Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 32
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Eu gostaria de ter ouvido os comentários sobre o Método de Paternidade Excessiva.
Eu esperava obter a opinião da Farnsworth Candidata Yurixx Avals (e/ou).
Eu gostaria de ter ouvido os comentários sobre o Método de Paternidade Fluente.
Eu esperava obter a opinião da Farnsworth Candidata Yurixx Avals (e/ou).
Modelo em estudo:
M{|x(t+delta)-x(t)|^2}~|delta|^2H(t)
H(t) - assume dependência do tempo do índice de potência
Plano para investigar:
Sistema: A figura mostra a seqüência de etapas do estudo e ao mesmo tempo uma primeira olhada no sistema:
A0. "Making the process stationary": Obtenção de uma família de séries estacionárias, com características próximas às seguintes:
- Distribuição normal
- Propriedades ACF preservadas ao se deslocar
(possivelmente com perda de informações)A1. "Estimativa de auto-similaridade familiar" Seleção de séries próximas aos processos Hss e Hsssi. Estimar um espectro singular, obter um índice Hurst generalizado
B1. "Estimação das funções de densidade de probabilidade". Isto é algo como https://forum.mql4.com/ru/6100/page31, estou anexando uma foto, é mais óbvio (é uma longa história):
A2. "Estimativa de possível desenvolvimento": Presumo que este campo deve ter algo a ver com "auto-similaridade". Isto é, os processos H destacados devem estar de alguma forma relacionados com a densidade de probabilidade. Ou talvez não.
A3: "Buscando as estruturas mais prováveis" - tendo destacado os processos H mais prováveis, podemos mudar para destacar essas mesmas estruturas - padrões (se eles existirem).
A4"Estimativa das características dinâmicas": Há uma história como evolução do sistema por cada componente do processo. Em evolução, há um passado para o qual há um futuro, e por isso é possível estimar a função de transferência. E aqui, como opção, o filtro Kalman ou o filtro Bayes também podem ajudar. E como resultado, obter uma estimativa probabilística dos estados de fase e parâmetros do modelo (se forem paramétricos)
PS: colegas - esta é uma primeira aproximação, se algo não está claro, não há muito sentido em perguntar - eu mesmo ainda não entendo. :о)
Pelo menos porque você tem que negociar nos "minutos" de forma diferente dos "dias". São coisas completamente diferentes.
Se você olhar para isso de um ponto de vista fundamental, os processos globais no mercado e os processos de "alta freqüência" são diferentes, e diferentes grupos de capitais estão envolvidos. É por isso que o único argumento a favor da auto-similaridade, da similaridade dos gráficos em diferentes intervalos de tempo, parece ser inútil. É isso, em poucas palavras.
A tentativa de julgar a auto-similaridade por coincidência ou repetição de padrões de castiçais é, imho, uma simplificação substancial em excesso. Não se justifica por nada. Uma simplificação ainda maior, do meu ponto de vista, é julgá-la pelos resultados comerciais. Diz-se que a similaridade do gráfico é uma tentativa de explicar a auto-similaridade do mercado para iniciantes que não ouviram nada sobre os fractais.
A auto-similaridade consiste antes de tudo na semelhança estrutural de vários níveis do fenômeno. Os níveis que compõem a estrutura fractal. Entretanto, e este é o erro básico de muitos, a semelhança não decorre da mesmice. A semelhança não é igualdade. Portanto, em cada nível fractal podem se desenvolver diferentes processos. Você não sabe que as tendências em diferentes níveis (aproximação aproximada - em diferentes tf's) podem ser direcionadas em diferentes direções? Ou uma tendência em um nível pode coincidir com um apartamento em outro?
Além disso, se considerarmos as estatísticas de acordo com Pastukhov, podemos ver ali que a N-volatilidade muda com o aumento da N. Mesmo que não seja muito visível, mas podemos ver tendências.
Com base no que eu disse logo acima, a diferença em H-volatilidade para diferentes níveis é bastante normal e reflete diferentes processos que ocorrem nesses níveis. É somente para uma SB pura e perfeitamente estacionária que deve haver um valor de H-volatilidade em todos os níveis. Essa, por sinal, é a diferença entre a volatilidade H e Hurst: ela pode e é muito fácil de medir localmente. E Hurst é uma característica global do processo. Não é por ser tão íngreme, mas por ser uma curva - sua definição e procedimento de medição não permitem obter valores locais e, portanto, é impossível medi-la em níveis diferentes. Mas quem puder localizá-lo ou inventar outra caracterização mais prática, poderá fazê-lo e ver que para processos não estacionários com memória será diferente em diferentes níveis.
