R-Portfólio - um método de diversificação - página 5
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Да, MCD. Ок, Юрий, выходит, что в вашем случае несчастный макдак должен был вытянуть весь портфель? то есть любой портфель, составляемый вашим алгоритмом должен содержать макдак с большим весовым коэффициентом, что бы иметь растующую доходность?
É muito mais simples do que isso. Tenho dois portfólios gerados em meu programa ao mesmo tempo: um para posições longas e outro para posições curtas.
Não, é o McDonalds pelo símbolo MCD. De todos os títulos, DJI é o único que não só não desmoronou em 2008, como também registrou um lucro para o ano.
Isso não me ocorreu. Estamos discutindo portfólios e escolhendo entre centenas ou milhares de ativos. Eu não entendo você. Você é um comerciante, mas age como um gerente de sucção. Eu não entendo.ЗЫ: как известно на большинстве наиболее популярных ДЦ (которые работают через МТ) - листинг ценных бумаг крайне скуп. и мне представляется сомнительным, что из такого малого количества активов удастся создать оптимальный портфель.
Поэтому было бы крайне интересно - как можно (и вообще возможно ли) применить данный метод к валютам, ну или к CFD.
Eu tive que mudar o método. O método modificado acabou sendo melhor em todos os testes. O ponto de modificação é o seguinte: não é lucro do instrumento, mas lucratividade por unidade de dinheiro investida. Neste caso, mostra como distribuir dinheiro para instrumentos como ações, e não quantos lotes para comprar.
Experimentei as moedas. Se pegarmos moedas puras, nada de bom saiu - elas estão fortemente correlacionadas positivamente. Eu não seria capaz de construir um portfólio de tais instrumentos, porque tudo cairá ou subirá. Por outro lado, trabalhava junto com o ouro.
No momento, as ações são as seguintes:
67% do dinheiro para investir em NZDUSD
33% em ouro
Abri uma conta demo por $250.000 para testá-lo na prática:
Servidor comercial: UWC-Demo.com
Número de conta (login): 252744
Senha do investidor: mx7wduc
Aqui estão os resultados de alguns dias (ontem eu estava testando e depurando o Expert Advisor, por isso os lucros das posições abertas não foram tão altos esta manhã, cerca de $10 000). O principal lucro foi obtido hoje depois que o Consultor Especialista não teve problemas:
Se alguém gostaria de tentar, eu anexarei um EA.
Deve ser executado em tabelas de ouro e NZDUSD
O parâmetro de entrada para:
Ouro valor p = 0,33
NZDUSD p = 0,67
goldtrader:
Um exemplo prático seria muito útil. Posso fornecer dados sobre todas as ações da NYSE em tempo real.
O site listado na primeira página deste tópico não está mais funcionando e não há desejo de pagar pela renovação do domínio.
Aqui está uma nova versão do R-Portfolio, agora como um prático desinstalador para Windows.
O que mudou:
- Como dados de entrada - citações em uma planilha no formato CSV. Você pode editar em Excel, ou (se você souber programar) - programmaticamente. A saída é um portfólio.
- Em vez de tabela de retornos em pips, os rendimentos são usados como matriz de pagamento. Isto permite obter a carteira como uma porcentagem do investimento em vez do número de lotes para cada instrumento.
- A carteira consiste em posições longas e curtas, que se diversificam umas às outras.
- Licença de distribuição: Creative Commons (cc by-nd). Isto é, se os inspetores se apoderam do software pirata, o software é licenciado (como indicado no menu "Sobre"), o que significa que não deve haver problemas legais. E ao mesmo tempo, a licença permite que o software seja distribuído livremente e utilizado para fins comerciais.
O desinstalador pode ser encontrado no arquivo anexo. Se não houver vírus: eu verifiquei, não deve haver vírus (se você verificar novamente, não será pior).Nova versão 1.01 do R-Portfolio