Tarefas de treinamento do cérebro relacionadas ao comércio de uma forma ou de outra. Teórico, teoria dos jogos, etc. - página 16

 
TheXpert:

Koo. Aqui está um problema.

Digamos que há um sistema que tem um drawdown de 1 libra, um lucro de 3 libras e 500 negociações.

Há outro sistema que tem um drawdown de 1 libra, lucro de 2 libras e 200 operações.

Preciso calcular o drawdown médio do sistema combinado, assumindo que os sistemas são independentes.


tudo depende do momento do sorteio.

Se estiverem separados por tempo, o saque permanece =1

se for compatível, 2

 

Certo. Em seguida, uma pergunta mais restrita primeiro.

Há um sistema com um drawdown de x e 1000 operações. Vamos supor que os ofícios são normalmente distribuídos.

Precisamos encontrar a relação de saque para 2000 negócios que não será excedida com 95% de probabilidade.

Teóricos, mostrem-me como resolver tais problemas :)

 
TheXpert:

Certo. Em seguida, uma pergunta mais restrita primeiro.

Há um sistema com um drawdown de x e 1000 operações. Vamos supor que os negócios são normalmente distribuídos.

Precisamos encontrar o valor de drawdown para 2000 negócios que não será excedido com 95% de probabilidade.

Teorvers, por favor me mostre como resolver tais problemas :)


Deixe-me tentar ajudar, um pouco de longe. Se tivermos um conjunto de números aleatórios (normalmente distribuídos) com RMS = x e quisermos encontrar o intervalo onde o próximo número cairá com uma probabilidade de 95%, será um valor médio de +- 2*RMS. Se quisermos calcular o intervalo dos próximos dois números com 95% de probabilidade. 95%, seria: 2 * RMS (expectativa de valor) +- raiz quadrada de 2 (dois números) * 2 * RMS. Ou seja, o RMS aumenta de acordo com a lei da raiz quadrada do número de valores.

No total, acho que você terá, grosso modo: sorteio inicial * raiz de 2. Pode ser mais complicado do que isso.

 
alexeymosc:

No total, acho que você terá, grosso modo: sorteio inicial * raiz de 2. Pode ser mais complicado do que isso.

Sim, eu também penso assim, mas eu gostaria de um exemplo da solução, o problema anterior também. E ainda há uma minhoca de dúvida sobre a exatidão da resposta.
 
TheXpert:

Koo. Aqui está um problema.

Digamos que eu tenho um sistema que tem um drawdown de 1 libra, 3 libras de lucro e 500 negociações.

O problema é um pouco abstrato.

Um sistema que tem um drawdown de 1 libra mesmo emparelhado com outro sistema que também tem um drawdown de 1 libra, o drawdown médio também será igual a 1 libra.

TheXpert:

Certo. Em seguida, a questão é mais restrita no início.

Temos um sistema com o drawdown de x e 1000 operações. Assumir que os negócios são normalmente distribuídos.

Precisamos encontrar o valor de drawdown para 2000 negócios que não será excedido com 95% de probabilidade.

Teóricos, mostrem-me como resolver tais problemas :)

Não, porque não há nenhuma menção de probabilidades neste problema. O fato de que o sistema está em uma perda de x em mil operações não diz nada, exceto que a probabilidade de uma operação perdedora para ele é maior do que 0.
 
Reshetov:

É mais um problema de inteligência.

Um sistema com um drawdown de 1 libra, mesmo quando emparelhado com outro sistema que também tenha um drawdown de 1 libra, também terá um drawdown médio de 1 libra.


1+1/2=1 ?!
 
TEXX:

1+1/2=1 ?!

A maneira correta é assim:

(1 + 1) / 2 = 1

 
Reshetov:

A maneira correta é assim:

(1 + 1) / 2 = 1


Sim, não coloquei os parênteses...
 
Reshetov:

Um sistema com um drawdown de 1 libra, mesmo emparelhado com outro sistema que também tenha um drawdown de 1 libra, também terá um drawdown médio de 1 libra.

De que outra forma você pode se comunicar com uma pessoa que a princípio não pensa, e depois finge não se ofender quando lhe dizem que está falando besteira?

Só para o caso de -- questão retórica.

 
TheXpert:

E é assim que você se comunica com alguém que não pensa primeiro e depois finge não ficar ofendido quando lhe dizem que está falando merda?

Nossas sinceras condolências.


Alguém está forçando-o a falar com um homem tão mau e dizer-lhe que ele fala besteiras?

Como você sabe o que o homem mau pensa ou não pensa e se ele realmente não está ofendido ou apenas fingindo ser um hoser? Você fez um curso telepático?

Só para o caso de - as perguntas são retóricas.