O conselheiro é adequado para a vida real? - página 17
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Agora, isto é interessante. Onde no terminal diz o número de carrapatos,
O Volume não mostra o número de carrapatos? Ou estou entendendo mal alguma coisa?
Minha opinião, se me permitem:
O testador provavelmente faz o tempo entre carrapatos igual ao número de segundos em uma barra dividido pelo número de carrapatos(volume do carrapato). Se 20 ticks chegarem em um minuto, o testador começará um novo tique a cada 3 segundos. Se 30 ticks chegarem, o testador fará um tique a cada 2 segundos. Mas na vida real, eles podem vir em lotes, ou a cada 10 segundos. Se o TC estiver vinculado ao tempo de chegada do tick, os dados do testador intra-bar não é uma opção, se estivermos falando de contar ticks, e não minutos, por exemplo.
Minha opinião, se me permitem:
O testador provavelmente faz o tempo entre carrapatos igual ao número de segundos em uma barra dividido pelo número de carrapatos (volume do carrapato). Se 20 ticks chegarem em um minuto, o testador começará um novo tique a cada 3 segundos. Se 30 ticks chegarem, o testador fará um tique a cada 2 segundos. Mas na vida real, eles podem vir em lotes, ou a cada 10 segundos. Se o TC estiver vinculado ao tempo de chegada do tick, os dados do testador intra-bar não é uma opção, se estivermos falando de contar ticks, e não minutos, por exemplo.
Não. Eu o testei. Dentro de uma vela, o tempo é estabelecido arbitrariamente. Tentei procurar uma correlação - sem sorte. E há um salto no tempo entre as barras.
O Volume não mostra o número de carrapatos? Ou talvez eu não o entenda corretamente.
Oh, desculpe, esse foi meu erro. É claro, o volume do tick, e a barra já está modelada nele.
E no entanto, como dito acima, é altamente indesejável ser dependente de carrapatos. Por exemplo, considere a possibilidade de trabalhar com o mesmo TS, mas com o aumento múltiplo do período de entrada até 60 segundos.
Então seria possível abrir em castiçais minúsculos, o que é mais confiável. Mas também aqui haverá diferenças.
Oh, desculpe, esse foi meu erro. É claro, o volume do tick, e a barra já está modelada nele.
E no entanto, como dito acima, é altamente indesejável ser dependente de carrapatos. Por exemplo, considere a possibilidade de trabalhar com o mesmo TS, mas com o aumento múltiplo do período de entrada até 60 segundos.
Então seria possível abrir em castiçais minúsculos, o que é mais confiável. Embora haja diferenças também aqui.
Há, é claro, opções sobre como mudar as coisas. Eu mesmo já estou confuso sobre como melhorar as coisas para que tudo se encaixe. Em alguns casos os negócios se perdem, em outros o escorregamento cresce. Eu costumava trabalhar com preços ao invés de tempo, e não havia tais problemas. Minha cabeça está batendo por dois dias no testador.
Eu vou assistir futebol.
Como você pode sequer trabalhar as atas?
Quanto menor a relação spread/ média do comércio, maior a probabilidade de você permanecer no preto.
Como você pode sequer trabalhar as atas?
Quanto menor a relação spread/ média do comércio, maior a probabilidade de você permanecer no preto.
Pelo contrário. Quanto mais negócios, mais rápido você terá lucro. Eu costumava pensar da mesma forma que você. Mas, comerciando no relógio, é muito comum que as negociações passem de mais para menos e vice-versa. Às vezes tenho que esperar dias para fechá-los. Não só é cansativo, mas olhando para ele, você vê como o mercado parece passar seu negócio sem prestar atenção a ele. Muitas seções eficientes são desperdiçadas. É melhor pegar pequenos movimentos nestas seções. A variante mais ótima do stop-profit é de 10-20 pontos, acho eu. Sobre o euro, o spread é de 1-2 pontos. Isto é, pára muito maior do que a propagação. Ao fazer um grande número de negócios, você pode acumular lucros mais rapidamente.
Resolva a questão das "TICKETS IN TESTER" e ela será esclarecida imediatamente.
Este tópico já foi discutido no fórum muitas vezes.
Podemos saber mais sobre o que você quer dizer. Fiz uma pesquisa no fórum e não parece haver nada de relevante. O que eu preciso aprender?
Pelo contrário. Quanto mais negócios, mais rápido você terá lucro. Eu costumava pensar da mesma forma que você. Mas, comerciando no relógio, as negociações muitas vezes vão do lucro para o prejuízo e vice versa. Às vezes tenho que esperar dias para fechá-los. Não só é cansativo, mas olhando para ele, você vê como o mercado parece passar seu negócio sem prestar atenção a ele. Muitas seções eficientes são desperdiçadas. É melhor pegar pequenos movimentos nestas seções. A variante mais ótima do stop-profit é de 10-20 pontos, acho eu. Sobre o euro, o spread é de 1-2 pontos. Isto é, pára muito maior do que a propagação. Ao fazer um grande número de negócios, você pode acumular lucros mais rapidamente.
Concordo com isso 100%! Chego sempre à mesma conclusão...
O MM deve ser gentil, e não dominar o principal. E o rendimento médio será muito mais estável com um maior número de negócios.
1. Um atraso de carrapatos no intervalo de limite da vela (pouco antes do tempo de expiração) é, por assim dizer, um fator humano. Isto é, esta pausa é muitas vezes feita deliberadamente pelos comerciantes para evitar uma lacuna na abertura da vela, que o mercado não gosta, porque depois disso terá que voltar e fechar a lacuna.
Você vai simplesmente removê-lo, ou vamos discuti-lo?