Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 33
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Eu pretendo investigar:
Aparentemente todos sabem o que são as séries Hss e Hsssi, exceto eu. :)
Você quer dizer isto: H-self-similar com incrementos estacionários (H-sssi) ?
Aparentemente, todos, menos eu, sabem o que são as fileiras Hss e Hsssi. :)
Você se refere a este aqui: H-self-similar com incrementos estacionários (H-sssi) ?
Desculpe, é sim :o) Esqueci de decifrá-lo :o) É uma direção bastante nova para mim, vou investigar e talvez encontre algo. :о)
Desculpe, sim, é isso :o) Eu esqueci de decifrá-lo :o) É uma direção bastante nova para mim, vou investigar e talvez encontre algo. :о)
Se você puder decifrar o que é. Exemplo. Uma fórmula... Obrigado. Talvez este novo seja um velho bem esquecido ?
Em qualquer caso - as causas e conseqüências estão fora do cronograma. Estes são processos econômicos reais, como a inflação e a deflação de uma bolha especulativa, por exemplo. Um padrão pode mostrar a mudança destas fases de forma oportuna e ajudar a corresponder a este processo.
se você pudesse decifrar o que é. Exemplo. A fórmula... Obrigado. Talvez este novo seja um antigo bem esquecido ?
Encontrei isto.
você pode decifrar o que isto é com mais detalhes. Exemplo. A fórmula... Obrigado. Talvez este novo seja um velho bem esquecido ?
"Novo" para mim e o tema é velho o suficiente, creio eu:
H-sssi é um processo auto-similar com incrementos estacionários e um parâmetro de similaridade H. Hss é simplesmente um processo auto-similar
e por que eu o escrevi :o)
Posso sentir que o processo de medir o comprimento da linha costeira causou uma forte impressão em você :). Entretanto, você levantou uma questão diferente (embora relacionada de alguma forma) - sobre o processo de análise R/S - e aí temos uma nova média a cada passo, este é o novo tamanho da régua para o novo tamanho da fila.
Ainda não entendo o que se entende por um novo tamanho de linha. A linha sob análise R/S é a mesma o tempo todo e seu tamanho não muda. A fila é cortada em pedaços K. K é o que eu chamo de tamanho da régua, não a nova média. A nova média (espera-se que se refira à média R/S para dividir a linha em pedaços K) já é o resultado da régua que mede o tamanho K. Nós a colocamos no plano. Você termina com muitos pontos para a mesma linha a partir de medidas com réguas de tamanhos diferentes. E sem assímptotas.
Quanto à referência à assimptótica Hurst, a Wikipédia salienta que
O expoente Hurst, H, é definido em termos do comportamento assimptótico da faixa redimensionada daseguinte forma;[2]
Ao fazer isso, refere-se ao trabalho:
^ a b Bo Qian e Khaled Rasheed. "HURST EXPONENT E A PREVISIBILIDADE DO MERCADO FINANCEIRO". Conferência IASTED sobre "Engenharia Financeira e Aplicações" (FEA 2004), pp. 203-209, 2004.
A primeira parte deste artigo parece ser um modelo que menciona a assímptota apenas uma vez e apenas em que sentido:
3. simulação Monte Carlo
Para uma série aleatória, Feller [13] deu o esperado (R/S)t
fórmula como 3.1.
E((R/S)t) = (n*π/2)0.50 (3.1)
No entanto, esta é uma relação assimptótica e só é válida para grandes t.
Onde se diz claramente em russo que a relação assimptótica da fórmula de Feller (a propagação de SB a partir da raiz dos degraus) só é válida para grandes t. Sem Hearst, como vemos, e certamente não para outras séries além da SB.
No resíduo seco temos uma história sobre alguém lendo um artigo sobre Hearst onde é mencionada a igualdade assimptótica de Feller para SB, depois da qual a igualdade assimptótica para Hearst já aparece na wikipedia. Infelizmente, a Internet é a Internet - qualquer heresia facilmente digerida (considere a assíntota de Hearst!) tem a vantagem de se espalhar sobre os difíceis de digerir (de jeito nenhum, sem análise R/S não se pode contar). Não confie em ninguém, exija o código e a capacidade de validar os resultados. Até agora, não foi apresentado nenhum código para o cálculo da assímptota do Hearst.
De qualquer forma, eu entendo, Candidato, por que você precisa de um tom brincalhão e condescendente. Até agora o fio está sobrecarregado com tudo menos resultados e nenhuma maneira de verificá-los. Desejo-lhes felicidades, espero ver um desnudamento. Por favor, me faça feliz.
Eu vou pular um pouco, se você não se importa que eu diga isso.
В сухом остатке мы имеем историю о том, как кто-то прочел работу об Херсте
Não creio que seu trabalho seja útil. Tenho certeza de que é muito específico e exigiria um conhecimento profundo da área temática. O papel em si parece ser: Hurst H. Trans. Amer. Soc. do Eng. Civil 1951. V.116. P.770-808, acho que você pode encontrá-lo por código, mas talvez nem mesmo eletronicamente. O modelo que vou estudar é um clássico e foi redescoberto por vários cientistas. Espero realmente que isso reconcilie a todos.
Até agora, não foi apresentado nenhum código para calcular a assímptota de Hearst.
Quanto ao código, vou escrever e postar o algoritmo. O único problema é que, se eu não conseguir nos próximos dias, terei que adiá-lo por algumas semanas - negócios :o(
Até agora, o fio está sobrecarregado com tudo, menos resultados e possibilidades de verificá-los.
Pessoalmente, eu só tento formular claramente a definição de tarefas. Além disso, a experiência ainda deve ser planejada e posta em prática.