A auto-similaridade de uma série de citações não é que a onda H ou o que quer que seja é sempre a mesma, mas que sua definição, metodologia de cálculo e significado é a mesma em todos os níveis. E a diferença na medida quantitativa é apenas uma conseqüência do Estado.
Voltando à Hyo, em várias pesquisas na Internet também podemos notar que as parcelas de log-log não formam uma linha estritamente reta, como deveriam na auto-similaridade. Este também é um resultado que não é favorável à teoria da fractalidade.
Aparentemente, você perdeu a fonte desta confusão. Nas pp.5-6 há vários de meus cargos onde expus os resultados de minha pesquisa sobre o comportamento da Hearst para a SB. Em teoria, deveria ser igual a 0,5. Entretanto, na prática, acontece o contrário. Estes resultados não são originais. Tudo isso foi estudado há muito tempo pela comunidade científica e está bem ciente disso. Mesmo a wikipedia dá uma definição de Hurst que dirá tudo a um leitor atento - a característica de Hurst é marginal. Portanto, para pequenos valores de intervalos, seus valores diferem dos que gostaríamos de ver. É também por isso que o procedimento de sua definição é tão pesado (de que outra forma poderíamos alcançar a assímptota?). E é por isso que sua aplicação na prática é de pouco efeito. E as harpias de Hearst, que diferem de uma linha reta, também são dadas na pág. 6. E assim é a interpretação desses resultados.
Mas todos estes são problemas do Hearst. Se você quer uma linha reta, trabalhe com a variação dos incrementos. Mas o que a auto-similaridade tem a ver com isso? Então o que você está atravessando um fenômeno enorme só porque alguma curva não tem um valor constante? E, ao mesmo tempo, com auto-similaridade, você desiste da teoria dos fractais. Isso é adequado?
De tudo isso resulta que você precisa analisar os Padrões simultaneamente em diferentes TFs. Isto não é o mesmo que o Método das Três Telas, que dá apenas sinais discretos. O Método dos Padrões de Fluxo (bem, finalmente há um nome para meu método) dá sinais contínuos (com a menor discretização possível que é possível sobre a BP em estudo) no tempo.
A idéia geral de direção não é censurável. Mas é um programa muito íngreme. Não será fácil de implementar porque não há uma definição formal de padrão e, por outro lado, padrões idênticos podem consistir de um número diferente de pontos.
Não utilizar a correlação como medida de semelhança de padrões pode ser interessante se for proposto um método alternativo (e eficiente). Sem ela, a rejeição da correlação poderia levar a um beco sem saída.
Parece-me que o termo "paternoster" deve ser visto em um sentido mais amplo. Vou tentar dar minha definição de um paternoster:
Uma PATTERN é dividida em uma "PATTERN Causal" seguida por uma "PATTERN Investigativa". Os segmentos BP podem incluir diferentes números de segmentos de tempo elementares (indivisíveis) (barras/tipos), enquanto formam os mesmos Padrões. A forma dos mesmos Paternals pode variar muito. A analogia mais próxima é a de figuras geométricas - polígonos. Portanto, não importa como os lados de um triângulo mudam, ele permanecerá um triângulo, excluindo os casos degenerados.
Diferentes TFs formam seus próprios Padrões característicos. Não se trata de auto-similaridade ou fractalidade. Os padrões se formam o tempo todo e estão presentes em todos os segmentos indivisíveis da BP.
De forma um pouco resumida, mas não tenho outra definição, a não ser os princípios aos quais aderi. Na minha opinião, os Paterns, como os defini, não podem ser investigados por correlação e outros métodos estatísticos, e em geral é impossível desenhar analiticamente fórmulas de Paterns característicos, porque eles aparecem e desaparecem continuamente, fluindo uns dentro dos outros, e isso, como eu disse, em cada TF seus paterns são diferentes e não dependem uns dos outros. Diferentes combinações de PATTERNs em diferentes TFs dão PATTERNs Investigativos diferentes, mas específicos do momento. É como um caleidoscópio ou um padrão de floco de neve, embora os padrões sejam infinitamente muitos, mas excluem a aparência de padrões "impossíveis". Ou seja, existe um conjunto diferente do conjunto de Padrões.
De tudo isso resulta que é necessário analisar Paterns simultaneamente em diferentes TFs. Não é o mesmo que o Método das Três Telas, que dá apenas sinais discretos. O Método dos Padrões de Fluxo (bem, finalmente há um nome para meu método) dá sinais contínuos (com a menor discretização possível que é possível sobre a BP em estudo) no tempo.
