R-Portfólio - um método de diversificação - página 2

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Existe alguma análise da vantagem estatística da carteira montada, pelo menos aproximada e numericamente, sem fórmulas?
 
alsu >>:

направление, кстати, для фонды перспективное.
Только вот не понял, почему это называется "метод Решетова":)))

Eu também não sei porque o método desenvolvido por Tobin é chamado de método Tobin, o método desenvolvido por Markowitz é chamado de método Markowitz, a razão Sharpe é chamada de razão Sharpe, e o método desenvolvido por Reshetov não é chamado de método alsu?

Isto é claramente um escândalo.

 
alsu >>:

направление, кстати, для фонды перспективное.
Только вот не понял, почему это называется "метод Решетова":)))

E quanto ao "método von Neumann"? )))

Por quê, compare a descrição do autor: "O método R-Portfolio é um algoritmo para formar tais carteiras potencialmente livres de riscos a partir de ativos instáveis e potencialmente lucrativos".

E o título da obra de von Neumann: "Lógica probabilística e a síntese de organismos confiáveis a partir de componentes não confiáveis".

===

Shoo-choo.

 
alsu >>:
а есть какой нибудь анализ того, какое статпреимущество дает собранный портфель - хоты бы примерно и численно, без формул?

O método só agora surgiu em teoria e implementação. Nenhum estudo importante foi realizado. Tenho corrido com forwarders individuais, o que mostrou que o R-Portfólio para ativos negociados em bolsa tem uma vantagem sobre os investimentos nos índices dessas mesmas bolsas. Mas é compreensível que, devido ao acesso limitado a citações, é muito prematuro tirar quaisquer conclusões.

Além disso, a primeira etapa da seleção de ativos para formar carteiras, em minha opinião, ainda está longe de ser perfeita.

Talvez alguém faça mais pesquisas nesta área mais tarde?


Se houver uma base e ela promete, então haverá partes interessadas. O campo é comercial, portanto, a motivação para "mentes brilhantes" é mais do que encorajadora.

 
Reshetov >>:

Метод только появился в терии и реализации. Крупных исследований не проводилось. Я гонял отдельные форварды, по которым было заметно, что R-Portfolio для активов биржевых площадок имеет преимущество по сравнению с инвестициями в индексы этих самых биржевых площадок. Но вполне понятно, что из-за ограниченности доступа к котировкам, делать какие либо выводы слишком преждевременно.

К тому же, первый этап отбора активов для формирования портфелей, по моему мнению пока еще далек от совершенства.

Возможно, кто-то впоследствии проведет более тщательные исследования в данной области?


Если есть базис и он сулит перспективы, то найдутся заинтересованные лица. Область ведь коммерческая, а значит и мотивация для "светлых умов" более чем обнадеживающая.

Não brinca - interessante. Preciso pensar sobre isso eu mesmo. Tenho alguém com quem discutir o assunto e com quem posso estar interessado. Refiro-me ao nível de tops no CI.

 
O resultado final é que a não-estacionariedade das cotações de ativos individuais, em uma carteira, é convertida em um retorno potencial mínimo estacionário, aumentando a não-estacionariedade do retorno potencial máximo. O rendimento da carteira é em certa medida, dependendo das ações, o rendimento médio dos ativos que compõem a carteira. <br / translate="no">.
Para ser honesto, eu realmente não entendo porque o agregado das cotações das ações deve se transformar em uma tendência de alta estacionária. Aparentemente às custas dos dividendos das ações? Este componente positivo é suficiente para ao menos recuperar as comissões?
 
Reshetov >>:
Поскольку на вышеприведенном сайте на данный момент отсутствует возможность для обратной связи, просьба: обсуждения, претензии или пожелания оставлять в этой ветке

Obrigado pelo novo método. A negociação de portfólios é de interesse prático para mim.

Infelizmente, eu não entendo tudo do método proposto. Se você fizer perguntas, haverá muitas delas.

Um exemplo prático seria muito útil. Eu posso fornecer datafeeds para todas as ações da NYSE em tempo real.

 
C-4 >>:
Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?


Não há nada para entender. A série temporal da carteira R é não-estacionária, pois o pagamento e a variação esperados devem ser constantes para que a BP esteja estacionária.

A estacionaridade ideal do portfólio R é alcançada apenas para o potencial mínimo de retorno, às custas da redução da estacionaridade na área do potencial máximo de retorno.

Com o potencial mínimo de retorno R-portfólio, a expectativa é uma constante positiva e a variação é 0.
 
goldtrader >>:

Практический пример был бы очень полезен.

Há um exemplo no arquivo do site. Isto é, não só contém a exe-sheet e o frasco, mas também os arquivos shares.txt - lista de ações e matrix.csv - períodos de tempo e cotações de ações da lista.

Isto é, iniciar R-Portfolio.exe, clicar em "Start", localizar matrix.csv e obter um exemplo concreto de formação de portfólio.

O conteúdo dos arquivos txt pode ser visualizado em qualquer editor de texto

O conteúdo dos arquivos csv também pode ser visualizado em planilhas, por exemplo, em Excel ou editores de texto.

 
C-4 >>:
Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?

C-4, você obteve uma resposta para sua pergunta? Pessoalmente, acho que não...
Também estou insanamente curioso, Reshetov, como, ao reunir (aproximadamente) variáveis aleatórias, você conseguiu alcançar a rentabilidade calculável da carteira?
Por favor, se você responder - em russo, por favor, e não em não-veterano...

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