R-Portfólio - um método de diversificação - página 3
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С-4, Вы получили ответ на свой вопрос? Я лично думаю, чтот НЕТ...
Мне тоже безумно интересно, Reshetov, каким образом собрав воедино (грубо) случайные величины, Вы умудрились достичь вычисляемой прибыльности портфеля?
Только прошу Вас, если станете отвечать - по-русски, пожалуйста, а не на неветеранском...
Um site inteiro em russo http://r-portfolio.ru + código aberto.
Se isso não for suficiente, há mais informações em http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html. Também tudo em russo
Mas não é preciso saber como funciona a TV para utilizá-la.
Целый сайт на русском языке http://r-portfolio.ru + открытые исходники.
Если этого не хватает, то есть еще дополнительная информация на http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html. Тоже все на русском языке
Хотя, для того, чтобы пользоваться телевизором, вовсе не обязательно знать его устройство.
Obrigado, mas prefiro conhecer a construção e as especificações do carro a fim de utilizá-lo com segurança.Ao contrário de uma televisão, um carro (o mercado) pode te dar um chute no traseiro em grande estilo.
спасибо, почитаю, однако для того чтобы безопасно пользоваться автомобилем я предпочитаю знать его устройство и тех. характеристики.в отличие от телевизора, автомобиль (рынок) может "дать под зад" да так, что мало не покажется.
Ninguém proíbe o aprofundamento na essência e o aumento da educação. O método de formar carteiras é descrito em russo, as fontes estão abertas e há informações adicionais mais do que suficientes em russo.
Neste caso, ninguém está se oferecendo para levar um porco em um poquinho.
O Reshetov foi dispensado?
citação:
1. "As carteiras da Reshetov se referem a um conjunto distinto de carteiras que consistem em títulos e são instrumentos financeiros sintéticos que se comparam favoravelmente com outros instrumentos financeiros por uma tendência estritamente ascendente e sem quedas (drawdowns). "
- ahem, gênio, tudo o que resta é encontrar tais instrumentos :) embora os doentes tenham sempre algumas visões.
2. "A vadiagem aleatória de Bernoulli deste mesmo portfólio só se aplica a rendimentos máximos, pois eles são imprevisíveis e não são limitados por nada. " - Reshetov, você entendeu o que você acabou de dizer?
3. "O risco potencial para qualquer das carteiras da Reshetov, é sempre negativo, mesmo quando não há títulos sem risco nessas mesmas carteiras" - E o risco é sempre negativo, caso contrário não existe. E de qualquer forma, como você calcula, o risco?
4. "Não há conceito de risco potencial para a carteira da Reshetov, pois este mesmo risco é sempre negativo, ou seja, por qualquer período de tempo a carteira só pode dar lucro potencial" - Reshetov, é somente em sua fantasia doentia que só pode haver lucro.
Portfólio da Reshetov :))))) oh, pessoas doentes ....
И вообще, как ты его считаешь, риск-то ?
Para a referência particularmente talentosa: Risco
Citação:
"O risco nas finanças não tem definição, mas alguns teóricos, notadamente Ron Dembo, definiram métodos muito gerais para estimar o risco como o 'nível de arrependimento' esperado após a conclusão de uma transação".
Para a referência particularmente talentosa: Risco
Citação:
"O risco nas finanças não tem definição, mas alguns teóricos, notadamente Ron Dembo, definiram métodos muito gerais para estimar o risco como o 'nível de arrependimento' esperado após a conclusão de uma transação".
Reshetov - você é um idiota. Pronto para provar isso em tribunal.
Moderadores, isto não é um insulto, é um termo médico.
O mesmo wiki https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
Reshetov, você é um idiota. Pronto para provar isso em tribunal.
Moderadores, isto não é um insulto, é um termo médico.
O mesmo wiki https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
+100. Eu costumava pensar que Reshetov tinha mais de 2 anos de idade, mas não. Há um ano que ela vem caindo.todos
e agora está crescendo.tudo,
Tire seus chinelos, você vai ver melhor.Que tal comparar os gráficos dos índices e o gráfico da carteira resultante? Fraco? ))
Que tal comparar os gráficos dos índices e o gráfico da carteira resultante? Fraco?
Não é preciso comparar nada. Qualquer teoria de carteira é para otários que têm que levar dinheiro para a administração. As teorias de carteira são baseadas na suposição (entre muitas outras suposições idiotas) de que a correlação entre os ativos é de -1 a 1 e você precisa escolher aqueles onde a correlação é maior que 1 e pelo menos um ativo está crescendo. E isto funciona durante os períodos de crescimento do mercado. Então tudo cai e nenhuma carteira pode salvá-la por definição, já que não há ativos em crescimento - todos caem. Mas os teóricos da carteira continuam e novamente procuram otários que, em sua opinião, esqueceram os últimos seis meses.
Ничего не надо сравнивать. Любые портфельные теории - это для лохов, которые должны нести деньги в управление. В основе потрфельных теорий лежит предположение (кроме большого числа других идиотских предположений), что корреляция между активами от -1 до 1 и нужно подобрать такие, в которых корреляция больше 1 и хотя бы один актив растущий. И это работает в периоды роста рынка. Потом все падает и никакие портфели не спасают по определению, т.к. нет растущих активов - все падают. Но теоретики портфелейй не унимаются и опять ищут лохов, которые, по их мнению, забыли прошлое полугодовой давности.existe tal coisa, a diversificação não poupa durante as crises mundiais, mas esta teoria afinal não é para os otários. pelo menos é muito mais difícil provar seu mal do que sua utilidade.