem se importa de onde vem o conhecimento. O que importa é sua exatidão (lógica).
Aqui está um exemplo de implementação de correlação, onde Reshetov levanta a questão lógica dos "baldes e quilos". E você só precisa logaritmá-lo.
Bem, se você "irrequieto" Reshetov decidiu educar?
Que Deus o ajude...
;)
e posso pedir-lhe que calcule a correlação para os mesmos pares "à sua maneira", mas somente se USDEUR & JPYUSD forem usados em seu lugar...
Não há problema. A correlação entre EURUSD e USDJPY é igual à correlação entre USDEUR e JPYUSD. Porque, log(EURUSD) = -log(USDEUR), log(USDJPY) = -log(JPYUSD).
Você realmente acha que inverter uma citação tem algum efeito sobre o grau de correlação?
P.S. Veja a Reciclagem, ela não usa correlação para determinar a relação de forma alguma. Porque a correlação não é entre duas BPs, mas qualquer número. Especialmente revelador é o exemplo dado ali quando uma cruz é acrescentada às majors.
Não há problema. A correlação entre EURUSD e USDJPY é igual à correlação entre USDEUR e JPYUSD. Porque, log(EURUSD) = -log(USDEUR), log(USDJPY) = -log(JPYUSD).
Você realmente acha que inverter uma citação tem algum efeito sobre o grau de correlação?
Você faz as contas primeiro...
;)
Eu lhe disse -
Não deve haver diferença entre os pares para frente e para trás para a relação de correlação.
É assim que eu verifico qualquer truque de AT.
Desejo-lhe o mesmo.Você faz as contas primeiro...
Quem o impede de simplesmente...
F' = k1 + (F - k2) * k3 ?
Para que G e F' acabem sendo de [y1; y2] ?
.
Ou apenas.
F' = (F - LinearRegression) / RMS
Eu não entendo.