Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 29
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Em posts anteriores, em outro tópico, tentei provar que citar um intervalo de tempo por freqüência de ressonância é uma coisa e citar outro intervalo de tempo é outra e bem diferente.
.....
É um pouco divagante, mas não tenho outra definição, mas os princípios aos quais aderi. Em minha opinião, Paterns, como os defini, não pode ser investigado por correlação e outros métodos estatísticos, e em geral é impossível derivar analiticamente fórmulas de Paterns características, porque elas aparecem e desaparecem continuamente, fluindo umas nas outras, e, como eu disse, em cada TF um Paternon diferente, que não dependem umas das outras. Diferentes combinações de PATTERNs em diferentes TFs dão PATTERNs Investigativos diferentes, mas específicos do momento. É como um caleidoscópio ou um padrão de floco de neve, embora os padrões sejam infinitamente muitos, mas excluem a aparência de padrões "impossíveis". Ou seja, existe um conjunto diferente do conjunto de Padrões.
De tudo isso resulta que é necessário analisar Paterns simultaneamente em diferentes TFs. Não é o mesmo que o Método das Três Telas, que dá apenas sinais discretos. O Método dos Padrões de Fluxo (bem, finalmente há um nome para meu método) dá sinais contínuos (com a menor discretização possível que é possível sobre a BP em estudo) no tempo.
....
Você ainda não descobriu em que unidades esse programa mede os períodos?
Eu até lhe dei um trailer. Eu não preciso descobrir - minutos. Não há freqüências neste programa, pois não são utilizadas em forex.
to HideYourRichessto faa1947
Mas se você for mais fundo na FA, depois de bisbilhotar com todos os tipos de integrais de correlação, dimensões de informação, entropia, singularidades, etc. (esse sou eu, como você notou - "esmagamento" do intelecto :o)))) + algum otimismo, então se pode chegar a uma conclusão muito importante. A citação é um processo extremamente complexo, mas não aleatório (!!!!). O processo não é ruidoso, é como nós o vemos - mas é muito complexo(!!!)
Se você reinventar suas próprias bicicletas, então sim.
Existe um modelo de mercado bastante aceito - tendência + onda (talvez) + ruído. É chamado ARPSS (1976!). O modelo funciona com base em quocientes não estacionários, mas não é universal. Portanto, há seções do cotidiano onde nenhum modelo pode ser identificado. Mas nas seções onde é possível identificar, então é possível fazer previsões. Na minha opinião, a maneira correta é tentar estender este modelo a áreas onde ele não funciona. Isto também foi feito em 1984 e é chamado de GARCH com muitas modificações depois disso.
De fato, ARPSS junto com GARCH também procura padrões, como eram procurados no passado ("cabeça e ombros"), agora é procurado com TC (muitas vezes é impossível descrever em palavras o que TC procura). Mas a questão é a mesma - mudar a probabilidade em favor da vitória, e o otimismo logo se transforma em pessimismo
É realmente surpreendente a persistência com a qual muitos tentam interpretar a semelhança apenas como semelhança geométrica. Apesar do exemplo perfeitamente específico de similaridade dado, estou me referindo à relação estatística de Alto-Baixo e |Close-Open|. Essa é a verdadeira semelhança. A propósito, Yuri, seu exemplo ZZ pode ser ainda melhor, mas parece ser de uma conta pessoal, por isso não o trago aqui.
Outro exemplo maravilhoso de teimosia incompreensível é a exigência de ter fractais ideais em filas reais.A propósito, talvez os padrões sejam apenas segmentos de desenvolvimento fractal "quase não perturbado". O que, é claro, não pode durar muito.
Também não creio que seja correto comparar minutos com dias. Em minutos de euros, tenho quase 4 milhões de barras, por exemplo. Nos dias em que tenho 3316. Tenho certeza de que posso encontrar alguns pontos muito parecidos na história do minuto.
Mesmo o recente off-topic com a distribuição pullback não é de fato um off-topic, mas um exemplo de uma semelhança real. O preço passou de 100 pips, recuou 23%, depois passou mais 50 (150 no total) e recuou 23% novamente - isto não é uma semelhança?
Sugiro que argumentos como "aqui as árvores reais são diferentes das árvores fractais, portanto não precisamos mais da ciência dos fractais" não devem ser considerados.
Outra questão é que não está muito claro como fazer dinheiro com tal similaridade. Portanto, sugere-se pensar sobre isso, procurar características talvez mais adequadas.