Talvez, os principais especialistas deste ramo possam achar úteis minhas considerações, talvez eles me direcionem em alguma direção útil. Com interesse observo o desenvolvimento do pensamento social neste ramo, mas na minha opinião a Hirst e métodos similares de estimativa é um beco sem saída, mas é o meu IMHO.
Pensamentos um pouco semelhantes:
Não importa realmente se MathCAD, MQL ou C++ são utilizados. No final, ela tem que ser formalizada de alguma forma. Eu investiguei padrões, e investiguei ZZ no passado/futuro, sem sucesso, sem conexões. Nada mesmo. O 0,5 da Hirst explica tudo.
Uma piada é uma piada, mas um iogue que eu conheço bem, rindo da minha guerra com moinhos e demônios - eu até ganhei uma aposta. Os termos da aposta não são estatisticamente confiáveis, é claro, mas como um "fato". Ela se enrolou em seu lótus (ainda não posso) e usou testes de cinesiologia para determinar a entrada/saída. Utilizou uma variação - 'teste muscular' no subconsciente. Para explicar em termos simples - um certo músculo 'enrolado' do braço foi colocado em estado de transe com uma série de perguntas de 'calibração' (não ao cérebro), como "seu nome é Vasya?", para a pergunta/resposta certa - uma reação. Primeiro - treinamento/treinamento, depois testes.
O modelo em estudo:
M{|x(t+delta)-x(t)|^2}~|delta|^2H(t)
H(t) - assume um fator de potência dependente do tempo
Eu gostaria de ter ouvido os comentários sobre o Método de Paternidade Fluente.
Eu esperava obter a opinião da Farnsworth Candidata Yurixx Avals (e/ou).
Tomei isso como uma introdução. É curioso, surgem algumas ressonâncias, algo cai no vazio (no sentido de falta de associação).
Mas a introdução deve ser seguida pelo texto principal :).
A própria divisão do padrão em causa e efeito é inteiramente consistente com meus pontos de vista - somente neste caso eles merecem um título separado e uma consideração separada. Desassociar-se da semelhança, correlação e outras ferramentas vivisseccionistas sugere antes um estágio bastante inicial no desenvolvimento da idéia, quando, além da sensação de que você compreendeu claramente algo e imagens muito gerais, não há quase nada.
De modo geral, eu gosto mais do novo mundo desenhado em traços largos, mas gostaria de entender o que ele tem a ver com a realidade.
Eu gostaria de ter ouvido os comentários sobre o Método de Paternidade Fluente.
Eu esperava obter a opinião da Farnsworth Candidata Yurixx Avals (e/ou).
Imha, um padrão ou uma combinação de padrões em quadros diferentes faz sentido apenas em um determinado contexto - a fase de mercado. Um padrão não é a causa de uma mudança, mas apenas um sinal provável de uma transição. O contexto pode ser bem diferente. Por exemplo, uma sanção como Neo descrita da aranha. Ou o ciclo econômico, como Al Weiss. Seus métodos, a propósito, estão mais próximos de seu pensamento sobre padrões multiníveis e suas análises combinadas:
Embora eu utilize a análise técnica para tomar decisões comerciais, existem algumas diferenças importantes entre meu método e as abordagens da maioria dos outros comerciantes deste grupo. Primeiro, não creio que muitos comerciantes técnicos recuem em suas pesquisas mais do que trinta anos, muito menos cem anos ou mais. Em segundo lugar, nem sempre interpreto a mesma figura estereotipada da mesma forma . Levo também em conta em que parte do ciclo econômico de longo prazo nos encontramos. Só isto pode levar a diferenças muito significativas entre as conclusões que tiro dos gráficos e aquelas que são alcançadas pelos comerciantes que não o fazem. Finalmente, considero os gráficos clássicos (cabeça e ombros, triângulo, etc.) não apenas como formações independentes. Ao invés disso, procuro certas combinações de figuras, ou em outras palavras, figuras dentro de figuras. Estas combinações mais complexas, com vários dígitos, podem dar sinais para os negócios com maior probabilidade de sucesso.
D.Schwager "Os Feiticeiros do Novo Mercado".
Em qualquer caso - as causas e conseqüências estão fora da tabela. Estes são processos econômicos reais, como a inflação e a deflação de uma bolha especulativa, por exemplo. Um padrão pode mostrar a mudança de fase no tempo e ajudá-lo a se adaptar ao processo.