Probabilidade, como transformá-la em um padrão ...? - página 90
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Não parece ser um Neuveteran para confundir centavos com dólares.
Sim, mais ainda, Nevteran é como Karabas, o Barrabás - explorando crianças pequenas (só brincadeira :))Dimitri, qual é o objetivo de demonstrar algo que é altamente questionável?
"Os procedimentos de tomada de decisão levam em conta sua utilidade esperada, que é expressa como o produto da renda esperada pela probabilidade de recebê-la".
вот прочел http://www.liveinternet.ru/users/rusotechestvo/post118457050/ и меня поразила фраза:
"В процедурах принятия решений учитывается их ожидаемая полезность, которая выражается как произведение ожидаемого дохода на вероятность его получения."
Descobriu a expectativa do companheiro? Ótimo! Antes tarde do que nunca.
из Википедии: Математическое ожидание — мера среднего значения случайной величины в теории вероятностей.
Certo. Ter lucro em qualquer empreendimento de pouco ou nenhum risco é um processo aleatório (assim como quando o ônibus chega na parada, quantos anos você viverá, ganhando a loteria e até mesmo recebendo seu salário), e a "utilidade esperada" é a renda média, que é calculada de acordo com a fórmula mencionada acima. A mesma fórmula está na wikipedia
Neste caso x(i) a renda esperada, p(i) a probabilidade de obter essa renda.
Em matéria de matemática e teoria da probabilidade, a wikipédia é bastante autoritária. Especialmente a versão em inglês, que é muito mais completa do que a versão em russo.
...............
В вопросах математики и теории вероятности википедия вполне авторитетна. Особенно англоязычный вариант, который намного полнее русской версии.
A propósito, sim - refiro-me aos artigos em inglês. O material é mais completo e, via de regra, melhor apresentado de uma maneira diferente. Na versão russa, às vezes há tanta coisa sem contexto que você não consegue entender do que eles estão falando.
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E às vezes não há tópicos na versão russa, apenas em inglês.
Ontem entrei em uma conversa fascinante em um DC bastante respeitável. (ao vivo)
Houve uma discussão sobre os métodos de AT para o direito de existir. Havia cerca de 10 pessoas de cada lado, elioticianos, fractalistas e membros de redes. Após longas conversas sobre a frieza da abordagem, chegou à conclusão de que a ZUP e alguns ZZ com canais, em H4 dão 70% das entradas corretas, parece que os neozelandeses concordam com isso. Em seguida, começamos a discutir paradas, trall, e o curto fechamento com lucro. E todos rejeitaram inequivocamente trabalhar sem parar e, é claro, martin com uma margem. Depois vem o foco e as pessoas voltam às peculiaridades técnicas das faixas de parada e de lucro para entrar no sinal do indicador. E assim decidimos, referindo-nos ao melhor estudo de caso de um dos participantes deste fórum (SL_to_Bar), que um lucro 4 vezes maior no nível primitivo é um bom exemplo para o processamento correto e de qualidade de 70% das entradas de mercado corretamente previstas com o indicador técnico. Depois veio a euforia coletiva da autoconsciência superior e eu parti.
Mais tarde pensei, numa versão muito simplificada, mais desenvolvimentos:
se condicionalmente lucro = 10 pontos e stop 40 ka, então 7/3 dá +70/-120, que grande idéia!!!
variante com muitas entradas falsas (stop lossless closing) em busca de trall, não dará os melhores resultados...
Eu usaria sinais de índices (carteira) sem paradas e lucros, mas fecharia o lucro ou perda no balanço equi dentro de limites especificados (por exemplo, a quantidade de penhor em + ou -) embora não seja tão legal.
Então, qual é o ponto de não-probabilidade dos insumos????