Eu até lhe dei um trailer. Eu não preciso descobrir - minutos. Não há freqüências neste programa, pois não são aplicadas em moeda estrangeira.
Existe um modelo de mercado bastante aceito - tendência + onda (talvez) + ruído. É chamado ARPSS (1976!). O modelo funciona com base em quocientes não estacionários, mas não é universal. Portanto, há seções do cotidiano onde nenhum modelo pode ser identificado. Mas nas seções onde é possível identificar, então é possível fazer previsões. Na minha opinião, a maneira correta é tentar estender este modelo a áreas onde ele não funciona. Isto também foi feito em 1984 e é chamado de GARCH com muitas modificações depois disso.
Bem, você não pode isolar o ruído em uma citação - aparentemente você não entende isso porque ainda não tentou. E nenhum ARPSS o ajudará nas citações e você nunca encontrará estas parcelas. Seríamos milionários tão espertos andando por aqui em massa - a ilha e os castelos não seriam suficientes para todos. :о) Isolar o ruído significa encontrar um modelo adequado.
De fato, ARPSS junto com GARCH também procura padrões, como eram procurados no passado ("cabeça e ombros"), agora é procurado com TC (muitas vezes é impossível descrever em palavras o que TC procura). Mas a questão é a mesma - mudar a probabilidade em favor da vitória, e o otimismo logo se transforma em pessimismo
Oh, não! Isso não é nenhum comentário.
PS: em séries não estacionárias e trabalhos de AR, somente existem limitações significativas para AR, ARPSS, GARCH e similares. Estes modelos não funcionam e para que eles funcionem preciso de algum otimismo :o) A propósito, utilizo alguns dos modelos listados acima como modelos para estruturas aleatórias. A questão não é essa:
Na minha opinião, a maneira correta é tentar estender este modelo em áreas onde ele não funciona.
Isto é essencialmente seu:
Se estiver inventando sua própria bicicleta, então sim.
A questão é encontrar o espaço de fase no qual estes modelos começam a funcionar. E isso é tudo o que há a dizer. E reinventando um pouco as bicicletas, como você pode passar sem isso :o)
É claro que lamento muito, mas me explique "inexperiente" as razões para o paradoxo/efeito Slutsky-Yule.
Caso contrário, não consigo entender a adição de variáveis aleatórias.
Especialmente seu raciocínio sobre o tema das auto-similitudes.
Esqueci de responder. Eu acho que o efeito Slutsky-Yule é explicado de forma muito simples. Vamos olhar sequencialmente: no momento t1 - a janela deslizante (w) fixa uma certa duração de série temporal, o que limita a amostra em estudo. No momento t2 a mesma janela muda por uma contagem, mas como muda o "enchimento" da janela?
Não muito :o). Em uma nova amostra de comprimento w, apenas uma amostra é deslocada por uma contagem. Ou seja, quando se move um passo, toda a amostra (w-1) é retida, exceto por um valor. Pegue uma amostra aleatória de comprimento w, shift e obtenha duas amostras livremente distinguíveis. Todas as características estatísticas serão diferentes de forma insignificante. Isto é, haverá correlações e pseudo-ciclos que realmente não existem. Você pode experimentar em uma série completamente aleatória, você obterá este efeito em plena glória.
PS: A este respeito, recomendo vivamente não usar MA. É enganado pela aleatoriedade :o))))
Cavalheiros Cientistas!
Eu não sou um cientista.
Você não pode isolar o ruído nas citações - aparentemente você não o entendeu, porque não tentou. E nenhum ARPSS o ajudará nas citações e você nunca encontrará estas parcelas. Se ao menos houvesse mais de nós, milionários espertos andando por aí, não haveria castelos suficientes para todos nós. :о) Isolar o ruído significa encontrar um modelo adequado.
Se você usa ARPSS, eu não entendo. A premissa da ARPSS é: tendência + onda + ruído.
PS: AR também funciona em séries não estacionárias, mas há limitações significativas para AR, ARPSS, GARCH e similares. Estes modelos não funcionam, mas para que eles funcionem, preciso de algum otimismo
Ou qualificação, qualificação em primeiro lugar.
A questão é encontrar o espaço de fase onde estes modelos começam a funcionar.
Tenho pensado muito sobre isso, mas nada. talvez você possa compartilhar seus resultados?
Não, não são, são medidas em barras. Eu escrevi isso nessa linha, mas parece que você perdeu isso.
De fato.