O reconhecimento de imagens ( tema retórico ) - página 10

 
storm:
Vadim, o que você quer dizer com "sistema especializado", o que ele pode fazer?


A lógica de uma EA comum consiste em três partes: um sinal, filtros e um executivo. Uma EA comum canta o que vê: há um sinal, passamos por filtros e, se passou, abrimos uma ordem em uma determinada direção. Assim, ele pode reagir a 1/1000 das informações de mercado disponíveis. É bom se você conhece a dependência que funciona claramente, então você está meio que no ponto doce. Mas de alguma forma eu não consegui fazer um Expert Advisor simples e funcional, então segui o extenso caminho. O sistema de peritos reúne informações que caracterizam o estado do mercado e decide, com base nessas informações, aplicar uma ou outra estratégia. Tenho uma poderosa parte especializada e executiva. É uma espécie de acelerador para Consultores Especialistas. Você pode acelerar seu Expert Advisor médio para um nível bem lucrativo.

 
gip:

Eu tenho uma poderosa parte especializada e executiva. É uma espécie de acelerador para a EA. Você pode acelerar os EAs de nível médio a um nível bem lucrativo.

Ok. Vadim, se não for muito difícil e interessante, calcule o seguinte esquema.

Há um impulso e uma correção em 3 ondas. Tais correções freqüentemente parecem ziguezagues quase regulares e após a formação da segunda onda( o ponto vermelho no desenho), já podemos estimar aproximadamente o final da terceira onda, ou seja, essencialmente o final esperado da correção.

Com base nisso, tentamos saltar para a tendência no fundo esperado da correção.

Se a correção for de 50% - 1 valor: comprar, parar em 75%, lucro levando em conta o momento de tendência esperado, aproximadamente. -50%.

Se a correção for cerca de 1/3, ou seja, 33% - figura 2: comprar, parar em 66%, lucro também aprox. -50%.

Bem, todo o resto - participe também))).

Obrigado de antemão.

 
denis_orlov:

ok. Vadim, se não for difícil e interessante, calcule um circuito como este...

Há um impulso e uma correção em 3 ondas. Tais correções freqüentemente parecem ziguezagues quase regulares, e após a formação da segunda onda( ponto vermelho na figura) você já pode calcular aproximadamente o final da terceira onda, ou seja, essencialmente o final esperado da correção.


Se for dentro de um dia, tal algoritmo dá cerca de 50/50 de probabilidade de vencer, a análise do estado instantâneo não dá uma vantagem estatística válida.
Se filtrarmos o sinal, digamos, negociamos apenas na direção da tendência global, isso dará uma vantagem estatutária insignificante. Não dará muito lucro, mas não funcionará levando em conta a realidade das empresas de corretagem.
Não posso calcular este esquema, posso tentar usar um algoritmo pronto para reconhecer este padrão em particular para elaborar uma estratégia comercial lucrativa. E muito provavelmente não é tão simples como na opção proposta.

 
gip:


Não posso calcular este esquema, posso tentar usar o algoritmo para reconhecer este padrão em particular para elaborar uma estratégia comercial lucrativa. E muito provavelmente não é tão simples quanto a oferta.

E dar-lhe um algoritmo pronto e a essência da negociação... e então o que restará para descobrir a partir do que você não pode ver no testador...?


Eu simplesmente não tenho tempo para lidar com o algoritmo agora, embora eu possa imaginar alguns métodos,

mas parece uma idéia divertida, se houver alguém livre e cheio de criatividade, podemos experimentá-la...

 
denis_orlov:

Dar-lhe um algoritmo pronto e a essência da negociação... e então o que restará para descobrir a partir do que não pode ser visto no testador...?

Tal resposta, como se eu estivesse pedindo algo já feito e rentável :) Se fosse tão simples quanto você pensa que é...

A essência do comércio é exatamente o que você não tem. Neste caso, também não existe um "algoritmo pronto para uso". O que você tem no domínio público não reconhece bem é um, dois é que você não pesquisou suas criações em aplicação ao mercado ou pesquisou muito superficialmente.

E eu e alguns outros nesta linha estamos tentando explicar a você que o reconhecimento normal de padrões não é nem mesmo um décimo de um sucesso. Se fosse, você já estaria negociando com sucesso há muito tempo.

Eu simplesmente não tenho tempo para o algoritmo agora, embora eu tenha alguns métodos,
mas parece uma idéia divertida, se houver alguém livre e cheio de criatividade, podemos tentar...

Mm-hmm. Não estou falando sério.

 

denis_orlov:

ok. Vadim, se não for difícil e interessante, calcule o esquema.


Eu olhei, os resultados são ruins, ao escolher parâmetros de balanço e paradas por Fibo há um forte efeito de ajuste, eu nem vou mostrar o relatório, mas se aplicarmos uma simples parada em pips e arrasto habitual, então os resultados são melhores (só comprar, lote por volatilidade no relatório)

Testador de Estratégia: serfer_modPerc_0.4.3.1(!)
Relatório de teste de estratégia
serfer_modPerc_0.4.3.1(!)
(Construir 225)

SímboloEURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período5 Minutos (M5) 1999.10.01 08:50 - 2010.05.21 22:59 (1999.01.01 - 2010.12.30)
ModeloPor preços abertos (somente para Consultores Especialistas com controle explícito de abertura de barra)
Parâmetros
Bares na história786216Carrapatos modelados1569720Qualidade da simulaçãon/d
Erros de descasamento de cartas0
Depósito inicial10000000.00
Lucro líquido11638833.96Lucro total25713733.04Perda total-14074899.08
Rentabilidade1.83Pagamento previsto10727.04
Desembolso absoluto2044226.00Máximo de drawdown2060069.32 (20.57%)Drawdown relativo20.57% (2060069.32)
Total de negócios1085Posições curtas (% ganho)0 (0.00%)Posições longas (% ganho)1085 (37.79%)
Ofícios rentáveis (% de todos)410 (37.79%)Perdas comerciais (% do total)675 (62.21%)
A maiormaior negócio lucrativo346659.24transação perdida-66360.96
Médianegócio lucrativo62716.42transação perdida-20851.70
Máximoganhos contínuos (lucro)16 (2186610.24)perdas contínuas (perda)25 (-479395.74)
Máximolucros contínuos (número de vitórias)3324303.28 (14)Perda contínua (número de perdas)-585287.44 (24)
Médiaprêmios contínuos3perda contínua5


Também.

os resultados são mais ou menos assim, porque se a Venda for adicionada, o desempenho provavelmente se deteriorará. A otimização foi feita para 2008

 
storm: ......... aplicar uma simples parada em pips, e uma rede de arrasto regular, ........
A parada funciona corretamente ao testar a preços de abertura?
 
Richie:
A parada funciona corretamente ao testar a preços de abertura?


Bem, o tronco está meio limpo...

Em carrapatos será a mesma coisa, quase

 
Richie:
A parada funciona corretamente ao testar a preços de abertura?


A parada está correta, mas a rede de arrasto não está.

 
Integer:


A parada está correta, mas a rede de arrasto não está.


Até onde me lembro, ao testar através de preços de abertura, se o stop loss e o take profit estiverem no canal do bar formado, a posição sempre se fechará no stop loss.

Todo o Expert Advisor trabalha apenas com preços abertos, incluindo a rede de arrasto. Talvez se funcionasse de forma diferente, a rede de arrasto talvez não funcionasse corretamente, mas no meu caso funciona como um relógio, se eu estiver errado, por favor, corrija.