Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 35
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E há tópicos que conseguem continuar para sempre - digamos, aquele sobre a captura :)
Vamos lá, são 34 páginas e eu tenho muitas anedotas e histórias engraçadas :o)
Sergei, você... não... Não assuste mais as pessoas. Ele já se assustou.
Por que você acha que eu não estou começando? Eu mesmo estou assustado :o)
joo:
Não haverá texto principal (mais detalhado). Vai além do escopo desta linha. Além disso, algo interessante estava prestes a ser narrado pela Farnsworth.
É uma pena que não será. Quanto a ir além do escopo desta linha - você acha que seu iniciador vai se importar? :)
A propósito, as primeiras etapas de seu trabalho e o da Farnsworth são formalmente semelhantes, quero dizer isto:
-Preparando a BP a fim de obter uma distribuição sem rabos gordurosos.
-A visão estável nas escalas relativas do paternostro.(... Preciso checar o resultado do teste temporariamente, parece haver um erro)
para Mathemat
жили-жили, не тужили, а тут выясняется, что это, оказывается, предел...
portanto, é o verdadeiro limite (nem se preocupe em imaginá-lo, basta lembrar a definição formal da dimensão fractal)
e nem mesmo é claro como é computável, já que está conectado com uma assímptota.
Isto eu não entendo.
para joo
Não haverá texto principal (mais detalhado).
Isso é em vão. Um tópico, talvez mudar sua opinião?
Tenho a impressão de que você não lê os posts. Não é suficiente para você que os resultados teóricos e calculados coincidam? Ou você acha que tal coincidência pode acontecer por acidente?
Não, uma mera coincidência de indicadores teóricos e computacionais não é suficiente. Você também precisa combinar o conteúdo.
Yurixx: Não importa. Quanto ao resto de nossas discordâncias, a situação é a mesma - falamos idiomas diferentes. Deixando de lado as trivialidades e voltando à auto-similaridade que temos: você acredita que a auto-similaridade é bastante definida por um número, e este número deve ser constante, enquanto o único argumento para a auto-similaridade é a similaridade dos gráficos em diferentes TFs. E tudo isso me parece ser uma simplificação injustificada. Como podemos chegar a um acordo? Você pode nos dar sua definição de auto-similaridade?
Não há problema, idiomas diferentes significam idiomas diferentes.
Uma observação. Realmente, além de "o único argumento a favor da auto-similaridade - similaridade de gráficos em diferentes intervalos de tempo" - eu não vi mais nada. Em relação aos "números" - Vou consertar minha posição mais uma vez, e pronto. A "figura" da dimensão fractal não foi inventada por mim. Não tem que ser necessariamente o mesmo para "níveis" diferentes. Mas é desejável que seus desvios sejam controláveis e que não tenham regularidade.
E não me pergunte por uma definição de auto-similaridade - sou eu quem está descontente com a falta de uma definição tão clara, e sou eu quem estava perguntando onde está a fronteira entre "similar e igual".
Isso é tudo por enquanto.
joo:
O impasse está na discrição dos sinais de AT, aquele famoso e onipresente "comprar, vender, fumar bambu", o que resulta em atrasos e outras inevitáveis "giros" de AT. Depois veio o estudo dos algoritmos de otimização em geral e da GA em particular como uma ferramenta para redes de aprendizagem, e como uma possibilidade potencial de criar sistemas auto-organizadores adaptáveis com IA (limitados por propósitos comerciais, é claro). É aqui que os contornos da CCI começam a emergir. Uma teoria que é desprovida de contradições da Teoria Dow e da AT. A teoria, baseada na qual se torna possível construir um sistema de negociação automática com sinais "analógicos" para comprar/vender, ou seja, a qualquer momento no tempo, construindo sistemas de negociação automáticos quase "ao vivo", absolutamente sem nenhuma configuração relacionada às funções de negociação do próprio TS
Por que o impasse nos sinais se aplica a todos os TA e não a algoritmos específicos de atraso? Talvez você não devesse generalizar coisas diferentes tanto?
É uma pena que não será. Quanto a ir além do escopo deste tópico - você acha que seu iniciador vai se importar? :)
A propósito, as primeiras etapas de seu trabalho e o da Farnsworth são formalmente semelhantes, quero dizer isto:
-Preparando a BP a fim de obter uma distribuição sem rabos gordurosos.
-Atraso para uma forma estacionária nas escalas relativas do paternostro.De fato. Reler o posto da Farnsworth. À primeira vista pode parecer que estamos falando da mesma coisa, apenas em palavras/termos diferentes, talvez seja a mesma coisa, embora eu não tenha certeza. Estou me referindo a abordagens em geral.
Farnsworth:
para joo
Não haverá um texto básico (mais detalhado).
Isso é em vão. Um tópico, talvez mudar sua opinião?
Bem, de fato, já expus os postulados básicos. Porquoi not pas, ou seja, podemos continuar.
Não tenho nenhuma educação especial em matemática, todas as minhas pesquisas faço com base na intuição/insight, portanto só ficarei feliz se a TPP assumir uma forma completa, clara e, além disso, matematicamente sólida. Matematicamente sólida parece ser uma possibilidade mais realista em comparação com a Teoria da Dow amorfa.
Por que o peso morto do sinal se aplica a todos os TA e não a algoritmos específicos de atraso?
Todos os indicadores baseados nos princípios de AT serão retardados, não apenas os específicos.
Talvez não devêssemos generalizar coisas diferentes tanto?
Eu não estou generalizando, mas declarando fatos de conhecimento comum.
OK, mais tarde publicarei uma tabela comparando as principais teses de TA e TPP. Ele deixará claro quais são as diferenças fundamentais entre as teorias.
Todos os indicadores baseados nos princípios de AT serão retardados, não apenas os específicos.
É ruim ou anormal? Algoritmos de desempenho superior prevendo o futuro - talvez seja isso que soa estranho?