R-Portfólio - um método de diversificação - página 4

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Chega de conversa, vamos construir o graal! )

 
vasya_vasya писал(а) >>

existe tal coisa, a diversificação não poupa durante as crises mundiais, mas esta teoria afinal não é para os otários. pelo menos é muito mais difícil provar seu mal do que sua utilidade.


Há com ele um Sr. Sharpe e um bando de lunáticos. Após a crise de 1987, eles criaram um fundo para demonstrar a teoria de sua carteira. Em 1997, eles foram à falência, com toda a Schnobel coryphaei perdendo várias centenas de milhões de dólares cada um. Desde então, eles continuam a assegurar a todos que estão certos e aceitam dinheiro para seus discursos. Eles não têm mais o dinheiro para um novo fundo. Portanto, provando ser útil apenas no fórum, mas não mais do que isso.
 
Ainda é um mistério para mim o que os nerds têm feito com a Reshetov. Neste novo site, ele os menciona novamente.
 
OK, digamos que montamos uma carteira de títulos sem risco. Por exemplo, compramos todos os tipos de títulos que vão desde títulos americanos até títulos gregos e títulos europeus. O rendimento sobre esses títulos é sempre positivo. Assim, em trinta anos podemos obter um rendimento médio de 3-4% ao ano. A questão é: como você pode enriquecer com isso? E os derivados? Por exemplo, os mesmos futuros? Quem nos pagará neste caso?
 
E mais uma coisa. Não vamos entrar no labirinto da teoria e pegar a carteira de ações da vida real e a mais conhecida do mundo, a SP500. Onde está a tendência de alta aqui? E de qualquer forma, mesmo que este SP500 esteja em constante crescimento, qual será o retorno do investimento? 5% por ano? 10% por ano? Terá um melhor desempenho do que um depósito bancário?
 
Se eu entendi corretamente, ao tentar muitas combinações de diferentes títulos (você também pode mudar seus pesos) obtemos a tendência final de alta, e espero que ela persista no futuro. A idéia é legal, porque mesmo durante a crise nem todos os estoques caem, por exemplo, o McDuck não caiu em nada...
 
neoclassic >>:
Если я правильно понял, с помощью перебора кучи вариантов комбинаций разных бумаг (можно еще их веса менять) получаем итоговый аптренд, и надеимся что он сохранится и впредь. Идея прикольная, ведь даже и в кризис не все акции падают, например Макдак вообще не упал..

Só não alimente suas esperanças porque os mercados são não-estacionários. Portanto, a carteira terá que ser sacudida de tempos em tempos.

A questão é que se a carteira pode ser retirada num mercado calmo, isso significa que não está levando em conta alguns fatores do passado. Portanto, ela não os levará em conta no futuro. E onde ela é fina, ela rasga.

Se tomarmos duas carteiras: uma delas está em drawdown e a outra é non-breakdown, ambas não podem levar em conta alguns fatores que não aconteceram no passado, mas que acontecerão no futuro. No entanto, ainda é uma questão de como esses fatores futuros serão refletidos nas carteiras, ou seja, serão lucrativos ou geradores de perdas?

 
Reshetov писал(а) >>

Eu também não sei porque o método desenvolvido por Tobin é chamado de método Tobin, o método desenvolvido por Markowitz é chamado de método Markowitz, a razão Sharpe é chamada de razão Sharpe, e o método desenvolvido por Reshetov não é chamado de método alsu?

Isto é um escândalo.



Doença de Levin (c) Os Estagiários :)
 
neoclassic писал(а) >>
Se eu entendi corretamente, ao tentar muitas combinações de diferentes títulos (você também pode mudar seus pesos) obtemos a tendência final de alta, e esperamos que ela permaneça no futuro. A idéia é legal, porque mesmo durante a crise nem todos os estoques caem, por exemplo, o McDuck não caiu em nada...


Se você quer dizer Nasdaq, é mais do dobro de 2007. 10.01 - 2866 и 2009.02.01 - 1263.

 
faa1947 >>:

neoclassic >>:
... например Макдак вообще не упал..


Если имеется ввиду насдак, то более чем в два раза 2007. 10.01 - 2866 и 2009.02.01 - 1263.

Não, é o McDonalds pelo símbolo MCD. De todos os títulos, DJI é o único que não só não desmoronou em 2008, como também registrou um lucro para o ano.

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