... esperança de ver um desnudamento
e estou ansioso para ver o desnudamento :o/
> Tentar julgar a auto-similaridade pela coincidência ou repetição de padrões de castiçais é, imho, uma significativa simplificação excessiva. Não se justifica de forma alguma.
Eu não estava falando de castiçais de forma alguma, por isso este argumento não tem sentido.
> É ainda mais simplista, do meu ponto de vista, julgá-lo através de resultados comerciais.
Isto é muito controverso. Na verdade, "resultados comerciais" também é uma espécie de estatística não paramétrica.
> Eles estão tentando explicar a auto-similaridade do mercado para novatos que nunca ouviram falar de fractais.
Eu acho que não. Penso que esta é a idéia básica da fractalidade do mercado. E da mesma forma, acho que não há mais nada além desta idéia "visual".
> A auto-similaridade reside principalmente na similaridade estrutural dos diferentes níveis do fenômeno. Os níveis que compõem a estrutura fractal. Entretanto, e este é o erro básico de muitos, a semelhança não decorre da mesmice. A semelhança não é igualdade. Portanto, em cada nível fractal podem se desenvolver diferentes processos.
Então, onde fica esse limite, que separa o semelhante do mesmo?
> Você não sabe que as tendências em diferentes níveis (grosso modo, em diferentes prazos) podem ser direcionadas em diferentes direções? Ou uma tendência em um nível pode coincidir com um apartamento em outro?
A primitivização excessiva do disco é inútil. Tanto mais que você teria então que definir uma tendência.
> Com base no que eu disse logo acima, a diferença na volatilidade H para diferentes níveis é bastante normal e reflete a diferença nos processos que ocorrem nesses níveis.
Não sou o único que vê isto como uma grande inconsistência lógica. Se temos processos diferentes acontecendo em níveis diferentes - por que eles deveriam parecer os mesmos? Se eles parecem iguais, então conseqüentemente não podemos separá-los - então qual é o objetivo de tudo isso?
> É somente para uma SB pura e perfeitamente estacionária que deve haver o mesmo valor de H-volatilidade em todos os níveis.
Isso mesmo, a volatilidade H na SB tende ao mesmo valor.
> Isto é, a propósito, a diferença entre a volatilidade H e Hurst: ela pode ser facilmente medida localmente. E Hurst é uma característica global do processo. Não por ser tão abrupta, mas por ser uma curva - sua definição e procedimento de medição não permitem obter valores locais e, portanto, é impossível medi-la em níveis diferentes. Mas quem puder localizá-lo ou inventar outra caracterização mais prática, poderá fazê-lo e ver que para processos não estacionários com memória será diferente em diferentes níveis.
Para processos não estacionários, Hearst não faz sentido algum. Mas o que você recebe em coordenadas de log-log, muitos pesquisadores interpretam como tendências em mudança, em diferentes níveis
> A auto-similaridade de uma série de citações não é que a onda H ou algo semelhante seja sempre o mesmo, mas que sua definição, metodologia de cálculo e significado sejam os mesmos em todos os níveis. E a diferença na medida quantitativa é apenas uma conseqüência do Estado.
A auto-similaridade é exatamente isso, se você olhar para os números. A dimensionalidade do espaço deve ser a mesma. A dimensionalidade do espaço está fácil e simplesmente relacionada ao coeficiente de Hurst.
> Você parece ter perdido o ponto em que esta confusão começou. Há vários de meus posts nas pp.5-6, onde publiquei os resultados de minha pesquisa sobre o comportamento da Hearst para a SB. Em teoria, deveria ser igual a 0,5. Entretanto, na prática, acontece o contrário. Estes resultados não são originais. Tudo isso foi estudado há muito tempo pela comunidade científica e está bem ciente disso. Mesmo a wikipedia dá uma definição de Hurst que dirá tudo a um leitor atento - a característica de Hurst é marginal. Portanto, para pequenos valores de intervalos, seus valores diferem dos que gostaríamos de ver. É também por isso que o procedimento de sua definição é tão pesado (de que outra forma poderíamos alcançar a assímptota?). E é por isso que sua aplicação na prática é de pouco efeito. E as harpias de Hearst, que diferem de uma linha reta, também são dadas na pág. 6. E assim é a interpretação desses resultados.
Não entendo este desejo de chamar o coeficiente de Hurst de um valor marginal. É uma estatística não paramétrica e, como qualquer estatística, só faz sentido no limite. Por que enfatizar isso? A questão é a velocidade da convergência. Se você não gosta da convergência da Hearst, tome o coeficiente de variação. Lá a convergência é mais rápida e o resultado é o mesmo Hearst.
> Mas todos estes são problemas do Hearst. Se você quer uma linha reta, trabalhe com a variação dos incrementos. Mas o que a auto-similaridade tem a ver com isso? Por que você risca um fenômeno enorme só porque alguma curva não tem um valor constante? E, ao mesmo tempo, com auto-similaridade, você desiste da teoria dos fractais. Isso é adequado?
Você não precisa de um valor constante, isso é um absurdo. Você precisa de uma quantidade que se desvie da constante de uma forma aleatória, de preferência controlada. Pode-se ver nos gráficos que o desvio não cheira nem mesmo a aleatoriedade.
E a propósito, estou perturbado por dúvidas vagas. Por acaso, você não usou GNV C em suas experiências? Se assim for, é um grande erro, você não pode usá-lo para gerar dados para Hearst.
e estou ansioso para ver o desnudamento :o/
Obrigado pelos excelentes gráficos.
Foi lá que eu vi o modelo. Espero por seu sucesso.
Quanto à Slutsky-Yule, foi o paradoxo do efeito sobre os diferentes componentes ou linhas que me alarmou...
Portanto, não apenas Harst, mas também Hurst serão namesakes.
Embora você e Shiryaev X(Y)... entender.
;)